المتوسطات المتحركة هي واحدة من أدوات التحليل الفني الأساسية في سوق تداول العملات الاجنبية (الفوركس). المتوسطات المتحركة هي عبارة عن خطوط متأخرة قليلًا عن حركة السّعر على الرسم البياني مما يعطي صورة مختلفة لحركة السّعر والسبب في ان المتوسطات المتحركة متأخرة هو أن المتوسطات المتحركة تعطي نتيجة لمتوسط عدد معين من النقاط على الرسم البياني فقط.

تتمثل الوظيفة الأساسية لـ المتوسطات المتحركة في تزويد المتداول بالاتجاه العام للسوق، ولكن من الممكن أيضًا الاستعانة بها للحصول على إشارات لتحركات الأسعار القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون خط المتوسط المتحرك بمثابة منطقة دعم أو مقاومة مهمة. والسبب في ذلك هو أن حركة السعر تميل إلى التوافق مع مستويات نفسية معينة على الرسم البياني.

 

كيفية اضافة المتوسطات المتحركة على الرسم البياني؟

إذا كانت المنصة باللغة الانجليزية:

إذا كانت المنصة باللغة الانجليزية

إذا كانت المنصة باللغة العربية:

إذا كانت المنصة باللغة العربية

[AdSense-A]

معادلة المتوسطات المتحركة ؟

يخضع كل متوسط متحرك لعملية حسابية معينة، مما يعطي مخرجات يمكن رسمها على الرسم البياني للسعر. تخيل أن لديك المتوسط المتحرك البسيط لخمسة أعوام (Simple Moving Average) على الرسم البياني لليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي. وهذا يعني أن كل فترة في المتوسط المتحرك البسيط ستعطيك متوسط الفترات الخمس السابقة على الرسم البياني.

بهذا الشّكل، إذا بدأ سعر اليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي في الارتفاع، سيبدأ المتوسط المتحرك البسيط في الارتفاع أيضًا بعد 5 فترات. إذا كان اليورو مقابل الدولار الامريكي يتداول في نطاق هذه الارقام 1.1000 و 1.1100 و 1.1200 و 1.1300 و 1.1400 على خمس فترات متتالية، فإن المتوسط ​​المتحرك لـ 5 أعوام سيعطينا قيمة:

(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

هذا هو السبب في أن المتوسطات ​​المتحركة هي مؤشر متأخر؛ لأنها تحتاج إلى عدد معين من الفترات إلى المتوسط ​​من أجل إظهار قيمة معينة وهذا يعني انه يمكنك تغيير القيمة كما تشاء حسب ما يناسبك.

هذه هي الطريقة التي يظهر بها المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني، لاحظ الرسم البياني التالي:

معادلة المتوسطات المتحركة ؟

يوضح الرسم البياني اعلاه اثنين من المتوسطات المتحركة البسيطة. الخط الأزرق عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 فترات (الفترات قد تكون 5 شموع أو اعمدة). اما الخط الأحمر فهو عبارة عن متوسط متحرك بسيط لـ 20 فترة (20 عامود أو شمعة).

لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 (عمود أو شمعة) يكون أبطأ من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 فترة حيث يكون أكثر سلاسة ولا يتفاعل مع تقلبات الأسعار الصغيرة. والسبب في ذلك هو أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة يأخذ في الاعتبار عدد أعمدة أو شموع أكثر. بهذه الطريقة، إذا كان لدينا تغير سريع في السعر يستمر لفترة واحدة، هذا يعني ان السّعر سيعود إلى الوضع الطبيعي مما يعني ان الفترات التسع عشرة الأخرى سوف تعادل هذا التقلب. لاحظ المعادلة التالية:

لنفترض أن السعر يتداول عند 1.50 لمدة 10 فترات (شموع أو أعمدة) إذن في الفترة الحادية عشر، سيصل السعر إلى 1.55 – وهو تحرك قوي بمقدار 500 نقطة. ثم خلال الفترات التسع التالية، يعود السعر ويظل عند 1.50 مرة أخرى. وبالتالي تكون النتيجة كما يلي:

(19 × 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (قيمة 20 عمود أو شمعة)

لنفترض الآن أن السعر يبدأ عند 1.50 للفترة الأولى. ثم خلال الفترة الثانية يصل السعر إلى 1.55. ثم يعود السعر خلال الفترات الثلاث التالية ويظل عند 1.50 مرة أخرى. وبالتالي تكون النتيجة كما يلي:

(4 × 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (قيمة 5 أعمدة أو شمعات)

لذلك، في الحالة الأولى لدينا قيمة 1.5025 وهي قريبة جدًا من السّعر الاساسي 1.50. اما في الحالة الثانية ، لدينا قيمة 1.5100 ، وهي 75 نقطة إضافية. إذن هذا يعني ان المتوسط الاكبر يتحرك بسلاسة ويتفاعل بشكل أقل مع تقلبات الاسعار وهذا يعني انه أكثر دقة.

 

أنواع المتوسطات ​​المتحركة

هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة اعتمادًا على كيفية حسابها. على سبيل المثال، تزن بعض خطوط المتوسط ​​المتحرك حركة السعر الأخيرة بشكل أكبر من حركة السعر السابقة، بينما تتعامل بعض المتوسطات الأخرى مع جميع تحركات الأسعار نفسها خلال الفترة بأكملها. دعنا الآن نتعرف على بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لـ المتوسطات المتحركة :

 

المتوسطات ​​المتحركة البسيطة (SMA)

شرحنا في الأمثلة السّابقة هيكل المتوسط ​​المتحرك البسيط وهو الأكثر شيوعا حيث يعطي فقط المتوسط ​​الحسابي للفترات المحددة على الرسم البياني.

 

المتوسطات ​​المتحركة الأسية (EMA)

المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط ​​متحرك يشبه البسيط ولكنه مختلف قليلًا حيث يستخدمه متداولو الفوركس بشكل متكرر. هذا المتوسط يشبه إلى حد كبير المتوسط ​​المتحرك البسيط على الرسم البياني ولكن تختلف معادلته عن معادلة المتوسط المتحرك البسيط. السبب في ذلك هو أن المتوسط المتحرك الاسي يركز بشكل اساسي على الفترات الأخيرة. هذه هي صيغة المتوسط المتحرك الاسي المستخدمة في العملية الحسابية:

 

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA previous)

M: مضاعف

P: السعر الحالي

قيمة المتوسط المتحرك الاسي السّابق؛ إذا لم تكن هناك قيمة اسية سابقة ، فاستخدم نفس قيمة المتوسط المتحرك البسيط.

الآن علينا حساب المضاعف باستخدام المعادلة التالية:

M = 2 / n + 1

M: مضاعف

N: الفترات المعنية

دعنا الآن نحسب المتوسط المتحرك الاسي لـ 20 فترة. سنقوم أولا بحساب المضاعف.

M = 2/20 + 1

M = 2/21

M = 0.095 (0.0952380952380952)

سنقوم الآن بحساب المتوسط المتحرك الاسي الحالي. سنحتاج إلى قيمة المتوسط المتحرك الاسي السابق. لنفترض أن قيمة المتوسط المتحرك الاسي السّابق هي 1.40 والسعر الحالي هو 1.38. سيصبح الامر على هذا النحو:

 

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA previous)

M = 0.095

P = 1.38

EMA السابقة = 1.40

EMA = 0.095 × 1.38 + (1 – 0.095) × 1.40

EMA = 0.1311 + 0.905 × 1.40

EMA = 0.1311 + 1.267

EMA = 1.3981

يحدد المضاعف الذي قمنا بحسابه التركيز على الفترات الأخيرة. وبهذه الطريقة، كلما زادت الفترات، كان التركيز أقل، لأنه سيشمل فترات أكثر. الآن دعونا نوضح لكم الطريقة التي تجعل المتوسط المتحرك الاسي مختلفًا عن المتوسط ​​المتحرك البسيط على الرسم البياني أدناه:

المتوسطات ​​المتحركة الأسية (EMA)

في الشّكل اعلاه، ستجد الرسم البياني اليومي لزوج اليورو الاوروبي مقابل الدولار الأمريكي مع وجود المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا باللون الأحمر والأزرق. اللون الأحمر عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والرقم الأزرق عبارة عن المتوسط المتحرك الاسي لـ 50 يومًا. كما قلنا، يختلف كل من المتوسط المتحرك الاسي والبسيط ولا يتحركان معًا  لأن المتوسط المتحرك الاسي يركز بشكل اكبر على الفترات الاخيرة مما يعطي نتائج مختلفة بطبيعة الحال.

لاحظ الان الشكل البيضاوي الموضح باللون الأسود والسهم الأسود على الرسم البياني. لاحظ أن الشموع الموجودة في هذا الجزء كبيرة وصاعدة، مما يشير إلى ارتفاع قوي في الأسعار. هذا بالضبط ما نقصده حيث يتحول المتوسط المتحرك الاسي فوق المتوسط المتحرك البسيط لان تركيز المتوسط المتحرك الاسي يقع بشكل أكبر على الفترات الاخيرة كما ذكرنا سابقًا.

[AdSense-B]

المتوسطات ​​المتحركة الموزونة

المتوسط ​​المتحرك الموزون يشبه إلى حدٍ كبير المتوسط المتحرك الاسي. الفرق هو ان هذا المتوسط يركز على الفترات ذات الحجم الأعلى. فيما يلي المعادلة المستخدمة في حساب هذا المتوسط بناء على 5 فترات (أعمدة أو شموع)

 

5-فترة VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

حيث ان:

P: سعر الفترة المعنية

5: الفترة المعنية

وعليه كلما ارتفع حجم الفترة ، كلما كان التركيز أكثر على هذه الفترة. لاحظ الرسم البياني التالي:

المتوسطات ​​المتحركة الموزونة

الرسم البياني اعلاه يوضح زوج اليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني للساعة حيث يظهر ارتفاعًا سريعًا في الأسعار على الأحجام الكبيرة. لدينا اثنين من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني. الخط الأحمر هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 فترة ، والخط الوردي هو متوسط ​​متحرك موزون لـ 50 فترة.

في الشكل البيضاوي نرى زيادة سريعة في الأسعار وفي المربع الأسود، نرى أن ارتفاع السعر يرجع إلى ارتفاع أحجام التداول على زوج اليورو دولار. هذا هو السبب في أن المتوسط المتحرك الموزون يصعد فوق المتوسط المتحرك الاسي وذلك بسبب الأحجام العالية. كما ذكرنا سابقًا فان المتوسط المتحرك الموزن يركز أكثر على أحجام التداول.

 

تحديد الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة

يمكن لـ المتوسطات المتحركة أن تساعدنا في تحديد بداية ونهاية الاتجاه. التداول باستخدام المتوسطات المتحركة من الممكن ان يعطينا اشارات تخبرنا متى نكون مستعدين للدخول والخروج من السّوق. فيما يلي سنتحدث بشئ من التفصيل عن هذه التقنيات.

 

تقاطع السّعر مع المتوسطات المتحركة

من الاشارات الاساسية للمتوسطات المتحركة هي عندما يتقاطع السعر مع المتوسط ​​المتحرك. عندما يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك للأعلى، هذا يعني ان هناك اشارة صعودية (اشارة شراء). وعلى الجانب الآخر، عندما يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك للأسفل فإننا نحصل على إشارة هبوطية (اشارة بيع). لاحظ الرسم البياني التالي:

تقاطع السّعر مع المتوسطات المتحركة

اعلاه يظهر الرسم البياني للأربع ساعات لزوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني في الفترة من يناير إلى فبراير 2016. لدينا متوسط 20 على الرسم البياني. تعرض الصورة أربع إشارات ناتجة عن حركة السعر وتفاعل خط المتوسط ​​المتحرك معه.

في الحالة الأولى، يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 شمعة في اتجاه صعودي، هذا بطبيعة الحال يولّد اشارة شرائية وعليه يرتفع السّعر بعد ذلك.

اما الإشارة الثانية على الرسم البياني فهي اشارة هبوطية ولكنها اختراق وهمي حيث يعود السعر بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ثم يكسر السعر المتوسط ​​المتحرك لـ 20 شمعة في اتجاه هبوطي مما يولّد اشارة هبوطية (اشارة بيع) ويتوالي بعد ذلك بقوة..

لاحظ الرسم البياني التالي لزوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، لكن هذه المرة لدينا المتوسط المتحرك البسيط لـ 30 شمعة مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 شمعة.

تقاطع السّعر مع المتوسطات المتحركة

لاحظ أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 30 شمعة الموضح باللون الازرق يتحرك بشكل مختلف عن المتوسط الاخر ويحجب عنا اشارة وهمية. ولكن لاحقًا تأتي الإشارة للاتجاه الهبوطي القوي في وقت لاحق من المتوسط المتحرك لـ 20 شمعة (باللون الاحمر). وبعد فترة زمنية معينة (في نهاية المطاف) تأتي اشارة شرائية واضحة. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد خط متوسط ​​متحرك مثالي يمكن استخدامه في جميع احوال السّوق أو حتى في حالة معينة يمر بها السّوق ولكن في اوقات مختلفة. هذه نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار في أي استراتيجية تداول قائمة على المتوسط ​​المتحرك.

 

تقاطعات المتوسطات المتحركة

تتضمن إشارة التداول باستخدام المتوسطات المتحركة هي تقاطعات المتوسطات المتحركة نفسها حيث نحتاج إلى استخدام متوسطين متحركين على الاقل للحصول على اشارات تداول واضحة. وعليه سنحتاج إلى رؤية المتوسط ​​المتحرك الأسرع يكسر المتوسط ​​المتحرك الأبطأ. إذا كان التقاطع في اتجاه صعودي، فسوف نحصل على إشارة شرائية. اما إذا كان التقاطع في اتجاه هبوطي، فسوف نحصل على إشارة بيعية. لاحظ الرسم البياني التالي:

تقاطعات المتوسطات المتحركة

يظهر الرسم البياني أعلاه الرسم البياني زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني للاربع ساعات في الفترة من 19 مايو إلى 16 يوليو 2016. الخط الأحمر عبارة عن متوسط متحرك بسيط مدته 30 شمعة والخط الأزرق عبارة عن متوسط متحرك بسيط مدته 50 شمعة. بهذه الطريقة ، يكون المتوسط المتحرك الأحمر أسرع من المتوسط ​​المتحرك البسيط الازرق، وعليه يمكننا المتاجرة بتقاطعات هذه المتوسطات. لاحظ انه لدينا ثلاث تحركات قوية على الرسم البياني حيث انه عند كل تقاطع تحدث حركة قوية بالسوق (داخل الدوائر الخضراء الصّغيرة) (بيع – شراء – بيع – شراء).

يمكن للمتداولين استخدام هذه التقاطعات لدخول السّوق. يستخدم أيضًا بعض المتداولين هذه التقاطعات كنقاط خروج من السّوق. ولكن عزيزي المتداول، الامر ليس بهذه السهولة وينبغي لك اتباع القاعدة التالية: إذا كنت تريد الخروج من السوق بناءً على إشارة المتوسط ​​المتحرك، فلديك خياران آخران. يمكنك الخروج من صفقتك عندما يكسر (السعر) المتوسط ​​المتحرك الأسرع، أو عندما يكسر (السعر) المتوسط ​​المتحرك الأبطأ حيث انه ليس من الضروري انتظار تقاطعات المتوسطات نفسها فقط للخروج من السّوق.

[AdSense-C]

المتوسطات المتحركة الهامة

ليس من المهم ان تحتوي استراتيجية التداول الخاصة بك على المتوسطات المتحركة ، ولكن من المهم ان تعرف جيّدًا أهم المتوسطات المتحركة التي يمكنك اضافتها على الرسم البياني لتساعدك في المتاجرة. يعد المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 100 شمعة والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 150 شمعة والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 شمعة من أهم المتوسطات المتحركة التي يمكنك اضافتها على الرسم البياني ويمكنك أيضًا استخدام هذه المتوسطات كمستويات دعم ومقاومة جانبًا إلى جنب المستويات الكلاسيكية الأخرى (مثل الدعوم والمقاومات) لاحظ الرسم البياني ادناه:

المتوسطات المتحركة الهامة

نجد اعلاه الرسم البياني لزوج اليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني الشهري والذي يغطي الفترة بين 2007 و 2016. الخط الأزرق على الرسم البياني المتوسط المتحرك البسيط لـ 150 شهرًا. لاحظ ان السّعر اختبر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 150 شهرًا كدعم لاكثر من مرة. حدث الاختباران في منتصف عام 2010 وفي منتصف عام 2012. ثم انخفض في منتصف عام 2014 إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 150 شهرًا لاختباره من جديد. وبعد عدة محاولات، تم اختراق المتوسط ​​المتحرك البسيط بشكل حاد في هبوطًا، مما تسبب في انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الامريكي  لمدة 12 عامًا.

مثال توضيحي آخر:

مثال توضيحي آخر

نجد اعلاه مثالًا لمتوسط متحرك بسيط لـ 200 يومًا على زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني على الفاصل الزمني اليومي. نلاحظ ان السّعر تمكن من كسر المتوسط ثم عاد لاختباره (كمستوى مقاومة).. هذا الامر بطبيعة الحال يوضح أهمية المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة.

 

الفيبوناتشي و المتوسطات المتحركة

هناك علاقة قوية بين نسب الفيبوناتشي وبعض المتوسطات المتحركة. يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة ومستويات الفيبوناتشي للمساعدة في اكتشاف مناطق الدعم والمقاومة القوية على الرسم البياني للسعر. دعنا نلقي نظرة على المثال التالي:

الفيبوناتشي و المتوسطات المتحركة

توضح الصورة أعلاه الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في سبتمبر 2013 – أغسطس 2014. توجد ثلاث متوسطات متحركة بسيطة على الرسم البياني، والتي تتوافق مع أرقام فيبوناتشي التالية:

الأزرق: متوسط متحرك بسيط مدته 8 شموع

الأحمر: متوسط متحرك بسيط مدته 21 شمعة

الأصفر: متوسط متحرك بسيط مدته 89 شمعة

لاحظ ان ارقام هذه المتوسطات تم اقتباسها من ارقام فيبوناتشي المشهورة التالية:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ.

في الرسم البياني أعلاه، نجد المتوسط ​​المتحرك البسيط “الأصفر” بقيمة 89 شمعة كمستوى دعم لاتجاه صعودي قوي. في الوقت نفسه، استخدمنا تقاطعات المتوسط المتحرك البسيط الازرق (8 شمعات) والمتوسط المتحرك البسيط الازرق (مدته 21 شمعة) للحصول على نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر دقة. في المثال اعلاه، لدينا 5 صفقات محتملة جيّدة للغاية. عندما يختبر السعر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 89 شمعة باللون الاصفر (باعتبار انه مستوى دعم قوي) ثم يرتد صعودًا، هنا تأتي اشارة شرائية رائعة وتتاكد عندما يكسر السّعر المتوسط الازرق والاحمر بعد الارتداد من المتوسط الاصفر صعودًا (الدوائر الخضراء). تأتي إشارة الخروج بعد حدوث تقاطع في الاتجاه المعاكس (الدوائر الحمراء).

لاحظ انه بعد فترة زمنية طويلة، ينخفض سعر زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي بعد كسر متوسط 89 (الاصفر) هبوطًا (اشارة انعكاس قوية).

في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه، استخدمنا المتوسطات المتحركة البسيطة، نظرًا لأنها الأكثر استخدامًا في سوق الفوركس. على الرغم من كثرة استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة الا انه من الممكن استخدام باقي انواع المتوسطات المتحركة بنفس الطريقة (الاسية – الموزونة .. إلخ)

 

الخلاصة

– المتوسطات ​​المتحركة هي واحدة من أهم أدوات التحليل الفني في الفوركس.

– هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة والتي تختلف حسب طريقة حسابها (المعادلة الخاصة بكل نوع). بعض من المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا هي:

  • المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA): هو متوسط ​​حسابي بسيط لفترات معينة مختارة.
  • المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA): يركز على الفترات الاحدث.
  • المتوسط ​​المتحرك المرجح للحجم (VWMA): يركز على الفترات ذات أحجام التداول الأعلى

– يمكن استخدام المتوسطات المتحركة للحصول على إشارات الدخول والخروج على الرسم البياني. إشارات المتوسطات ​​المتحركة الأساسية هي:

  • تقاطع السّعر مع المتوسط المتحرك.
  • تقاطعات المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض.

– بعض من أهم مستويات المتوسطات ​​المتحركة البسيطة هي:

  • 50 فترة
  • 100 فترة
  • 150 فترة
  • 200 فترة

(الفترة: قد تكون ساعة أو 4 ساعات أو يوم أو اسبوع أو شهر)

– يمكن للمتداولين بسوق الفوركس استخدام ارقام الفيبوناتشي التالية كمتوسطات متحركة (اكثرهم استخدامًا ودقة)

– 8 فترة

– 21 فترة

– 89 فترة