شرح مؤشر البولينجر باند Bollinger Bands

0

تعتبر المؤشرات الفنية، من أهم الأدوات التي يحتاج إليها أيُّ متداولٍ في الأسواق المالية، ومهما كان نوع التحليل أو الإستراتيجية التي تتداول من خلالها، فسوف تجد نفسك في حاجة إلى استخدام أحد هذه المؤشرات. وفى هذا المقال نتحدث عن واحدٍ من أشهر هذه المؤشرات، وهو مؤشر البولينجر باند Bollinger Bands، وسوف نشرح كيفية التداول باستخدامه.

تعريف مؤشر البولينجر باند Bollinger Bands

  • تم اكتشاف هذا المؤشر، بواسطة جون بولينجر John Bollinger.
  • البولينجر باند، هو مؤشر للتذبذب في السوقِ.
  • المكون الأول، هو الخط الأوسط للبولنجر، ويمثل المتوسط ​​المتحرك البسيط، لمدة عشرين فترة.
  • الخط السفلي والخط العلوي للبولنجر، يمثل كلا منهما انحرافينِ معياريين، بعيدًا عن الخط الأوسط.

تعريف مؤشر البولينجر باند

ماذا يعنى الانحراف المعياري؟

نحتاج الآن لفهم تعريف الانحراف المعياري؛ لأنه سيساعدنا علَى فهم دلالة البعد عن الخط الأوسط Standard deviations.

في التداول بـ مؤشر البولينجر باند ، يشير الانحراف المعياريُّ إلى مدى ابتعاد السعر عن الخط الأوسط SMA؛ لأنه كلما ابتعد السعر عن الخط الأوسط، أي عن المتوسط المتحرك، لفترة عشرين (الإعداد الافتراضيّ)؛ نقول أنَّ السعرَ أصبح مرتفعًا نسبيًّا، وكلما اقترب منه؛ نقول أنه منخفض نسبيًّا، مقارنة بالارتفاع السابقِ.

لاحظ أنَّ مؤشر البولينجر باند ، هو مؤشرٌ اتجاهيٌّ، ومهما انحرف السعر فلا يؤكد هذا علَى أنَّ الأسعار علَى وشك الانعكاس، فقط أن تفهم = أنَّ الأسعارَ قد انحرفت (ابتعدت) كثيرًا عن المتوسط السابق، الذي كانت تتحرك فيه.

الإشارات التي يمكن الحصول عليها من مؤشر تداول Bollinger Bands، هي:

  • ضيق البولينجر باند: Squeeze يقترب الحد الأعلى والحد الأسفل للبولنجر باند، وفى هذه الحال ننتظر الاختراق في أحد الاتجاهين؛ لنقوم بالدخول في اتجاه الاختراق.
  • عندما يلامس السعر الحدَّ السفليَّ: هذه إشارة شراء كلاسيكية، ومع ذلك، إذا استمر السعر في الهبوط أسفل الحد السفليّ، فمن المحتمل أنْ يستمر الانخفاض.
  • عندما يلامس السعر الحدَّ العلويَّ: هذه إشارة بيع كلاسيكية، ومع ذلك، إذا ارتفع السعر فوق النطاق، فمن المرجح أن يستمر الارتفاع.

مفهوم الحركة الانفجارية لـ مؤشر البولينجر باند Explosive.

الحركة الانفجارية لـ مؤشر البولينجر باند Explosive

قبل الانفجار السعريِّ يهبط التذبذب السعريُّ لأقصى درجة، وتتحرك الأسعارُ في نطاق سعريٍّ ضيق للغاية، وتتداول الأسعار في أسعار أقرب للثبات.

يشير الرسمُ في الصورةِ إلى انكماش النشاط في السوقِ، وأنَّ المتوقعَ – لاحقا – أنْ تنفجر الأسعارُ كرد فعل لهذا لغياب التذبذب.

في هذه الحال، أنت كمتداول، لديك فرصة جيدة لتنتظر الحركة السعرية الكبيرة القادمة.

وكما يظهر في الصورة؛ بمجرد اختراق السعر للحدِّ الأدنى للبولنجر، حدثت حركةٌ سعريَّةٌ كبيرةٌ في الاتجاه الهابط.

في هذه الحالِ، نتعلم أنَّ البولينجر عندما يضيق وتقترب الخطوط الثلاثة من بعضها بعضًا؛ يعطينا توقعًا أنَّ الأسعارَ علَى وشك الانفجار في لحظة معينة في المستقبلِ، ونحن لا نشتري أو نبيع إلا عند حدوث هذه الحركة؛ لأننا لا نعلم الاتجاه الذي ستنفجر فيه الأسعار، وهل هو اتجاه هبوطيٌّ أم صعوديٌّ؟

طريقة التداول باستخدام مؤشر البولينجر باند

التداول باستخدام  الخط الأوسط لـ مؤشر البولينجر باند

طريقة التداول باستخدام مؤشر البولينجر باند

عندما تتحرك الأسعار في نطاق ضيق ثم يحدث اختراق في الاتجاه الصاعد، غالبا ما ينتظر المضاربُ أن يعاود السعر اختبار المقاومة، التي تحولت في هذه الحال لدعم؛ ليقوم بالشراء عندها، ولكن في بعض الأوقات لا تمنح السوق هذه الفرصة، وقد يهبط قليلا، ولكن لا يعود لنقطة المقاومة القوية التي ينتظر المتداول الشراء عندها؛ لأنها تحولت لدعم قويٍّ.

في هذه الحال، يمكن استخدام البولنجر للشراء عند الحد الأسفل له، كما يظهر في الصورة.

عندما يلامس السعرُ المتوسط البسيط لعشرين فترة أو الحد الأدنى للبولنجر، ويعاود السير في الاتجاه الرئيسيِّ له، تكون هذه نقطة دخول قوية.

كما نرى في الصورة، اخترق السعر مقاومة قوية، وأغلق أعلاها، وعاد لاختبار المتوسط البسيط لعشرين فترة، وعاود الصعود، وكانت هذه نقطة جيدة للدخول مع الاتجاه الرئيسيِّ.

لهذا تعتبر SMA 20 أو المتوسط المتحرك لعشرين فترة، منطقةً ذات أهمية بالغة للمتداولِ؛ لأنه من المحتمل أنْ يعاود السعر حركته في الاتجاه الرئيسيِّ، انطلاقا منها.

التداول باستخدام البولينجر
التداول البولينجر

في الصورة السابقة، يظهر فيها اتجاه هابطٌ. عليك باستمرار الوجود في صفقاتك البيعية، وتضع نقطة وقف الخسارة عند المتوسط المتحرك لعشرين فترة، كما يظهر في الصورة. فعندما اخترقها الاتجاه الهابطُ، وأغلق أعلاها؛ انعكست عليك الصفقة، وهنا تكون نقطة وقف الخسارة قد تم تفعيلها.

دمج مؤشر البولينجر باند مع النماذج السعريةِ، مثل القاع المزدوج Double Bottoms.

من أكبر الأخطاء التي يتم ارتكابها عند التداول من خلال مؤشر البولينجرباند، هو الدخول في صفقات بيعية، بمجرد ملامسة الأسعار للحدِّ العلويَّ للبولنجر.

ولكن هذا غير صحيح؛ فقد تواصل السوق الارتفاعَ، وخصوصا لو كانتِ السوقُ صاعدةً بقوة. ينبغي عليك دائما، عند المتاجرة من خلال أيِّ مؤشر؛ أن تنتظر أيَّ إشارة تأكيدية علَى استمرار أو انعكاس الأسعارِ، من خلال باقي أدوات التداول الأخرى، مثل: النماذج السعرية أو الشموع أو حتى مجموعة من المؤشرات الأخرى.

يقول جون بولنجر، مكتشف المؤشر: إنه يمكن استخدامه للتعرف علَى بعض الأنماط السعريةِ، مثل القمة المزدوجة التي علَى شكل حرف M، والقاع المزدوج الذي هو علَى شكل حرف W.

تُظهر الصورةُ بالأسفلِ، رسمًا بيانيًّا لسهم FSLR. في 30 يونيو 2011، هبطت الأسعارُ لأقل من 40% من أخر قمة لها، مصحوبة بأحجام تداول كبيرة، وأغلق السعرُ أسفل الحد السفليِّ للبولنجر، ونتيجة لهذا الهبوط العنيف ارتدت الأسعارُ بعدها بيومين إلى 12% من السعر السابقِ، ونتيجة لهذا تكوَّنتْ قِمَّةٌ.

القاع المزدوج

بعد هذا الصعود تعود الأسعارُ لاختبار أقرب مقاومة، والتي كانت تعوق القوى الشرائية عن الصعود؛ ونتيجة هذا الاختبار يتكون القاعُ الثاني لنموذج القاع المزدوج.

في القاع الثاني، تكون الأسعار عند الحدِّ الأسفل للبولنجر، مع أحجام تداول قليلة.

التداول عندما تضيق المسافة بين خطوط مؤشر البولينجر باند Bollinger Band Squeeze

عندما تضيق المسافاتُ بين خطوط البولينجر الثلاثة، إلى أقصى درجة، يصبح السعرُ قريبا من حدوث حركة سعرية كبيرة، عند كسره لهذا النطاق العرضيِّ في البداية ينبغي عليك المتاجرة في الاتجاه العرضيِّ، والانتظار حتى يحدث الكسر بالفعل.

في الفوركس تنتقل أزواج العملات من حالات نشاط وتقلب شديدين، وحالات أخرى، تتحرك فيها الأسعار ببطء شديد، وهو ما يظهره البولنجرباند بوضوح.

عندما يلمس السعرُ الحدَّ الأدنى للبولنجر، في هذه الحال، يفترض من مشهد النشاط والتقلب السعريِّ أن يبدأ السعرُ في التماسك والارتداد لأعلى، ولكن عندما لا يحدث ذلك، ويحدث امتدادٌ للحركة السعريَّةِ في الاتجاه الهابطِ، ويظهر أن خطوط البولنجر تتباعد المسافات بينها، تكون هذه فرصة جيدة للتداول في صفقة بيعية، وليس فتح صفقة شرائية، لذلك لا تعد ملامسة السعر للحد الأدنى للبولنجر إشارة شراء في حد ذاتها، بل يجب أنْ التأكد من أنَّ السعرَ قد ارتد بالفعل.

التداول عندما تلمس الأسعارُ الحدَّ العلويَّ للبولينجر

العكس تمامًا، لا تعد ملامسة السعر للحدِّ العلويِّ للبولنجر إشارةً بيعيةً في ذاتها، فقط، معناها أنَّ السعرَ أصبح مرتفعًا نسبيًّا، بالنسبة للنطاق الذي يتداول فيه السعر، علينا أنْ نتنظر انعكاس السعر بالفعل؛ لأنَّ الأسعارَ عندما تلمس الحدَّ العلويَّ للبولنجر، وتستمر في الابتعاد عن المتوسط المتحرك البسيط (الحد الأوسط للبولنجر) تكون  هذه فرصة لمزيد من الأرباحِ، لمن هم في مركز شرائيٍّ، بل ويمكن – عند تأكيد الاختراق – تعزيز الشراء أو فتح صفقة تداول جديدة، لذلك يحتاج المتداول الناجح بالبولنجر دائما، إلى تأكيد إشارة البولنجر، من خلال البرايس أكشن.

التداول عند اختراق المتوسط المتحرك: الحد الأوسط للبولينجر باند

يستخدم الخط الأوسط للبولنجر لإعطاء إشارة تأكيدية، عندما يلمس السعر الخط العلويَّ للبولنجر، ثم يبدأ في الهبوط، ويخترق المتوسط المتحرك لعشرين فترةٍ، ويواصل هبوطه، وتكون هذه إشارة بيعيةٌ قويةٌ، وعندما يلامس البولنجر باند الحدَّ السفليَّ للبولنجر، ويعاود الصعود، ويصل للحدَّ الأوسط للبولنجر، ويخترقه، ويواصل حركته الصعوديةُ؛ يكون ذلك إشارة صعود قوية، تم تأكيدها من خلال المتوسط المتحرك البسيط لعشرين فترة، الموجود في وسط البولنجر.

يظهر الرسم البيانيُّ شرحًا لهذه الإشارات.

اختراق المتوسط المتحرك

الدوائرُ الزرقاءُ تظهر حالات اختراق للخط الأوسط، وهو المتوسط المتحرك البسيط لعشرين فترة.

السهم الأسمرُ، يشير إلى نقاطٍ، يضيق فيها البولنجر squeeze، وتقترب الخطوط الثلاثة من بعضها.

السهم الأحمرُ، يظهر الحركةَ الهابطةَ للبولنجر، مع الخطِّ السفليِّ للبولنجر، بعد اختراق الخط الأوسط أو المتوسط المتحرك لعشرين فترة.

السهمُ الأخضرُ، يظهر الحركةَ الصاعدةَ مع الخطِّ العلويِّ للبولنجر، عقب اختراق الخط الأوسط للأعلى.

دمج مؤشر البولينجر باند مع الشموع اليابانية

من أفضل إستراتيجيات التداول باستخدام مؤشر البولينجرباند، هي دمجه مع الشموع اليابانية؛ فعندما يلمس السعرُ الحدَّ الأسفلَ للبولينجر، وتوجد بعد هذا، شمعة انعكاسية؛ يكون قد حدث برايس أكشن، أكد إشارة الانعكاس.

للتطبيق العمليِّ في التداول، يمكن وضع نقطة وقف الخسارة أسفل الشمعة الانعكاسية، التي قامت بعمل برايس أكشن مباشرة، والدخول في الاتجاه الجديد، ويمكن تخفيف الصفقات المفتوحة عند الخط الأوسط للبونجر.

السبب في ذلك أنَّ البرايس أكشن، المعتمد علَى شمعة تداول يكون ضعيفًا، ويستخدم فقط، لحركة سعرية، ومضاربة قصيرة الأجل.

ويمكنك الاحتفاظ بجزء من مركزك المفتوح، بحيث لو استمر السعرُ في اتجاهه، واخترق الحدَّ الأوسط للبولينجر؛ تستفيد من امتداد الحركة السعرية.

يمكنك إغلاق الصفقة كلها، عندما ترتد الأسعارُ من الحدِّ العلويِّ للبولينجر، بشرط ظهور أيّ إشارة انعكاسية، تظهر في صورة برايس أكشن أو كسيناريو بديل؛ يمكنك الانتظار لترى كيف ستتفاعل الأسعارُ مع الخطِّ الأوسط للبولنجلر SMA 20.

يظهر الرسمُ البيانيُّ لزوج اليورو/ دولار EUR/USD في الفترة من 1 – 16 أبريل 2014، ويظهر فيه فتح مركز شرائيٍّ في الزوج، عقب ظهور شمعة انعكاسية، عند الحدِّ السفليِّ لبولنجر.

مؤشر البولنجر باند مع الشموع اليابانية

يظهر السهمُ الأسودُ ضيقَ البولينجر، واقترابَ الخطوطِ من بعضها، وتبدأ بعد هذا حركةٌ هبوطيَّةٌ للسعرِ، ثم نرى نموذجًا انعكاسيًّا للشموع أو نرى شكلا من الشموعِ، يدل علَى أنَّ الاتجاهَ علَى وشك الانعكاسِ، وتتحول الحركةُ الهابطةُ إلى صاعدة، وحينها ندخل في صفقة شراء، خصوصًا وأنَّ موضع الشمعة عند الحدِّ السفليِّ للبولنجر، وهو ما نسميه بالتأكيد، الذي يخلق إشارة ذات جودة عاليةٍ، ويسمى النمط الموجود في الصورة Tweezers reversal candlestick pattern، ويظهر في الدائرة الخضراء الموجودة علَى الرسم البيانيِّ.

نقطة وقف الخسارة في هذه النقطة، تكون عند أدنى سعرٍ في الشمعة الانعكاسية التي دخلنا في صفقة شراء بسبب ظهورها، والتي يتزامن مع وجودها عند الحد الأدنى للبولنجر باند.

بعد سِتِّ فتراتٍ، يبدأ السعرُ في الارتفاعِ، ويخترق الحد الأوسط للبولينجر، الذي يمثل عشرين فترة للمتوسط المتحرك، وحسب هذه الإستراتيجيةِ، يمكننا بيع نصف العقود المفتوحة في هذه النقطة، تحسبًا لانعكاس الأسعار من عندها. في أثناء الصعود تظهر بعض الشموع الانعكاسية، ولكننا نتجاهلها؛ لأنه لا يتم تأكيد الشموع من خلال البولنجر أو من خلال أيِّ برايس أكشن آخر.

في نهاية هذا الصعود نرى شمعةً انعكاسيةً معروفةً، وهى شمعةُ الدوجى Doji، وتتأكد بشمعتين هابطتين بعدها.

يمكننا أنْ نعتبر ظهور الشمعة الهابطة الثانية، في الرسم؛ نقطةً يمكننا عندها بيع الجزء المتبقي من عقود الشراء المفتوحةِ.

إذا رغبت في البقاء في المراكز الشرائية المفتوحة، يمكنك أنْ تنتظر لترى الطريقة التي سيتفاعل بها السعرُ مع الخط الأوسط للبولنجر أو المتوسط المتحرك لعشرين فترة، وهو ما يحدث فعلا بعد ثلاث فترات إضافية.

ولكنَّ الأفضلَ التحوط، وإغلاق الصفقات الشرائية، في المثال، بمجرد شموع الشمعة الانعكاسية، وتأكيدها بشمعتين هابطتين بعدها.

إستراتيجية الاختراق Bollinger Band Breakout

في إستراتيجية التداول هذه، سنبدأ التداول عندما يخترق  السعرُ الحدَّ  العلويَّ أو السفليَّ للبولينجر باند، و في الوقت نفسه، يجب أنْ يتسع نطاقُ الأسعارِ، مما يدل علَى ارتفاع معدل التذبذب، بدرجةٍ كبيرةٍ. وكذلك، سنقوم بتضمين مؤشر حجم التداول لدخول التداولات فقط، إذا كانت أحجام التداول مرتفعة أو تتزايد – حاليًّا – في الاتجاه الذي حدث فيه الاختراق؛ لتأكيد حركة السعر القوية.

إذا تم توفير كل هذه الشروط، يمكنك فتح صفقة تداول في اتجاه الاختراق. تتيح لك هذه الإستراتيجية الاستفادة من تحركات الأسعار السريعة، الناتجة عن ارتفاع أحجام التداول، والتقلبات العالية. يجب عليك البقاء في هذه الأنواع من الصفقات حتى يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك 20 لمؤشر  Bollinger Bands في الاتجاه المعاكس.

في الرسم البيانيِّ نرى زوجَ الدولار الأمريكيّ/ الين اليابانيّ USD/JPY في الفترة من 29 مارس إلى 12 أبريل 2015.

إستراتيجية الاختراق

سنقوم في تحليلنا بدمج مؤشر الحجم، ونرى فرصة بيعية للتداول بناءً علَى إشارة البولينجر.

قبل ظهور الإشارة نرى الأسعارَ تتحرك في نطاق ضيقٍ، مع أحجام تداول منخفضةٍ، ويقترب الحدُّ العلويُّ والسفليُّ من  بعضهما؛ ولذلك نحن في هذا الوقتِ، خارج السوق، بعد ذلك تبدأ المسافة بين خطيْ البولنجر في الاتساعِ، ويظهر ذلك علَى الرسمِ البيانيِّ، من خلال السهم، بلون pink. يشير السهمُ الأسود إلى ارتفاعٍ في أحجام التداول، وهو ما يجعل الإشارة قوية لزوج USD/JPY.

نقطة وقف الخسارة،، في هذه الصفقة، تكون أعلى المتوسط المتحرك لعشرين فترة أو الحد الأوسط لمؤشر البولنجر، وستكون نقطة وقف الخسارة متحركة، ويتم تغييرها مع زيادة الاتجاه؛ أي ستكون trailing stop.

سنستمر في الصفقة البيعية short، ما دام أنَّ السعرَ يتحرك أسفل SMA 20، وفى هذا المثالِ، استمرت الحركةُ ستة أيام.

في يوم 7 إبريل 2015 USD/JPY، وصل الزوج لأدنى سعر، خلال الفترة، وبدأ في التذبذب عرضيًّا، ثم  لمس الحد الأوسط للبولنجر، وبدأ في الارتفاع  في 12 أبريل 2015، وهو ما يعتبر نقطة الخروج من الصفقة، بحسب الإستراتيجية التي شرحناها.

تعتبر هذه الإستراتيجية من أفضل إستراتيجيات تداول الفوركس، باستخدام مؤشر البولنجر باند ؛ لأنها تحتوى علَى شروطٍ واضحةٍ للدخول في الصفقةِ، وجني الأرباح أو وقف الخسارة، كما أنَّ الفليوم في هذه الإستراتيجية يعمل علَى تأكيد الإشارة التي نستخلصها من مؤشر البولنجر ..

والأفضل إغلاق نصف الصفقات المفتوحة، عند وصول السعر إلى SMA 20، بحيث لو حدث انعكاس، تكون قد استفدت من الأرباح.

الخلاصةُ

  • البولينجر باند ، هو مؤشرٌ للتذبذب في السوقِ.
  • يتكون من حدٍّ علويٍّ وسفليٍّ، يتفاعلان مع التغيرات في التذبذب، ومتوسط ​​متحرك بسيط لمدة عشرين فترة، يسمى الخط الأوسط للبولنجر.
  • الخطُّ العلويُّ في العادات الافتراضية للمؤشرِ، يمثل انحرافينِ معياريينِ، عن المتوسط المتحرك لعشرين فترة.
  • الخطُّ السفليُّ للبولينجر، يمثل انحرافينِ معياريينِ، عن الحدِّ الأوسط لبولنجر.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يمكنك زيارة موقع بورصات

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق