طريقة حساب مؤشر RSI
سنتعرف في هذا المقال على طريقة حساب مؤشر RSI ( مؤشر القوة النسبية ) بطريقة بسيطة ومختصرة، حيث تكمن أهمية معرفة طريقة حساب المؤشرات الفنية في المساعدة على فهم طبيعة المؤشرات وطريقة عملها لاستخدامها بشكل أفضل وتوظيفها بالطريقة الصحيحة في استراتيجية التداول الخاصة بك.
أهمية مؤشر RSI
يُعتبر مؤشر القوة النسبية RSI من أشهر المؤشرات الفنية التي تُستخدم من جانب المتداولين في أسواق الفوركس وأسواق الأسهم، ويُعتبر مؤشر القوة النسبية RSI من مؤشرات الزخم Momentum والتي تُظهر ما هي القوة التي تُسيطر على السوق في الوقت الحالي، هل هي الدببة bears أم الثيران bulls؟ أو بمعنى آخر تُمكنك مؤشر القوة النسبية RSI من معرفة حالة السوق إذا كان في حالة تفاؤل أو في حالة تشاؤم.
يمكنك من خلال استخدام مؤشر القوة النسبية RSI أن تعرف الأماكن أو المستويات التي قد ينعكس منها السوق بصورة أكثر دقة من أي مؤشر آخر، وهي الميزة التي تسهل لك تحقيق مزيدًا من الأرباح وتجنبًا أكبر للخسائر.
يقوم مؤشر القوة النسبية RSI باستخدام إغلاقات الأسعار في فترة مُحددة من أجل معرفة القوة المُسيطرة على السوق (الدببة أم الثيران)، أو بمعنى آخر معرفة الزخم الموجود في السوق، هل هو زخم صاعد أم زخم هابط.
[AdSense-A]
طريقة حساب مؤشر RSI
يفترض أن الأسعار تُغلق في اتجاه صاعد عندما تكون الثيران مُسيطرة على السوق أو هناك حالة من التفاؤل موجودة في السوق، والعكس صحيح في الاتجاه الهابط، فتُغلق الأسعار في اتجاه هابط عندما تكون الدببة مُسيطرة على الأسواق أو حالة من التشاؤم موجودة في السوق، ثم نأخذ هذه الأرقام ويتم احتسابها كنسب Ratio من إغلاقات الأسعار الصاعدة وإغلاقات الأسعار الهابطة خلال فترة مُحددة، على سبيل المثال الفترة 14.
تُعتبر أشهر إعدادات مؤشر القوة النسبية RSI هي الفترة 14 (آخر 14 شمعة على الإطار الزمني المُستخدم)، فإذا كنت على الإطار الزمني ساعة يكون آخر 14 ساعة، وإذا كنت على الإطار الزمني اليومي يكون آخر 14 يوم. سنتعرف فيما يلي على طريقة حساب مؤشر RSI.
يتم حساب مؤشر RSI عن طريق المعادلة التالية:
RSI= (100 – (100 / (1 + RS))
المعادلة تبدو بسيطة ولكننا سنحتاج اولا ان نقوم بحساب RS وهو يعني القوة النسبية، ليتم التعويض عنه في المعادلة ومن ثم نستطيع حساب مؤشر RSI
RS = 14 day EMA of up day Closing gains / 14 day EMA of down day closing losses
14 day EMA of up day Closing gains المتوسط المتحرك الاسي لاغلاقات 14 يوم صاعد
14 day EMA of down day Closing losses المتوسط المتحرك الاسي لاغلاقات 14 يوم هابط
يشير الاختصار EMA إلى المتوسط المتحرك الأُسِّي Exponential Moving Average وهو نوع من المتوسطات المُتحرك والذي اُبتُكِرَ بهدف مُعالجة تأخر تحرك المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average، فالمتوسط المتحرك الأُسِّي يأخذ في اعتباراته طريقة حساب جميع الأسعار المُتاحة ويعطي وزنًا أكبر لأحدث الأسعار.
ما نُريد أن نقوم به في احتساب المتوسط المتحرك الأسي EMA للفترة 14 للأيام الصاعدة والأيام الهابطة على التوالي، ويتم ذلك عادًة بالاطلاع على آخر 100 يوم تداول ومعرفة أي من الأيام الماضية كانت في اتجاه صاعد واتجاه هابط، ثم يتم احتساب المتوسط المتحرك الأسي 14، وبعد أن تقوم بذلك قم بإدخال القيمة التي ظهرت في معادلة RS السابقة.
بعد الحصول على قيمة RS يمكنك التعويض عنها في معادلة مؤشر RSI، وستحصل على قيمة مؤشر RSI، وسيظهر لك مؤشر القوة النسبية RSI بين مستويات 0 إلى مستويات 100.
استخدام مؤشر RSI
يُعتبر التحدي الحقيقي لمؤشر القوة النسبية RSI في معرفة الحدود السعرية لحركة الأسعار عندما يحدث التشبع البيعي Oversold والتشبع الشرائي Overbought، فربما يكون المؤشر صادمًا أو مُخادعًا بعض الشيء، لأنك عندما تقوم بتحليل اتجاه السوق ستجد أن الاتجاه صاعد وأن السعر قد يستمر لتحقيق مزيد من الصعود، ولكن عندما تنظر إلى مؤشر القوة النسبية RSI ستجد أن المؤشر في مستويات عالية بالقرب من مستويات 80 مما يعني أن السوق في حالة تشبع شرائي، ومن المحتمل أن يحدث بعض التصحيحات أو يحدث تغيرٌ في الاتجاه من صاعد إلى هابط.
من جهة أخرى ستجد السوق في اتجاه هابط وأنك ترى أن الأسعار قد تستمر في مزيد من الهبوط، ولكن عند النظر إلى مؤشر القوة النسبية RSI ستجد أنه عند مستويات مُتدنية بالقرب من مستويات 20، مما يعني أن السوق قد دخل في مرحلة تشبع بيعي، ومن المحتمل أن تحدث بعض التصحيحات أو يحدث تغير في الاتجاه من هابط إلى صاعد.
لذلك من المهم عند استخدام مؤشر RSI ان يتم دمجه مع أدوات فنية أخرى أو مؤشرات اخرى في استراتيجية تداول لتأكيد اشارات المؤشر وللحصول على افضل نتائج.
ملحوظة: يهتم بعض الأشخاص الذين يستخدمون مؤشر القوة النسبية RSI بمستويات 30 وهي مستويات التشبع البيعي، ومستويات 70 وهي مستويات التشبع الشرائي.