شرح مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator

مؤشر ستوكاستيك هو احد مؤشرات الزخم وهو واحد من أكثر مؤشرات التحليل الفني الشائعة المستخدمة من قبل متداولي الفوركس. اخترع مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator شخص يُدعى جورج سي وهو تاجر أوراق مالية بشيكاغو ومحلل فني معروف أيضًا. كان جورج سي ينتمي إلى مجموعة من كبار المتداولين في ساحة الاستثمار في شيكاغو، ولكن اختراع الاستوكاستك Stochastic كان يُنسب إليه فقط.

ينتمي مؤشرستوكاستيك Stochastic Oscillator إلى مجموعة المؤشرات الفنية التذبذبية، والتي يتم حسابها باستخدام عدد ثابت من الفترات الزمنية حيث تتقلب قيمها ضمن نطاق محدد حول خط الوسط.

لقد تم تطوير عدد قليل من مؤشرات التذبذب الأخرى باستخدام قواعد مشابهة لمؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator نذكر منها على سبيل المثال: مؤشر قناة السّلع (CCI) و مؤشر القوة النسبية (RSI)

يختلط الامر على معظم متداولي الفوركس المبتدئين عند تفسير إشارات مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator بشكل صحيح في ظل ظروف السوق المختلفة. بطبيعة  الحال، ستحتاج إلى تطبيق اسلوب محدد في التداول عندما يكون السوق في اتجاه واضح، ولكن الامر سيختلف عندما يتحرك السّوق تحركًا عرضيًا بحيث انك ستحتاج إلى قراءة مؤشر ستوكاستيك بشكل مختلف تمامًا. الخلاصة: وضع السّوق يحدد بشكل كبير كيفية التعامل مع مؤشر الاستوكاستيك.

إذا أخطأت في قراءة وتحديد وضع السّوق سيترتب على ذلك قراءة خاطئة لمؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator نفسه بحيث انه سيعطيك إشارة مختلفة تمامًا. للاسف، هذا هو الامر الذي يفشل فيه معظم مضاربي الفوركس المبتدئين. فهم يقومون عادة بتطبيق نفس قواعد مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator  بغض النظر عن حالة السوق الأساسية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة المال كنتيجة للقراءة الخاطئة.

إذا شعرت بالحيرة والتخبط عند محاولة استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator فلا داعي للقلق، سوف يساعدك هذا المقال بالتأكيد على فهم أفضل لكيفية استخدام المؤشر وفهم اشاراته في ظل ظروف السوق المختلفة.

كيفية اضافة مؤشر ستوكاستيك على الرسم البياني؟

إذا كانت المنصة باللغة العربية، اتبع الخطوات التالية:

إذا كانت المنصة باللغة الانجليزية، اتبع الخطوات التالية:

كيف يتم حساب قيم مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator

إن مفتاح استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو معرفة كيفية حساب قيم المؤشر. بالمقارنة مع بعض المؤشرات الفنية الأكثر تعقيدًا، فإن الصيغ المستخدمة لحساب مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هي بسيطة وواضحة للغاية.

إذا قمت بفتح إعدادات مؤشرستوكاستيك Stochastic Oscillator على أي برنامج رسم بياني شائع مثل منصة الميتار تريدر MetaTrader 4  سترى أن المؤشر به خطين متميزين يمثلان خط K٪ وخط D٪ ، والتي يتم حسابها باستخدام الصيغة التالية:

خط ٪ K = (سعر إغلاق الفترة الزمنية الحالية – أدنى سعر لفترة الحساب الزمنية) / (أعلى سعر لفترة حساب – أقل سعر لفترة حساب) × 100

خط ٪ D = المتوسط ​​المتحرك البسيط لثلاث فترات لـ٪ K أو 100 x ((K1 + K2 + K3) / 3)

بشكل عام، يقوم مؤشر ستوكاستيك بمنصة الميتاتريدر MetaTrader 4 بحساب المؤشر لمدة 5 فترات (قد تكون 5 ساعات او 5 دقائق أو ايام حسب الاطار الزمني) حيث يمكنك رؤية القيمة K٪ محددة بـ 5 في اعلاه. على الرغم من ذلك، فاننا نجد ان معظم المتداولين يحسبون مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator على أساس 14 فترة، والتي يمكن أن تكون 14 يومًا على على الرسم البياني اليومي أو 14 ساعة على الرسم البياني للساعة.

من الافضل أن تقوم بالتأكد مرة أخرى من اعدادات مؤشر الاستوكاستيك على منصة التداول الخاصة بك ولكن بشكل عام اترك المؤشر على الاعدادات الافتراضية الخاصة به لحين تجربة باقي المدد الزمنية على حساب تجريبي.

ضع في اعتبارك أن تذبذب أزواج العملات المختلفة سيؤثر بشكل كبير على الاعدادات الخاصة بالمؤشر، فمثلا زوج GBP / AUD عادة ما يكون أكثر تقلبا من EUR / GBP ، و GBP / JPY أكثر تقلبا من EUR / USD ، وهلم جرا. نظرًا لتفاوت التقلبات بناءً على زوج العملات الذي تتداوله، يمكنك محاولة ضبط إعدادات الفترة لتحسين كفاءة الإشارات الناتجة عن المؤشر استنادًا إلى حركة السعر لزوج العملة.

نكرر، إذا كنت مبتدئ، فيمكنك الالتزام باستخدام إعداد الفترة 14. امّا إذا كان لديك بالفعل بعض الخبرة في التداول، فقد يكون من الأفضل قضاء بعض الوقت في اختبار أزواج العملات ومحاولة العثور على نطاق فترة زمنية مثالية لحساب قيم مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator.

الفرق بين الاستوكاستك البطيء والسريع

عندما تم اختراع مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator لأول مرة، تم حسابه باستخدام الصيغة التي ناقشناها أعلاه. على الرغم من ان الصّيغة الاصلية للمؤشر بدت متجاوبة للغاية مع بعض الأسواق مثل الأسهم والسلع، قام بعض المتداولين بتطبيق متوسط ​​متحرك إضافي لفترة 3 أيام لإبطاء استجابة المؤشر أكثر للحصول على نتائج ادق.

يمكنك أن ترى أن هناك مربع إدخال يسمى “تباطؤ” Slowing في الرسم البياني المرفق سابقًا ، والذي يظهر قيمة 3. تمثل هذه القيمة المتوسط ​​المتحرك الإضافي المطبق على مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator لجعله أقل استجابة لحركة السعر، مما ينتج عنه ناتج أكثر دقة يساعد على تحسين جودة إشارات مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator.

عند استخدام متوسط ​​متحرك إضافي لإبطاء صيغة مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator الأصلية، يطلق عليه مؤشر ستوكاستيك البطيء وبالتالي، فإن منصة التداول ميتاتريدر MetaTrader 4 تظهر بشكل افتراضي مؤشر ستوكاستيك البطيء على أساس المتوسط ​​المتحرك لفترة 3 .من ناحية أخرى، إذا التزمت بصيغة مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator الأصلية، فسيتم تسميته بـ مؤشر ستوكاستيك السريع.

وإذا كنت ترغب في حساب مؤشر ستوكاستيك السريع باستخدام منصة ميتاتريدر MetaTrader 4 أو اي برامج رسومية أخرى، تحتاج إلى تعيين قيمة التباطؤ إلى 1.

لذا، لحساب مؤشر ستوكاستيك السريع لمدة 14 فترة ، تحتاج إلى تعيين٪ K إلى 14 ،٪ D إلى 3 ، وتبطئ إلى 1. من ناحية أخرى، لحساب مؤشر stochastic البطيء 14-فترة ، تحتاج إلى تعيين٪ K إلى 14 ، و D إلى 3 ، وتباطؤ إلى 3.

الاستخدام الفعال لـ مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator

يقدم مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator لتجار الفوركس ثلاثة أنواع مختلفة من الإشارات:

ذروة الشراء و ذروة البيع (التشبع البيعي والتشبع الشرائي)

التقاطعات

الانحرافات (الدايفرجنس)

اعتمادًا على ظروف السوق، يمكن تفسير هذه الإشارات الثلاث بشكل مختلف. لذلك، من الضروري أن تتعلم تحديد حالة السوق قبل محاولة تفسير إشارات مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator.

اكتشاف التشبع البيعي والشّرائي بـ مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

غالباً ما تكون إشارة الاستوكاستك الأكثر استخدامًا هي التشبع البيعي أو الشّرائي. كما ناقشنا سابقًا، يتم رسم مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator على مقياس ثابت ضمن 0 و 100. لاحظ الرسم البياني التالي:

عندما تتجاوز قيمة مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator مستوى 80 ، فإن هذا يعبر عن وصول السّوق إلى منطقة التشبع الشّرائي (ذروة الشّراء) Overbought والتي تشير إلى أنه إذا كان لديك بالفعل مركز شرائي، فإنه يتوجب عليك أن تبدأ في تقليل حجم مركزك أو تبحث فرصة للدخول بيع .

على النقيض من ذلك، عندما تنخفض قيمة مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator عن مستوى 20 ، فإن هذا يعبر عن وصول السّوق إلى منطقة التشبع البيعي (ذورة البيع) Oversold  مما يشير إلى أنه إذا كان لديك بالفعل مركز بيعي، فيجب عليك البدء في تقليل حجم مركزك أو البحث عن فرصة شرائية.

على الرغم من أن إشارات التشبع البيعي والشّرائي التي يولدها مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator هي موثوقة بنسبة كبيرة إلا انه تجدر الإشارة إلى أن هذه الإشارات تعمل بشكل أفضل خلال الفترات التي يتحركها بها السّوق بشكل جانبي. من الممكن أيضًا الاعتماد على اشارات التشبع البيعي والشّرائي عندما يكون هناك اتجاه واضح في السّوق، بمعنى انه يمكننا الاعتماد بشكل كبير على اشارات التشبع البيعي عندما يكون السّوق في اتجاه صاعد والعكس بحيث انه اذا كان لدينا اتجاه هابط، فيمكننا الاعتماد على اشارات التشبع الشّرائي.

غالباً ما يشتكي متداولي الفوركس المبتدئين من أنهم وضعوا أمر شراء أو بيع أثناء الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي بعد رؤية إشارة ذروة الشراء أو ذروة البيع الناتجة عن مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator والذي نتج عنه خسارة.

حسنًا، من الافضل الاعتماد على مؤشر ستوكاستيك أثناء الحركة الجانبية ولا مانع من استخدامه على النحو المشار إليه في الفقرة السّابقة والا تعرضت لضربة سيئة للغاية من السّوق.

عند وجود اتجاه واضح، عليك استخدام فلاتر إضافية مثل خطوط الاتجاه ومؤشرات فنية أخرى لتأكيد ما إذا كان الاتجاه قد انتهى أم أنه على وشك الانعكاس بالفعل قبل اتخاذ إشارات مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator على محمل الجد.

[AdSense-C]

تقاطعات مؤشر ستوكاستيك Stochastic Crossover

ثاني أكثر إشارات مؤشرالاستوكاستك Stochastic Oscillator المستخدمة هي إشارة التقاطعات، والتي تحدث عندما يتجاوز خط K٪ فوق خط D٪ ويولد إشارة شراء. من ناحية أخرى، عندما يتجاوز خط K٪ دون خط D٪ ، فإنه ينشئ إشارة بيع. لاحظ الرسم البياني التالي:

مرة أخرى، هذه الإشارات التقاطعية Stochastic Crossover هي اشارات أكثر موثوقية عندما يتحرك السّوق تحركًا جانبيًا، ولكن هذه الإشارات تميل إلى أن تصبح أقل موثوقية عندما يكون السوق في اتجاه قوي.

لا يزال بإمكانك الاعتماد على إشارات التقاطعات كإشارة استمرار للاتجاهات وفتح مراكز إضافية. على سبيل المثال ، في الرسم البياني اعلاه ، نجد ان الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي حيث ولّد مؤشر ستوكاستيك Stochastic إشارة شراء. وأشار إلى أن الاتجاه الصعودي من المرجح أن يستمر وأن السّوق سيستمر في صعوده. وبالمثل، إذا رأيت إشارة بيع (تقاطع بيعي) خلال اتجاه هبوطي، فيمكنك أيضًا الاعتماد على الإشارة كأداة داعمة على احتمالية استمرار الاتجاه الهبوطي.

هذا النوع من إشارات استمرار الاتجاه يميل إلى أن يكون أكثر موثوقية عندما يكون هناك اتجاه واضح. ومع ذلك، يجب توخي الحذر وتطبيق فلاتر إضافية قبل المتاجرة باستخدام إشارات تقاطع مؤشر ستوكاستيك Stochastic Crossover. بمعنى انه من الافضل الاعتماد على التقاطعات الايجابية عندما يكون هناك اتجاه صاعد والعكس صحيح بحيث انه يمكنك الاعتماد على التقاطعات السّلبية عندما يكون هناك اتجاه هابط.

يسمى النوع الأخير من الإشارات الناتجة عن مؤشرالاستوكاستيك Stochastic Oscillator بـ إشارات الاختلاف أو الانحرافات أو الدايفرجنس. يمكن أن يولد مؤشرالاستوكاستيك Stochastic Oscillator إشارات انحراف (دايفرجنس/ اختلاف) كاشارة على استمرار الاتجاه أو انعكاسه. وهذا ما سنتعرف عليه فيما تبقى من مقالنا.

اكتشاف الانحرافات (الدايفرجنس) باستخدام مؤشر ستوكاستيك

عندما يشكل السّعر قيعان منخفضة، ونجد ان مؤشر ستوكاستيك يشكل قيعان صاعدة بحيث انه يفشل في تأكيد القاع الجديدة الهابطة بقاع هابطة مثلها، فان هذا يولّد اشارة صعود (دايفرجنس ايجابي). من جانب آخر، عندما يشكل السّعر قمم صاعدة ويفشل المؤشر في تأكيد هذه القمم بان يشكل قمم أخرى ولكن هابطة، فان هذا يولّد اشارة هبوط (دايفرجنس سلبي).

كما يظهر في الشكل اعلاه ، استمر سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي في الانخفاض بينما استمر مؤشر ستوكاستيك في الارتفاع ، مما أدى إلى حدوث اختلاف صعودي أو انحراف صعودي (دايفرجنس ايجابي).

بعد أيام قليلة، أظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة هبوطية حيث واصل كل من خط٪ K وخط٪ D الهبوط بينما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى قمة جديدة مما ولّد اشارة سعرية تعرف بـ الانحراف السّلبي أو الدايفرجنس السّلبي.

عند ظهور اختلاف سواء اكان بيعيًا أم شرائيًا (دايفرجنس)، يجب عليك أن تهمل إشارة تقاطع الاستوكاستك Stochastic Crossover ، حيث أنها غالبًا ما تكون إشارة خاطئة. على سبيل المثال، في الشكل اعلاه ، أثبتت بعض الاشارات التقاطعية من مؤشر الاستوكاستيك القليلة الأولية المتولدة خلال ظهور الدايفرجنس الايجابي انها خاطئة.

لذلك ، إذا رأيت انحرافًا (دايفرجنس)، فإن أفضل طريقة لدخول السوق هي تطبيق مؤشر فني ثانٍ غير مرتبط أو الاعتماد على حركة السعر. كما يظهر في الشكل اعلاه، إذا انتظرت أن يكسر الزوج خط الاتجاه الهبوطي بعد تشكيل الدايفرجنس الايجابي، فإن الصفقة كانت ستحقق ربحًا، على افتراض أنك قررت الخروج بعد اعتماد الدايفرجنس الهبوطي الظاهر لاحقًا.

في بعض الاحيان، قد يكون الدايفرجنس إشارة على استمرار الاتجاه، ويمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator للعثور على بعض هذه الحالات. إذا تعلمت دمج إشارة التقاطع مع الاختلاف (الدايفرجنس)، يمكنك أن تحصل على بعض الفرص الرائعة بالسوق. لاحظ الرسم البياني التالي:

الخلاصة

جرب العديد من متداولي الفوركس التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك حيث وجودو انه عند استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعدهم على قياس تحركات الأسعار بشكل أفضل في كل من الأسواق التي بها اتجاه واضح والجانبية ذلك حيث نجد ان مؤشر الاستوكاستيك قادر على توليد إشارات شراء أو بيع موثوقة خلال الاسواق الجانبية بالإضافة إلى وجود الكثير من الاشارات مثل التقاطعات والدايفرجنس عالية الدقة إذا ما تم دمجها مع ادوات فنية أخرى.

على الرغم من أن إشارة التقاطع لا تعمل بشكل جيد كإشارة انعكاس للاتجاه خلال الاتجاه الصاعد القوي، إلا أنها يمكن أن تكون موثوقة للغاية كإشارة انعكاس للاتجاه مع وجود دايفرجنس سلبي.

يمكن أن يكون مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator أداة متعددة الاستخدامات ضمن ترسانة تداولك. يمكنك أيضًا تطوير إستراتيجية باستخدام الاستوكاستيك اعتمادًا على ما يسمى بالاكسبرتات أو المتاجر الالي لتوليد إشارات صوتية بغض النظر عما إذا كان السوق يتخذ اتجاهًا واضحًا أو جانبيًا.

لقد ناقشنا بعض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator لبناء نظام تداول ناجح. ان مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator يعد حجر الأساس للعديد من أنظمة التداول في الماضي وفي وقتنا الحالي. ولكن تذكر أن الامر قائم على تحديد الاتجاه الصحيح للسوق في المقام الاول وبالتالي يمكنك تنفيذ إستراتيجية ستوكاستيك بشكل مربح. الامر يعتمد على تحديد وضع السّوق ومن ثم استخدام صديقنا الاستوكاستيك للتعرف على الاشارات المستقبلية للسوق.