شرح مؤشر ADX وكيفية الاستفادة منه

78

مؤشر ADX أو ما يعرف بـ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ، هو واحد من أكثر الأدوات المستخدمة على نطاق واسع من قبل متاجري الفوركس لتحديد قوة الاتجاه الحالي في السّوق. يستخدم المتداولون (الّذِين يستخدمون التحليل الفني)  مؤشر ADX أو مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية لتحديد ما إذا كانت الأسواق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو ما إذا كان الوضع الحالي بدون اتجاه واضح.

يساعد مؤشر ADX بشكل أساسي المتداولين على فهم ما إذا كان هناك اتجاه واضح بالسوق، وإذا كان الأمر كذلك، ما مدى قوة أو ضعف هذا الاتجاه.  يمكن لمؤشر ADX مساعدة المتداولين ايضًا على معرفة الوقت المناسب لدخول السّوق ومتى يبتعدون عن السّوق عندما يكون هناك اتجاه جانبي.

من الممكن أن تكون هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمتداول، حيث أن الأسواق عادة ما تتخذ اتجاهًا واضحًا بنسبة 30٪ فقط من الوقت، في حين أنها تتداول في نطاق جانبي حوالي 70٪ من الوقت. بالنسبة لمعظم المتداولين، تأتي الخسائر الأكبر عادة عندما يتحرك السّوق تحركًا جانبيًا. وبالتالي، يمكن لمؤشر ADX تقديم أدلة فنية فيما يتعلق بأكثر الأوقات ملائمة لدخول السّوق.

يعد تحديد الاتجاه في سوق الفوركس أحد أهم جوانب التحليل الفني. دون معرفة اتجاه السعر الحالي، قد يكون من الصعب على المتداولين تنفيذ الإستراتيجية بشكل صحيح. يمكن تحليل الاتجاهات بطرق مختلفة مثل تحليل حركة السعر (التحليل الكلاسيكي أو مايعرف ب Price Action)، أو باستخدام بعض الاساليب الفنية الأخرى مثل موجات إليوت، والمتوسطات المتحركة والوسائل التقنية الأخرى شائعة الاستخدام.

 

نبذة تاريخية عن مؤشر ADX

تم تقديم مؤشر ADX لأول مرة في عام 1978 من قبل J. Willes Wilder Jr. Wilder حيث عرض على القراء هذا المؤشر في كتابه وشرح بعض المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول التقنية.

قدم وايلدر العديد من المؤشرات الفنية الأخرى بما في ذلك متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) ، ومؤشر SAR بالإضافة إلى مؤشره الأكثر شهرة: مؤشر القوة النسبية أو مؤشر RSI. اثبتت جميع المؤشرات الفنية لـ Wilder قوتها مع الوقت، وهي تُستخدم بكثرة في الأسواق المالية إلى وقتنا هذا.

 

نظرية داو واتجاهات السّوق

تم تقديم مفهوم اتجاهات الاسواق لاول مرة بواسطة تشارلز داو وذلك من خلال نظريته الشهيرة (نظرية داو – مفهوم اتجاه الاسواق). تشارلز داو هو أحد مؤسسي شركة داو جونز نيوزواير. تتناول نظرية داو بالتفصيل أنواع الاتجاهات المختلفة في السوق. في حين أن هناك العديد من جوانب التحليل الفني التي تغطيها نظرية داو، نجد ان هناك جزء كبير من النظرية يركز على الاتجاهات.

وفقا لنظرية تشارلز داو، فإن الاتجاهات تتكون في المقام الأول من الاتجاهات الرئيسية والمتوسطة والثانوية. هذه الاتجاهات قابلة للتطبيق على أي سوق مالي به سيولة نقدية جيّدة. كما أعطى تشارلز داو جدولا زمنيا موجزا عن مدة هذه الاتجاهات. على سبيل المثال: يقال إن الاتجاه الرئيسي يستمر من بضعة أشهر إلى بضع سنوات. هذا هو الاتجاه الأطول على المدى الطويل في السوق وللاتجاهات الأخرى مدد زمنية مختلفة.

اما الاتجاهات المتوسطة هي تلك التي تقع ضمن الاتجاه الرئيسي. غالبًا ما تتبع الاتجاهات المتوسطة الاتجاه الرئيسي وفي معظم الحالات، تعتبر تصحيحًا أو ارتدادًا للاتجاه الرئيسي. الاتجاهات المتوسطة تميل إلى أن تستمر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

أخيرًا، لدينا الاتجاهات الثانوية، والتي يمكن أن تستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ومن الممكن أن تتبع الاتجاهات الرئيسية وتتكون من تصحيحات الاتجاه المضاد. من المهم أن نلاحظ أن الإطار الزمني المعطى لكل من الاتجاهات الآنف ذكرها من قبل تشارلز داو هو مجرد امر تقريبي وليس فترات مطلقة.

من الممكن ان تواجه اي من هذه الاتجاهات في اي سوق سواء اكان به اتجاه (رئيسيًا أو متوسطًا ​​أو ثانويًا). ولكن ماذا تعني هذه المعلومات بالنسبة لمتداولي الفوركس؟ انها تعني ببساطة أنه وفقًا للاطار الزمني المستخدم، يمكن معرفة وتحليل الاتجاه المناسب. على سبيل المثال، يمكن العثور على الاتجاه الرئيسي على الرسم البياني الشهري ويمكن رؤية الاتجاه الثانوي على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، وأخيرًا، يمكن رؤية الاتجاهات الثانوية على الرسوم البيانية ذات الاطر الزمنية المنخفضة مثل الإطار الزمني (240 دقيقة) أو ما يُعرف بـ الساعة.

 

ما هو مؤشر ADX ؟

كما ذكرنا سابقًا، فإن مؤشر ADX أو متوسط الحركة الاتجاهية ​​هو مؤشر فني يقيس قوة الاتجاه الحالي ويكتشف ما اذا كان هناك اتجاه من الاساس في السّوق. يمكن استخدام هذا المؤشر على أي شيء: مثل العملات أو المؤشرات العالمية أو الاسهم العالمية والمحلية.

يستخدم مؤشر ADX بشكل عام مع المؤشرات الفنية الأخرى أو من الممكن ايضًا ان يكون ضمن مكونات استراتيجية التداول الخاصة بك. من الممكن دمج هذا المؤشر مع مؤشرات وادوات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو خطوط البولينجر أو خطوط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة الأفقية.

 

كيفية اضافة مؤشر ADX إلى الرسم البياني؟

 

إذا كانت المنصة باللغة العربية، اتبع الخطوات التالية:

ADX اللغة العربية
 

إذا كانت المنصة باللغة الانجليزية، اتبع الخطوات التالية:

ADX اللغة الانجليزية
 

مكونات مؤشر ADX ؟

يتكون مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية أو  مؤشر ADX من ثلاثة عناصر رئيسية:

– خط +DI

– خط -DI

– خط ADX

– مستوى 20 إلى 25

يظهر خطي + DI و -DI ما إذا كان الاتجاه صعودي أو هبوطي بناءً على تقاطعاته.

اما خط ADX  فيظهر مدى قوة الاتجاه بناء على المستويين التاليين: 20 – 25  لاحظ الرسم البياني ادناه الذي يوضح مكونات المؤشر عن قرب:

مكونات مؤشر ADX

عندما تقوم بدمج هذه المكونات الثلاثة، يمكنك استنتاج صورة لحالة السوق الحالية. سوف يخبرك خطي + DI و DI – باتجاه السوق، في حين أن خط ADX سيظهر لك قوة هذه الحركة الاتجاهية. يظهر مؤشر ADX في اطار فرعي على الرسم البياني للسعر وغالبا ما يكون اسفل المخطط السعري. لاحظ الرسم البياني اعلاه الذي يوضح مكان ظهور المؤشر اسفل المخطط السّعري في منصة ميتاتريدر 4

هناك العديد من الأساليب المختلفة لبناء إستراتيجية تداول قوية باستخدام مؤشر ADX ، وسنناقش عددًا منها في هذا المقال.

 

قواعد التداول باستخدام مؤشر ADX

 

– عندما يرتفع خط مؤشر ADX ، فإنه يشير إلى أن الاتجاه يتحرك بقوة.

– الخط الأخضر هو + DI والخط الأحمر هو -DI. الحركة للأعلى أو للأسفل هي إشارة إلى عمليات الانتقال من + DI و –DI.

– عندما يكون الخط الأحمر فوق الخط الأخضر، فإنه يشير إلى اتجاه سلبي أو هبوطي. والعكس صحيح، بحيث انه عندما يكون + DI أعلى -DI أو الخط الأخضر فوق الخط الأحمر، فإنه يشير إلى اتجاه إيجابي أو صعودي.

الآن بعد أن تعلمنا العناصر الأساسية لـ مؤشر ADX ​​، سنقوم الآن بالانتقال إلى كيفية حساب مؤشر ADX

 

شرح قيم واعدادات مؤشر ADX

إن فهم كيفية حساب المؤشر والقيم الخاصة به، هو أمر مهم في عملية بناء استراتيجية تداول ناجعة وأيضًا لمعرفة كيفية استخدام المؤشر بشكل أكثر فاعلية. لحسن الحظ، لا يضطر المتداولون إلى حساب القيم يدويًا لأن هذا يتم تلقائيًا على جميع منصات التداول.

يعتمد حساب مؤشر ADX على أول نتيجة تأتي من كل من المكونات الثلاثة السّابق ذكرها. يتم احتساب خط + DI أو الخط الإيجابي بواسطة المعادلة التالية:

القمة الحالية طرح القمة السابقة، ويجب ان تكون قيمته اعلى من قيمة القاع السابق طرح القاع الحالي. وبعبارة أخرى، فإن خط + DI يرتفع عندما يكون الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي أعلى من القمة السابقة والقاع السابق.

يتم حساب خط -DI أو الخط السلبي عن طريق المعادلة التالية:

القاع الحالي طرح القاع السابق، ويجب ان تكون قيمته اقل من قيمة القمة السابقة طرح القاع الحالي.

الفترة الاساسية الخاصة بهذا المؤشر هي 14 ويمكن تغييرها للحصول على نتائج مختلفة حسب الاطار الزمني ولكن في البداية ننصحك بالالتزام بهذه المدة أو الاعدادات الافتراضية للمؤشر.

عندما يتجاوز خط ADX عتبة مستوى 20 أو 25 صعودًا، فإن هذا يشير إلى أن السوق يتحول من حالة الحركة العرضية (الجانبية) إلى حالة (الاتجاه) وطالما بقي خط ADX فوق مستوى 20 ، فهذا دليل على أن السوق يتخذ اتجاه واضح. نشير إلى ان القيم التالية: 20 و 25 تنطبق فقط على خط ADX ولا يتم تطبيقها على خطي + DI و –DI.

في الشّكل التالي، يمكننا أن نرى جزئين حيث يظهر المؤشر قوة الاتجاه الصّعودي والهبوطي حيث  تظهر المنطقة الأولى التي تميزها المنطقة الحمراء الاتجاه الهبوطي ومدى قوتها، يليها الاتجاه الصّعودي:

قوة الاتجاه الحالي بناء على المؤشر
 

يوضح مؤشر ADX الاتجاه الهبوطي حيث نجد ان خط -DI فوق خط + DI مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي. من جهة أخرى، نجد ان  خط ADX مرتفع بشكل حاد، مما يدل على أن الاتجاه الهبوطي قوي. نلاحظ ان  خط ADX يرتفع في البداية ببطئ من 20 إلى 25 ثم يرتفع بعد ذلك بقوة.

في نفس المثال اعلاه ولكن بالمنطقة الخضراء، يمكنك رؤية أن خط + DI يرتفع أو يزيد عن خط -DI. هذا يشير إلى ان هناك اتجاه صعودي في السعر. يتم ومعرفة قوة الاتجاه أيضًا من خلال ارتفاع خط ADX الذي يقع فوق مستوى 20 إلى 25 حيث يتقدم صعودًا بثبات.

 

خلاصة ما سبق: القاعدة بسيطة للغاية ويمكنك تطبيقها الآن

يمكنك دخول السّوق في حالة وجود اتجاه واضح، ولمعرفة الاتجاه عليك متابعة خطي +  DI و -DI بحيث انه اذا ارتفع الخط الايجابي اعلى الخط السّلبي فهذا يعني ان هناك اتجاه صاعد والعكس صحيح بحيث انه إذا ارتفع الخط السلبي اعلى الخط الايجابي فهذا يعني انه لدينا اتجاه هابط. والنقطة الاخيرة الاكثر أهمية هي مدى قوة الاتجاه الحالي ويمكننا التعرف على ذلك ببساطة بواسطة خط ADX بحيث انه إذا ارتفع اعلى مستوى 20 فهذا يعني ان الاتجاه جيد وكلما ارتفع صعودًا فهذا يعني ان الاتجاه يزداد قوة.

 

هل هناك طرق أخرى للاستفادة من مؤشر ADX ؟

نعم، توجد العديد من الطرق للاستفادة من المؤشر ونذكر منها تقاطع خط + DI وخط  -DI. ولكن عليك الانتباه عند استخدام هذه الطريقة، لأنه عندما تكون هناك تقلبات في السّوق، يمكن أن يتقاطع خطي + DI و DI – بشكل متكرر مما قد يتسبب في توليد اشارات خاطئة.

الاتجاهات بناء على تقاطعات المؤشر
 

يوضح الرسم البياني اعلاه مثالا على الاتجاه الصعودي والهبوطي في السوق. في الجزء الاول، يظهر الاتجاه الهبوطي للسعر حيث نلاحظ تقاطع خط -DI  صعودًا مع خط +DI بحيث نجد ان الخط السّلبي اعلى الخط الايجابي وهذا يولّد بطبيعة الحال اشارة هبوط (اشارة بيع). اما في الحالة الثانية (الجزء الثاني من الرسم البياني) حيث يظهر اتجاه صعودي وهنا  نرى أن خط +DI الايجابي يتقاطع صعودًا مع خط -DI السّلبي بحيث نجد ان الخط الايجابي اعلى الخط السّلبي مما يولّد اشارة صعود (اشارة شراء). (الخط الايجابي باللون الاخضر والخط السّلبي باللون الاحمر)

قمنا بحذف خط ADX من الرسم البياني (المنقط باللون الاسود) وذلك من اجل اظهار تقاطعات الخطوط السّلبية والايجابية بوضوح. هذه الحالة تشبه كثيرًا تقطع المتوسطات المتحركة الثنائية ويمكن الاستفادة من نفس المبدأ باستخدام مؤشر ADX.

في الرسم البياني الموضح ادناه، قمنا باخفاء الخط السّلبي والايجابي + DI / -DI لنتمكن من رؤية خط ADX فقط لتحديد قوة الاتجاه:

خط المؤشر
 

في الرسم البياني اعلاه قمنا بتحديد مستويات الأسعار المهمة التي تميزها الخطوط الأفقية على الجزء الخاص بالسعر. نلاحظ انه عندما يخترق السعر مستوى الدعم  الاول، سترى أن الاتجاه الهبوطي يبدأ ويمكننا التحقق من ذلك عن طريق ملاحظة ارتفاع خط ADX باللون الاسود المنقط حيث ان هذا الخط يبدأ في الارتفاع وبقوة مما يعزز فرص الهبوط وبالفعل هبط الزوج هبوطًا كبيرًا بعد ذلك.

على نفس الرسم البياني ولكن عند المقاومة الاولى، سنلاحظ ان الزوج تمكن من كسر مستوى المقاومة صعودًا ومعه ارتفع خط ADX ارتفاعًا كبيرًا كعلامة على قوة الاتجاه الصّعودي.

نستنتج من هذا انه من الممكن استخدام خط ADX إلى جانب التحليل الكلاسيكي المعتمد على مستويات الدعم والمقاومة فقط .

 

كيفية بناء نظام تداول باستخدام مؤشر ADX

يعد فهم مؤشر ADX ووظائفه أمرًا ضروريًا لبناء نظام تداول قائم على هذا المؤشر الفني الهام. يستخدم المتداولون في كثير من الاحيان مؤشرات فنية ليس لها أهمية لتعطيهم احساسًا زائفًا بقوة صفقاتهم. على سبيل المثال، استخدام اثنين أو أكثر من مؤشرات التذبذب مثل مؤشر RSI أو مؤشر  Williams٪ R أو مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر الماكد لا يعزز من قوة صفقاتك المحتملة، حيث أن كل من هذه المؤشرات تقيس نفس الشيء.

كل هذه المؤشرات تقيس بشكل عام الزخم السّعري. لذلك، من الضروري دمج أدوات تقنية غير متكررة وغير متشابهة في نظام التداول الخاص بك لغرض التأكيد.

هناك العديد من طرق التداول باستخدام مؤشر ADX حيث انك في بعض الأحيان  قد ترغب في الاستفادة من جميع مكونات هذا المؤشر، ولكن في أوقات أخرى، قد تستخدم فقط خط ADX لتحديد قوة الاتجاه ودمج ذلك مع طرق أخرى للتأكد من قوة اتجاه السّوق.

دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام مؤشر ADX لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بك.

سنحتاج في هذه الحالة إلى الجمع بين مؤشر ADX مع بعض المتوسطات المتحركة المزودجة بحيث اننا سوف نعتمد على المتوسطات المتحركة وخط ADX لفلترة ودخول الصفقات فقط عندما يكون الاتجاه قويًا. لاحظ الرسم البياني التالي حيث نرى خط ADX في الجزء الاسفل من الرسم البياني والمتوسطين المتحركيين الثنائيين المرسومين على الرسم البياني للسعر التالي:

المتوسطات المتحركة ومؤشر ADX

.

في الجزء الاول من الرسم البياني حيث التقاطع السّلبي للمتوسطات المتحركة، يمكننا أن نرى أن الاتجاه أصبح هبوطيًا بعدما تقاطع المتوسطان المتحركان.

يمكنك أن ترى أن خط ADX قد انخفض في البداية إلى ما دون مستوى 20 ثم بدأ في الارتفاع فوق مستوى 20 – 25. هذا يشير إلى أن خط ADX اعطى اشارة على ان السّوق اصبح به اتجاه واضح، وبالفعل نرى ذلك واضحًا بالنظر إلى أعلى مستوى تم تسجيله بواسطة خط ADX وفي نفس الوقت نجد تقاطع سلبي للمتوسطات المتحركة مما يضعنا امام صفقة بيعية رائعة وبالفعل نلاحظ ان الزوج بعدها هبط هبوطًا كبيرًا.

في الجزء الثاني من الرسم البياني، يمكننا أن نرى أن الاتجاه تحول من الهبوط إلى الصّعود وذلك بعد تقاطع المتوسطات ​​المتحركة في الاتجاه الصعودي. وكما حدث في الجزء الاول (المثال السّلبي) يبدأ خط ADX في الهبوط ومن ثم الارتفاع بقوة ليعطي اشارة على قوة الاتجاه الجديد بعد تقاطع المتوسطات المتحركة حيث يخترق خط ADX مستوى 20 ويتعدى مستوى 25 بعدها مما يعزز من قوة الاتجاه الحالي للسوق. واما عن فترات المتوسطات المتحركة، فنحن ننصحك بتجربة فترات مختلفة بنفسك حتى تصل إلى ما يتناسب معك.

 

الخلاصة:

يمكن استخدام مؤشر ADX للتداول على المدى اليومي والطويل. ولكننا بطبيعة الحال نفضل استخدام الاطر الزمنية الأعلى من السّاعة لانها دائمًا ما تكون اكثر موثوقية. في النهاية، ننصحك بشدة بتجربة مؤشر ADX واضافته إلى قائمة ادواتك الفنية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق