شرح مؤشر CCI | مؤشر قناة السلع
مؤشر CCI أو مايعرف ب مؤشر قناة السلع هو مؤشر يستخدم في التحليل الفني للأسواق المالية وتداول العملات الأجنبية (الفوركس). اما الحروف التالية CCI هي اختصار لـ Commodity Channel Index بمعنى مؤشر قناة السلع وهو مؤشر قائم على الزخم وينتمي إلى مجموعة مؤشرات المذبذبات.
ابتكر هذا المؤشر دونالد آر لامبرت لأول مرة في مجلة التحليل الفني التي تدعى (السلع) وذلك في عام 1979. لم يكن دونالد لامبرت مضاربًا ولكنه جاء من خلفية أكاديمية لها علاقة بالاسواق المالية حيث كان لديه شهادات في الرياضيات والإحصاء والمحاسبة، مما ساعده في صياغة معادلة مؤشر CCI . طور دونالد لامبرت مؤشر CCI لتحديد الدورات في أسواق السلع. ولهذا السبب يحمل المؤشر اسم (مؤشر السّلع).
على الرغم من تطوير مؤشر CCI بشكل اساسي لتحليل أسواق السلع، إلا أنه يستخدم الآن على نطاق واسع في جميع الاصوال التي لها علاقة بالاسواق المالية؛ من الأسهم والعملات الاجنبية إلى العقود الآجلة والسندات.
مؤشر CCI يعد من مؤشرات الزخم وينتمي بشكل اساسي إلى مؤشرات التذبذب مثل الاستوكاستيك و مؤشر RSI … يتحرك هذا المؤشر ما بين قيم ثابتة بحيث يعطي تصور ملحوظ للتغيرات الزخمية بالسوق. تتراوح القيم الاكثر شيوعًا لهذا المؤشر من 0 إلى 100 أو من -100 إلى +100.
أين يوجد المؤشر على الرسم البياني؟
عادة ما يتم وضع هذا المؤشر في النافذة الفرعية أسفل الرسم البياني للسعر. يتم استخدام مؤشر CCI في تداول الفوركس لتحديد حالات التشبع البيعي والشّرائي السوق بشكل أساسي، ولكن يمكن تطبيقه أيضًا بطرق أخرى مختلفة تمامًا. من المهم معرفة انه إلى جانب إلى ان المؤشر يستخدم في تحديد مناطق الذروة (البيعية أو الشرائية)، يمكن أيضًا استخدام مؤشر CCI في سوق الفوركس لقياس مدى قوة الاتجاه حيث يستخدم المضاربون بسوق الفوركس هذا المؤشر بهذه الكيفية لمعرفة مدى قوة الاتجاه بالاضافة إلى تنبيههم بخصوص مناطق التشبع البيعي والشّرائي. لاحظ الرسم البياني التالي:
عادةً ما يستخدم العديد من المبتدئين في سوق الفوركس مؤشرًا فنيًا باستخدام مجموعة موحدة من القواعد حيث يقومون بتطبيق القواعد بشكل أعمى بغض النظر عن وضع السّوق. لا عجب إذن أن معظم المبتدئين يشكون من أن المؤشرات الفنية مثل مؤشر CCI لا تعمل بشكل جيّد!! ولكننا نقول أن المشكلة في الاستخدام وليس في المؤشر نفسه… ما لا يعرفه الكثيرون هو أن مؤشر CCI يمكن أن يعطي نتائج مختلفة حسب متغيرات السّوق، وبالتالي لن يؤدي استخدامه بالطريقة التقليدية كل مرة إلى الحصول على نتائج مثالية.
سيساعدك هذا المقال على فهم المؤشر فهمًا جيدًا ذلك بالإضافة إلى إزالة أي تشويش قد يكون لديك حول استخدام مؤشر CCI .. سوف تتعلم أيضًا كيفية قراءة الإشارات الفنية الخاصة بهذا المؤشر بشكل صحيح. وأخيرًا وليس آخرًا، ستعرف كيفية تطبيق هذه المعلومات وكيفية تحسين التحليل الفني الخاص بك عند استخدام مؤشر CCI .. فهل انت مستعد لهذا المقال الشّيق؟ هيا بنا لنبدأ…
كيفية اضافة المؤشر على الرسم البياني؟
إذا كانت المنصة باللغة العربية:
إذا كانت المنصة باللغة الانجليزية:
ما هو مؤشر CCI ؟
مؤشر CCI أو مؤشر مؤشر قناة السلع كما ذكرنا سابقًا هو مؤشر من ضمن فئة المذبذبات حيث يتأرجح مؤشر CCI بين مستويات ثابتة من +100 و -100. الإعدادات الأخرى التي يمكن استخدامها هي +200 و -200 وذلك مع اضافة فترة زمنية لـ 14 شمعة أو عمود. عندما يرتفع مؤشر CCI فوق مستوى +100 أو يهبط إلى أقل من -100 ، فإن ذلك يشير إلى مستويات التشبع البيعي والشّرائي في السوق. لاحظ الرسم البياني ادناه حيث يظهر مؤشرCCI بمنصة الميتاتريدر 4. ولحسن الحظ ستجد ان المؤشر موجود بمنصة التداول بدون الحاجة إلى تحميله من أي مصدر خارجي. ذكرنا سابقًا ان المؤشر من ضمن مجموعة المذبذبات التي تقيس الزخم ولكن ما هو الزخم؟
ما هو الزخم؟
في الفيزياء، يوصف الزخم على أنه كمية الحركة في جسم متحرك. يتم قياس الزخم حسب الكتلة والسرعة. قد تسأل الآن كيف وصل مفهوم هكذا المفهوم في الفيزياء إلى أسواق الفوركس؟ عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية، وتحديدًا سوق الفوركس، فإن الزخم يأخذ معنى مختلفًا بعض الشيء. ومع ذلك، فإن المفهوم العام لا يزال هو نفسه. في أسواق المال، يوصف الزخم على أنه عندما يميل إلى الارتفاع فانه من المرجح ان يستمر في ارتفاعه والعكس صحيح بحيث انه إذا انخفض السّعر فانه يميل إلى الاستمرار في الهبوط.
دعونا نأخذ مثالا توضيحيًا بسيطًا للغاية عن الزخم. تخيل أنك تقود دراجة نارية.. عندما تقوم بزيادة السّرعة، فإنك تضع بعض الجهد بحيث يبدأ المحرك في جذب المزيد من الغاز، وتقوم المكابس بدفع الماكينة وحينها تبدأ الدراجة النارية في التسارع. والآن حتى إذا قمت بترك دواسة السّرعة، فإن الزخم الذي تم بناؤه سيستمر في إبقاء الدراجة النارية تتحرك إلى الأمام (حتى بدون أي جهد). ولكن عند نقطة ما يبدأ الزخم في التلاشي وتبدأ الدراجة البخارية في التباطؤ أيضًا وفي نهاية المطاف ستتوقف دراجتك النارية.
يحسب مؤشر CCI ببساطة ويصور لنا بصريًا مدى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. سوف تخبرك السرعة التي يرتفع أو ينخفض بها السّعر احتمالية استمرار السعر في اتجاهه من عدمه.
بالطبع، عندما يرتفع الزخم، يمكنك أن تتوقع تراجع السعر بحيث انه قد يقوم بالتصحيح أو ينعكس تماما أو يتحرك السّوق بشكل جانبي. الامر بسيط للغاية.. اليس كذالك؟
إعدادات مؤشر CCI
يحتوي المؤشر على ثلاثة متغيرات يمكنك تغييرها.
– الفترة
– نوع السعر
– المستويات
دعونا الان نشرح هذه المتغيرات:
الفترة: يتم استخدام الفترة في إعداد مؤشر CCI لتعيين عدد فترات معين لمراجعة حركة السّعر السّابقة. الإعداد القياسي للمؤشر هو 14 فترة. يمكن تغيير هذه القيمة بناءً على الاستراتيجية التي تستخدمها.
نوع السعر: نوع السعر هو قائمة منسدلة يمكنك تحديدها. الإعداد القياسي هو السعر النموذجي. السعر العادي هو ببساطة متوسط السعر المرتفع والمنخفض والإغلاق. حيث ان السعر النموذجي = (H + L + C) / 3
المستويات: أخيرًا وليس اخرًا، هي المستويات في مؤشر CCI. بشكل عام، يتم تعيين المستويات إلى -100 و +100. وبالطبع يمكن تغيير هذه القيم كذلك.
في الشكل اعلاه، يمكنك رؤية المؤشر في منصة التداول ميتاتريدر. نحن نستخدم فقط القيم الافتراضية لتبقى الامور بسيطة.
ستجد بالاعدادات الموضحة على الرسم البياني اعلاه اعدادت مؤشر CCI الافتراضية بفترة مراجعة زمنية 14 عمود أو شمعة. هذا بمثابة الأساس لحساب بيانات المؤشر لـ 14 عمود أو شمعة ماضية. (إذا تم تطبيق ذلك على الرسم البياني اليومي فهذا يعني 14 يومًا أو إذا تم تطبيقه على الرسم البياني للساعة فهذا يعني الـ 14 ساعة الماضية).
ما يمكن أن نلاحظه هو أنه عندما يرتفع مؤشر CCI فوق +100 ، فإنه يشير إلى زخم صعودي قوي (السعر سيستمر في التحرك في نفس الاتجاه). وبالمثل، عندما ينخفض مؤشر CCI إلى أقل من -100 هذا يعني ان المؤشر يشير إلى زخم هبوطي قوي ويشير إلى استمرار في انخفاض السعر.
حساب مؤشر CCI
عرفنا الآن ما هو الزخم، وكيف يتم استخدام مؤشر CCI للإشارة إلى الزخم في السعر. الآن، حان الوقت لفهم حساب مؤشر CCI للحصول على تصور كامل لكيفية رسم المؤشر للقيم.
(الجزء القادم من الشرح ليس مهمًا للغاية وإذا لم تفهمه جيدًا فلا مشكلة! ليس عليك معرفة كل هذه المعادلات معرفةً جيدةً وانما فقط من باب العلم بالشئ)
يستخدم المؤشر المعادلة الرياضية التالية لحساب الزخم:
CCI = [(السعر النموذجي – SMA 20 فترة من السعر النموذجي) / (0.015 x متوسط الانحراف)]
السعر النموذجي = (اعلى سعر + اقل سعر + إغلاق) / 3
المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة (SMA) هو المتوسط المتحرك البسيط للسعر النموذجي خلال العشرين فترة الماضية.
0.015 هو قيمة ثابتة تستخدم لضبط قيم مؤشر CCI بحيث يقع ضمن قيم -100 و +100
يتم اشتقاق الانحراف عن طريق طرح قيمة SMA 20 فترة للسعر النموذجي من السعر النموذجي. ثم يتم تلخيص القيم وتقسيمها على إجمالي عدد النقاط (وهو 20).
إذا كانت الحسابات المذكورة أعلاه تبدو معقدة بعض الشيء، فلا داعي للقلق. إن أهم الاشياء التي يجب عليك الاهتمام بها هي أن مؤشر CCI يستخدم السعر النموذجي ويقيسه مقابل قيمة المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة.
يتم بعد ذلك قسمة النتيجة على الثابت (0.015) بحيث يقع مؤشر CCI ضمن +100 و -100 معظم الوقت ويظهر الانحراف الوسطي مدى انحراف السعر عن السعر المتوسط.
بشكل عام، عندما يكون الزخم في السعر قويًا، يمكنك توقع انحراف عن السعر المتوسط. وطالما أن الزخم قائم، فإن السعر سيستمر في التحرك في هذا الاتجاه (الارتفاع أو الانخفاض).
ولكن عندما يتباطأ الزخم (كما هو موضح في قيمة مؤشر CCI أعلى من +100 أو أقل من -100) ، يمكنك أن تتوقع أن يعود السعر إلى المتوسط.
باختصار، يقيس مؤشر CCI مدى سرعة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، من خلال التحرك ضمن المستويات الثابتة المذكورة آنفًا.
الآن بعد أن فهمنا كيفية عمل مؤشر CCI ، فإن الخطوة التالية هي معرفة كيفية استخدام مؤشر CCI
كيف يمكنك استخدام مؤشر CCI ؟
يمكن بناء نظام تداول بـ مؤشر CCI بالطرق الثلاثة التالية اعتمادًا على وضع السّوق
الاستخدام الاول: معرفة مدى قوة الاتجاه
يمكن استخدام مؤشر CCI لمعرفة مدى قوة الاتجاه. عندما يظهر الاتجاه زخمًا قويًا هذا يعني ان هناك احتمال كبير بأن السعر سوف يستمر في الارتفاع أو الانخفاض مما يعني أنه يمكنك توقع أن يستمر السعر في نفس الاتجاه. لذا، كل ما عليك فعله لمعرفة مدى قوة اتجاه السّوق، هو متابعة مؤشر CCI
يعد استخدام مؤشر CCI كمؤشر للاتجاه أمرًا مثاليًا عند دمجه مع مؤشرات الاتجاه الأخرى مثل المتوسطات المتحركة. هذا يمكن أن يساعدك على اختيار افضل مناطق لدخول السّوق. لاحظ الرسم البياني التالي:
لديك المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 و 20 (EMA) المطبق على مخطط السعر. عندما يكون المتوسط المتحرك على المدى القصير (20) فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل (50) ، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي.
الآن، باستخدام هذا المؤشر يمكنك أن ترى أن الزخم الصعودي يتجدد في كل مرة يقع فيها مؤشر CCI تحت مستوى -100.
عندما يبدأ المؤشر في الارتفاع مرة أخرى فوق -100 ، يستأنف الاتجاه الصعودي ، مما يعطي المتداولين فرصة جيّدة لدخول السّوق والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
خلاصة هذا الجزء:
استخدام مؤشر CCI كمؤشر لتحديد الاتجاه قد يساعدك على تحديد وقت بداية دخولك في الاتجاه الجديد وذلك بدلاً من الشراء في القمم أو البيع في القيعان وهذا ما يحدث للاسف الشديد مع معظم المتداولين. الشئ المهم الآن عزيزي القارئ هو انه يمكن للمؤشر أن ينبهك عندما يحين الوقت لدخول السّوق كما وضحنا بالاسلوب الفني اعلاه.
[AdSense-C]
استخدام مؤشر CCI لاكتشاف الدايفرجنس (الانحرافات السّعرية)
كما هو الحال مع معظم مؤشرات التذبذب الأخرى، يمكن أيضًا استخدام مؤشر CCI لاكتشاف الدايفرجنس بحيث انه يمكنك مقارنة تحرك السّعر ومقارنته بحركة المؤشر.
المبدأ العام في حالة وجود الدايفرجنس هو ظهور قمم وقيعان بحركة السعر تختلف عن حركة المؤشر مما قد يولّد فرص شرائية أو بيعية حسب طبيعة اتجاه القمم والقيعان.
ولكن بشكل عام، حدوث اختلاف في القمم (بمعنى ان السعر به قمم منخفضة والمؤشر به قمم متصاعدة أو العكس) يدل ذلك على وجود فرصة بيعية والعكس صحيح بحيث انه في حالة وجود اختلاف في القيعان (بمعنى ان السعر به قيعان منخفضة والمؤشر به قيعان متصاعدة أو العكس) يدل ذلك على وجود فرصة شرائية. يجب ان يتوافق ذلك بطبيعة الحال مع وجود تباطؤ في الزخم من اجل الحصول على افضل الفرص للمتاجرة. لاحظ الشّكل التالي:
في الشكل اعلاه يمكنك رؤية الانحرافات السّعرية بالمؤشر. في الجزء الاول، نجد ان هناك اختلاف في القمم (اشارة سلبية) مما يعني ان هناك احتمالية قوية لهبوط السعر. اما في الجزء الثاني، فنجد ان هناك قيعان صاعدة وهذا يعني ان هناك احتمالية على صعود السّعر. (تذكر دائمًا القاعدة: اختلاف القمم يشير إلى هبوط اما اختلاف القيعان فيشير عادةً إلى صعود).
خلاصة هذا الجزء:
يمكن أن يشير المؤشر إلى حدوث اختلافات سعرية وعندما يحدث هذا، فهو تحذير للمتداول من احتمال تعرض السعر للانعكاس وبالتالي يمكنك الخروج من السّوق إذا كان الانعكاس المحتمل عكس دخولك أو الاستعداد إلى دخول صفقة جديدة بناءً على هذا الانعكاس المحتمل.
استخدام مؤشر CCI لتحديد مستويات التشبع البيعي والشّرائي
عندما يتحرك السّوق بشكل جانبي، يمكن استخدام المؤشر لاكتشاف حالات التشبع البيعي والشرائي. يعد هذا الاسلوب من الاساليب الهامة جدًا للمتاجرين الذين يرغبون في المتاجرة اثناء الاتجاهات الجانبية.
أفضل طريقة للتداول باستخدام المؤشر لتحديد مناطق التشبع البيعي والشّرائي وهي عن طريق تحديد نطاق سعري ضيق يتداول بداخله السعر ومن ثم استخدام المؤشر لمعرفة مناطق الذروة بدقة. عندما يصل السعر إلى الحد العلوي للنطاق الضيق، ابحث عن اشارة من المؤشر (اشارة تشبع بيعي بمعنى نفاذ الزخم الشّرائي). هذا يعني أن مؤشر CCI يجب أن يتراجع بعد الارتفاع فوق مستوى +100. وبالمثل، عندما يكون السعر عند الحد الأدنى، يجب أن يرتفع مؤشر CCI من مستوى -100 بعد الانخفاض المبدئي تحت هذا المستوى.
الامر لا يقتصر على التشبعات السّعرية فقط وانما يمتد إلى الاختراقات السّعرية أيضًا. عندما ترى كسر لحيز ضيق (سواء للحد العلوي أو الادنى) وذلك مع وجود زخم قوي بـ مؤشر CCI فهذا يعني ان الكسر بنسبة كبيرة صحيح ويمكنك دخول السّوق بناءً عليه. لاحظ الرسم البياني التالي حيث يوضح كيفية استخدام مؤشر CCI عندما يتحرك السّوق تحركًا جانبيًا:
في الشكل اعلاه، رسمنا الحد العلوي الافقي (مستوى المقاومة) والحد السّفلي (مستوى الدعم) بحيث يمكننا تحديد الحيز او النطاق الضيق الذي يتداول خلاله السّعر.
لاحظ ان السعر يحاول أن يرتفع إلى الحد العلوي. لكن لاحظ الزخم الهابط حيث يتحول مؤشر CCI إلى ما دون +100. علاوة على ذلك ، نلاحظ أيضًا الاختلاف بين حركة السّعر والمؤشر (الدايفرجنس). اذن لدينا الان معلومات مجمّعة حيث تخبرنا هذه المعلومات أن السوق على الأرجح سيعود إلى الانخفاض.
واخيرًا، لاحظ الرسم البياني التالي حيث يمكننا أن نرى كسر الحد الادنى للحيز الضيق. في هذه الحالة، لاحظ كيف ينخفض مؤشر CCI إلى أقل من -100 ويظل هناك. هذا يشير إلى زخم هبوطي قوي وعليه يستمر السّعر في الهبوط نتيجة لذلك..
الخلاصة
– يمكنك استخدام المؤشر بشكل عام بإحدى الطرق الثلاث المذكورة أعلاه وذلك اعتمادًا على وضع السّوق نفسه للحصول على افضل تحليل موضوعي لوضع السّوق الحالي.
– كما وضحنا بهذه المقالة، يعد المؤشر أداة قوية يمكن للمضاربين استخدامها كجزء من نهجهم الفني.
– في حين أن المؤشر قد يبدو مشابها لمعظم مؤشرات التذبذب الأخرى، إلا أنه فريد بسبب أن المؤشر يستخدم لقياس زخم السعر على أساس السعر النموذجي كما وضحنا سابقًا.
– تستخدم أسعار الإغلاق عادة مع مؤشرات التذبذب الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) وهذا هو وجه الاختلاف بين مؤشر CCI والمؤشرات الأخرى.
– يمكن أن يساعدك فهم مؤشر CCI في تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك حيث لن تحتاج إلى اضافة المزيد من المؤشرات الفنية على الرسم البياني وستكتفي فقط بهذا المؤشر.
اخيرًا، من المهم الإشارة إلى أن النجاح في التداول بـ سوق الفوركس يستند إلى نظام التداول الذي تستخدمه. نظام التداول باستخدام مؤشر CCI يعد من افضل الاستراتيجية بسوق الفوركس. من الضروري أيضًا مراعاة عوامل أخرى مثل الاهتمام بإدارة المخاطر وتحليل العوامل الأساسية التي تحكم السعر.