معادلة مؤشر ADX

0

نستعرض في هذا المقال معادلة مؤشر ADX بالتفصيل، والتي يهتم بها العديد من المتداولين لفهم ومعرفة مكونات وتركيب المؤشر، لاستخدامه بشكل أفضل وتوظيفه بالطريقة الصحيحة في استراتيجيات التداول.

تُمثل مؤشرات الحركة الاتجاهية أحد أهم المؤشرات الفنية التي تُستخدم في إستراتيجيات التداول، والتي تم ابتكارها بواسطة أحد أساطير التحليل الفني ويلز ويلدر، حيث ابتكر وليز ويلدر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX عندما كان يتداول في أسواق السلع، حيث يتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات تعمل معًا بصورة مُتكاملة، هذه المؤشرات هي:

  • مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية Average Directional Index “ADX”
  • خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator) +DI)
  • خط الحركة الاتجاهية السلبي The Negative directional indicator) -DI)

يعتبر عام 1978 هو عام ميلاد مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX، وذلك في كتاب ويلز ويلدر “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية” المعروف باللغة الانجليزية بإسم “New Concepts in Technical Trading Systems”، هذا الكتاب كان يشمل شرح مؤشرات أخرى بجانب شرح مؤشر ADX ، مثل:

  • مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”
  • مؤشر الباربولك سار “Parabolic SAR”
  • مؤشر الآر إس آي RSI

فقد ابتكر ويلز ويلدر كل هذه المؤشرات في عصر لم يولد فيه الحاسب الآلي بعد، ومع مرور الوقت أثبتت هذه المؤشرات نجاحها وفاعليتها، في ظل استخدام أعداد كبيرة من المتداولين هذه المؤشرات على الرغم من مُضي أكثر من 40 عامًا على ابتكارها.

المكونات الداخلية لمؤشر ADX

يُعتبر مؤشر خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI معًا بمثابة العمود الفقري أو حجر الأساس لمؤشر ADX، حيث صمم ويلز ويلدر مؤشر ADX عن طريق مُقارنة الاختلاف بين القيعان التي تكونها الأسعار على الرسم البياني وبين القمم التي تكونها الأسعار، حيث يتم احتساب مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI من خلال المتوسط المتوازن Smoothed averages بين هذه الاختلافات، بهدف معرفة الاتجاه الحالي للسوق، هل هو اتجاه صاعد أم اتجاه هابط..

ويتم احتساب مؤشر ADX ، عن طريق احتساب المتوسط المتوازن للفرق بين مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI، بهدف قياس قوة الاتجاه الموجود في السوق.

استخدام الثلاث مؤشرات معًا، يجعلك قادرًا على معرفة الاتجاه الحالي للسوق “صاعدًا أم هابطًا”، وقياس قوة الاتجاه الموجود في السوق.

طريقة حساب مؤشر ADX

يتم حساب مؤشر أو خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI، عندما تكون القمة الحالية (مطروحا منها القمة السابقة) أعلى من القاع السابق (مطروحا منه القاع الحالي)، وإذا كان الناتج إيجابيا يكون مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI قويًّا ومُسيطرًا على السوق.

من جهة أخرى يتم حساب مؤشر أو خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI عندما يكون القاعُ السابق (مطروحا منه القاع الحالي) أكبرَ من القمة الحالية (مطروحا منها القمة السابقة)، وإذا كان الناتج إيجابيا يكون مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي –DI قويًّا ومُسيطرًا على السوق.

لا تقلق؛ سنوضح الأمر بأمثلة بسيطة على معادلة مؤشر ADX “خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI”

المثال الأول

إذا كانت القمة الحالية = 55.69

القمة السابقة = 54.62

القاع الحالي = 54.95

القاع السابق = 54.21

مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI = القمة الحالية – القمة السابقة = 55.69 – 54.62 = 1.07

مؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI = القاع السابق – القاع الحالي = 54.21 – 54.95 = 0.74

فسنجد أن مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI > من مؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI، مما يجعل الاتجاه الموجود في السوق اتجاها إيجابيا “اتجاه صاعد”.

في هذا المثال، من الواضح تفوق فارق القمم على فارق القيعان، مما يجعل الاتجاه الحالي مُسيطرًا عليه من مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI.

المثال الثاني

إذا كانت القمة الحالية = 57.22

القمة السابقة = 57.35

القاع الحالي = 55.47

القاع السابق = 56.92

مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI = القمة الحالية – القمة السابقة = 57.35 – 57.22 = 0.13

مؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI = القاع السابق – القاع الحالي = 55.92 – 55.47 = 1.45

فسنجد أن مؤشر الحركة الاتجاهية السلبي -DI > من مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI، مما يجعل الاتجاه الموجود في السوق اتجاها سلبيا “اتجاه هابط”.

في هذا المثال، من الواضح تفوق فارق القيعان على فارق القمم، مما يجعل الاتجاه الحالي مُسيطرًا عليه من مؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI.

المثال الثالث

إذا كانت القمة الحالية = 57.26

القمة السابقة = 57.23

القاع الحالي = 56.32

القاع السابق = 56.49

مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI = القمة الحالية – القمة السابقة = 57.26 – 57.23 = 0.03

مؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI = القاع السابق – القاع الحالي = 56.49 – 56.32 = 0.17

في هذا المثال، سنجد أن الفارق بين طرح القيعان، والفارقَ بين طرح القمم غيرُ كبير، مما يجعل الاتجاه الحالي الموجود في السوق اتجاهًا عرضيًا أو بمعنى آخر لا يوجد اتجاه في السوق.

وبذلك نكون قد تعرفنا على كيفية حساب معادلة مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI، ومن خلالهما نتعرف على الاتجاه الحالي للسوق؛ هل هو اتجاه صاعد “إيجابي “+DI أم اتجاه هابط “سلبي –DI” أم لا يوجد اتجاه أو اتجاه عرضي، سنتعرف في السطور القادمة على كيفية حساب معادلة مؤشر ADX

معادلة مؤشر ADX

يتم احتساب مُعادلة الخط الثالث وهو مؤشر ADX عن طريق الاستناد إلى حسابات مُعادلة مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI والتي ذكرنها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى حسابات مؤشر متوسط التغيير الفعلي Average True Range “ATR”.

حيث يتم قسمة نتائج مُعادلة مؤشر الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومؤشر الحركة الاتجاهية السلبي –DI على ناتج مؤشر التغيير الفعلي ATR، مما يُعطينا انعكاسا حقيقيا لقوة الحركة أو الاتجاه الموجود في السوق.

سنقوم بتوضيح المعادلة في نقاط بسيطة:

  • عليك بحساب أولًا نتائج مؤشرات متوسط التغير الفعلي ATR، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI.
  • تقوم بقسمة خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI على مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR الفترة 14، حتى تحصل على نتائج خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI للفترة 14، وتقوم بضرب الناتج في 100، من أجل ترحيل العلامة العشرية نقطتين.
  • تقوم بقسمة خط الحركة الاتجاهية السلبي -DI على مؤشر متوسط التغير الفعلي ATR الفترة 14، حتى تحصل على نتائج خط الحركة الاتجاهية السلبي -DI للفترة 14، وتقوم بضرب الناتج في 100، من أجل ترحيل العلامة العشرية نقطتين.
  • مؤشر خط ADX يُساوي قيمة مؤشر خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI مطروحا منه قيمة خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، مقسومًا على مجموع خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، ثم ضرب الناتج في 100، من أجل ترحيل العلامة العشرية نقطتين.

وسيتم ظهور الثلاثة مؤشرات معًا على الرسم البياني مثل الصورة التالية:

مؤشر الحركة الاتجاهية ADX

إذا كنت تجد صعوبة في فهم هذه المُعادلات، فلا تقلق، حيث ستجد المؤشر موجودًا بشكل مجاني على منصات التداول المُختلفة مثل الميتاترايدر والميتاستوك والتيكرتشارت.

الإعدادات المُفضلة لـ وليز ويلدر لمؤشر ADX

من المهم أن تُدرك تأثير التناغم والتجانس الذي يحدث في حسابات الثلاثة مؤشرات، مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية “ADX”، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI، وخط الحركة الاتجاهية السلبي -DI.

حيث أشار ويلز ويلدر أنه عند استخدام الإعدادات للفترة 150 سيكون من الصعب حدوث ما يشير الى تغير في الاتجاه، نظرًا لاستخدام فترة كبيرة، الأمر الذي سيجعل البيانات أو نتائج المُعدلات الخاصة بالمؤشر ثابتة لفترة كبيرة ولا تتغير، لذلك استخدم ويلز ويلدر تقنيات وطرقًا مُتجانسة مع بقية المؤشرات التي ابتكرها مثل الآر إس آي RSI ومؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range، بحيث لا تزيد الفترة المُستخدمة عن 30.

يُفضل ويلز ويلدر استخدام الفترة الزمنية 14، لأنه يرى أنها أكثر تماشيًا مع باقي المؤشرات التي ابتكرها، ولأنها تكون الفترة الأكثر دقة عند استخدام مؤشر ADX.

فستكون إعدادات معادلة مؤشر ADX كالتالي:

First ADX14 = 14 Period Average of DX

Second ADX14 = ((First ADX14 x 13) + Current DX Value) /14

Subsequent ADX14 = ((PriorADX14 x 13) + Current DX Value) /14

إذا كنت تجد الأمر صعبًا، فلا تقلق فمؤشر ADX موجود بشكل مجاني على منصات التداول.

المُلخص

– تم ابتكار مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX في عام 1987 وذلك في كتاب أَلَّفَهُ ويلز ويلدر “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية” “New Concepts in Technical Trading Systems”.

– لم يكن مؤشر ADX المؤشر الوحيد الذي ابتكره ويلز ويلدر، حيث ابتكر أيضًا مؤشرات أخرى مثل مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”، ومؤشر الباربولك سار “Parabolic SAR”، ومؤشر الآر إس آي RSI.

– يتكون مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX، من ثلاثة مؤشرات متداخلة وهم؛ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية “ADX”، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI، وخط الحركة الاتجاهية السلبي -DI.

– مؤشر ADX مُتاح بشكل مجاني على معظم منصات التداول، ويمكن دمجه مع بعض المؤشرات الأخرى التي ابتكرها ويلز ويلدر لاستخدامه في إستراتيجيات التداول.

– مؤشر ADX من المؤشرات الاتجاهية التي تسير مع اتجاه السوق، لذلك فإن مؤشر ADX غير قادر على إعطائك إشارات بوجود اتجاه قبل حدوثه، ولكنه يُساعد المتداولين على تحديد الاتجاه الموجود في السوق من خلال استخدام خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI، وخط الحركة الاتجاهية السلبي -DI، ويقوم بقياس قوة الاتجاه الموجود في السوق من خلال استخدام مؤشر ADX.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق