اسرار مؤشر ADX في التداول

0

اسرار مؤشر ADX التي تحمل شيئا من الغموض جمعناها لكم بهذا المقال الشيق هنا في بورصات، والذي ستجد به أهم وافضل اساليب التداول باستخدام مؤشر ADX في شرح مفصل لتتمكن من استخدامها ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك.

نبذة عن مؤشر ADX

قام ويلز ويلدر بابتكار وتطوير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية المعروف باسم ADX “Average Directional Movement Index”، حيث يقوم هذا المؤشر بمهمتين رئيسيتين وهما:

  1. معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق.
  2. تحديد نوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.

حيث يقوم مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX بإخبار المتداول أو المُتاجر إذا كانت القوى الشرائية مُسيطرة على السوق أم القوى البيعية هي المُسيطرة، وذلك عن طريق استخدام خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator (+DI)، وخط الحركة الاتجاهية السلبي The Negative directional indicator (-DI)، ويتم احتساب قيم هذين الخطين بطريقة مُعقدة إلى حد ما، لأنها تُعتبر من شبه اسرار مؤشر ADX، لأن لا أحد يهتم بمعرفة هذه المُعادلة.

على سبيل المثال، دعنا نأخذ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX على فترة زمنية 20، فهذا يعني أنه سيتم احتساب خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI على أخر 20 شمعة تكونت.

فإذا كانت الأعمدة أو الشموع مكونة قيعان أعلى وقمم أعلى مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI سيكون هو الأقوى.

أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة مكونة قمم أقل وكذلك قيعان أقل مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI هو الأقوى.

أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة تتحرك بشكل عرَضي أو جانبي، فهذا يعني أن القوة البيعية والشرائية في حالة اتزان ولا أحد قادر على أن ينتزع السيطرة والتحكم من الآخر في السوق.

يتم احتساب ذلك عن طريق مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR” والذي يتم احتسابه عن طريق جمع الآتي:

القمة الحالية + القاع الحالي

القمة الحالية + والإغلاق السابق

القاع الحالي + والإغلاق السابق

ثم نقوم بعمل مجموع متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابية +DI ومجموع متوسط الحركة الاتجاهية السلبية –DI مقسومًا على مجموع مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”، وذلك بهدف معرفة قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI.

ولكي نحسب خط الحركة الاتجاهية DX، نقوم بطرح الفرق بين قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وقسمة الناتج على مجموع قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI والسلبي –DI، مضروبًا في 100.

إذا كنت تجد صعوبة في فَهم كل هذه المُعاملات الحسابية، لا تقلق؛ فالمؤشر موجود بشكل مجاني على منصات التداول، ولن تحتاج لأن تقوم بعمل كل هذه الأمور بيدك، لأن كل شيء محسوب بشكل تلقائي.

كيفية استخدام مؤشر ADX

سنبدأ مع شرح خط مؤشر ADX ، والذي يُعتبر من الخطوط أو المؤشرات المُتذبذبة، نظرًا لأنه يتم عرضه كخط واحد ويتداول بين نطاق 0: 100.

وظيفة خط ADX هو قياس ومعرفة قوة الاتجاه الحالي الموجود في السوق، ولكن لا يمكنه إخبارك بنوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.

بمعنى آخر خط ADX يُعتبر غير اتجاهي، لأنه يقيس فقط قوة الاتجاه الموجود في السوق، ولا يمكنه التمييز بين نوع الاتجاه/ الترند Trend هل هو اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، لذلك في حالة وجود السوق في اتجاه صاعد قوي، فإن خط ADX يصعد بقوة، وكذلك في حالة وجود اتجاه هابط قوي، يصعد خط ADX بقوة أيضًا.

تُعتبر مستويات 0: 100 هي أهم شيء عند استخدام خط ADX، وكل نطاق منها له دلالات مُعينة على نوع وقوة الاتجاه الموجود في السوق، سنوضح ذلك أكثر:

– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، فهذا يعني أن قوة الاتجاه Trend Strength جيدة، وأن المتداول الذي يُحبذ التداول مع الاتجاه لديه فرصة قوية للدخول في السوق.

– إذا كان خط مؤشر ADX أسفل مستويات 25، فهذا يعني أنه لا يوجد اتجاه في السوق، أو أن السوق مازال في مرحلة تداول عرَضية “مازال في مرحلة التجميع أو التصريف”، وعلى المتداولين الذي يفضلون التداول مع الاتجاه، عليهم الابتعاد عن التداول في الوقت الحالي.

– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد قوي.

– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.

– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 50، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي في السوق في أقصى حالات القوة، وكلما زادت قيمة ADX، أشار ذلك إلى مدى قوة الاتجاه الموجود في السوق.

كيفية استخدام مؤشر ADX

في الرسم البياني السابق، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” فوق مستويات 25، فهذا دليل على أن الاتجاه الموجود في السوق في الوقت الحالي، هو اتجاه قوي، بالإضافة إلى أن خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.

وفي الصورة السابقة، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” أسفل مستويات 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق في نطاق التداول العرَضي.

هذه هي الطريقة الأشهر التي يستخدمها المتداولون عند الاعتماد على مؤشر ADX في أخذ قرارات التداول سواء الشراء أو البيع، لكن هناك عدة طُرق أخرى سنتطرق إليها في الفِقرات القادمة، يمكن أن يتم الاعتماد عليها في التداول، وذلك عن طريق دمج مؤشر ADX مع بعض من أدوات التحليل الفني مثل خط الاتجاه Trend Line، وبعض المؤشرات الأخرى، والتي نعتبرها من اسرار مؤشر ADX في التداول.

اسرار مؤشر ADX في التداول

سنتعرف فيما يلي على أهم اسرار مؤشر ADX التي يمكن استخدامها في طرق واستراتيجية التداول الخاصة بك

التداول بإستخدام مؤشر ADX وخط الاتجاه

بعد أن شرحنا مكونات مؤشر ADX، ودور كل خط أو أداة موجودة داخل هذا المؤشر، سنُشير إلى بعض الطُرق في التداول، والتي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX، والتي لا يعرفها كثير من المتداولين وحتى المُحللين في الأسواق المالية.

يُعتبر خط الاتجاه Trend Line من أبرز وأشهر طُرق التداول في أسواق الأسهم وفي سوق الفوركس، فخط الاتجاه عبارة عن خط يصل بين ثلاثة نقاط على الرسم البياني، ويتم أخذ قرارات الشراء والبيع بناءًا عليه.

على سبيل المثال: تم رسم خط اتجاه صاعد يصل بين ثلاثة نقاط، فعندما يقوم السعر بمُلامسة خط الاتجاه يرتد منه صعودًا مرة أخرى، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة شراء، وربما تقوم الأسعار بكسر خط الاتجاه لأسفل، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة بيع.

وعندما نقوم بدمج خط الاتجاه مع مؤشر ADX، فإننا نتداول على كسر/ اختراق خط الاتجاه سواء كان خط اتجاه صاعد أو خط اتجاه هابط، ويتم ذلك كالتالي:

– إذا كانت الأسعار تتداول أسفل خط اتجاه هابط، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الهابط لأعلى، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI.

– إذا كانت الأسعار تتداول فوق خط اتجاه صاعد، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الصاعد لأسفل، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI.

لا تقلق؛ سنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني كي تتضح الصورة أكثر.

خط الاتجاه ومؤشر ADX من اسرار مؤشر ADX

بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أن الأسعار قامت بكسر خط الاتجاه الصاعد، وبدأ يحدث تحركٌ في خط الحركة الاتجاهية السلبي The (Negative directional indicator (-DI، وتم تأكيد الاتجاه الهابط، عندما صعد خط ADX فوق مستويات 25، لذلك يمكن الدخول بكَميات قليلة عندما يبدأ صعود خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وزيادة الكَميات عندما يصعد خط ADX فوق مستويات 25.

ملحوظة: يمكن إضافة بعض المؤشرات الأخرى التي ابتكرها ويلز ويلدر مثل مؤشر القوة النسبية RSI والباربولك سار Parabolic SAR، لتُعطي مزيدا من التأكيد على نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

التداول بإستخدام مؤشر ADX ومؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV

يُعتبر مؤشر أحجام التداول المُتراكمة والمعروف باسم On Balance Volume OBV، من المؤشرات التي تقيس حالة التذبذب الموجودة في الأسعار، فهو مؤشر تراكمي، مبني على أساس مؤشر حجم التداولات ويعكس العلاقة بين الحجم المنتهي للصفقات و حركة السعر المُتغيرة.

يتم استخدام مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV لتأكيد الاتجاه الموجود في السوق، حيث يتم تأكيد الاتجاه الصاعد بواسطة القيم المُتزايدة للمؤشر، من جهة أخرى يتم تأكيد الاتجاه الهابط بواسطة القيم المُتناقضية للمؤشر.

فكما تعودنا عند استخدام مؤشر ADX، إذا كان خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد، وإذا كان مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator (-DI)، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط.

ولكن لا تكفي هذه الإشارات وحدها للدخول، لأنه أحيانا ما يحدث تقاطع ولكن يكون تقاطعا كاذبا، لذلك تم الاستعانة بمؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV من أجل عمل مَصْفًى لهذه الاختراقات أو التقاطعات الكاذبة.

تُعتبر هذه الطريقة من أحد اسرار مؤشر ADX نظرًا لعدم شهرتها بين المتداولين في أسواق الفوركس والأسواق المالية، لنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني:

مؤشر ADX ومؤشر OBV من اسرار مؤشر ADX

بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أننا قمنا بإضافة مؤشر المتوسط المتحرك 100 MA 100 إلى مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV ليكون مَصفًى للتقاطعات الكاذبة التي تحدث، وقمنا باستخدام مؤشر ADX بإعدادات الفترة 21.

– سنجد أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر”  (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف تأكيد إشارة الشراء.

– سنجد ايضا أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI) فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأسفل، بهدف تأكيد إشارة البيع.

– في آخر الرسم البياني سنجد أنه حدث تقاطع مرة أخرى لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف التأكد من إشارة الشراء.

يرجى العلم ان هذه الطريقة تكون أقوى وأكثر فاعلية على الأُطُر الزمنية الكبيرة.

التداول باستخدام مؤشر ADX في السكالبينج والتداول متوسط الأجل

مؤشر ADX لمتداولي السكالبينج

تُعتبر هذه الطرق من ضمن اسرار مؤشر ADX والتي لا يعرفها الكثيرون، حيث يمكن للمتداولين الذين يتداولون بطريقة السكالبينج استخدام مؤشر ADX، وذلك عن طريق تحديد الاتجاه على الإطار الزمني الذي يتداولون عليه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة.

وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن يتم استخدامها مع مؤشر ADX للمتداولين الذين يستخدمون طريقة الاسكالبينج Scalping، مثل مؤشر متوسط المدى الفعلي Average True Range، مع ضبط إعدادات مؤشر ADX على الفترة 100، بحيث يتم تغاضي أي إزعاج في الاتجاه الموجود في السوق، ومعرفة الاتجاه السائد على الإطار الزمني الذي تتداول عليه، وتُعتبر هذه الطريقة جيدة على الإطار الزمني دقيقة، والإطار الزمني 5 دقائق.

مؤشر ADX للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading

يمكن استخدام مؤشر ADX أيضًا للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading، فأهم شيء هو الانضباط في التداول خاصةً عندما تكون متداولا متوسط الأجل، فعليك أن ترى الرسم البياني بوضوح، فلا تستخدم مؤشرات عديدة على الرسم البياني، الشيء الذي سيتسبب في ضبابية الرؤية.

فيمكن الاستعانة بمؤشر ADX وإضافة مؤشرَيْن فقط بجانبه مثل نقاط البيفوت Pivot Points ومؤشر الإيشموكو Ichimoku، بحيث تُعطي لنفسك مزيدا من التأكد على نقاط الدخول والنقاط التي ستقوم بتزويد كَميات الصفقات من عندها، تُستخدم هذه الإستراتيجية على الأطر الزمنية متوسطة الأجل، مثل الأُطُر الزمني اليومي، والإطار الزمني 4 ساعات.

دمج مؤشر ADX مع مؤشرات او أدوات فنية أخرى

يحتوي مؤشر ADX على بعض العيوب مثل غيره من المؤشرات، وهي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX والتي لا يذكرها البعض، ومن أبرز هذه العيوب، أنه يُعتبر مؤشرا مُتأخرا في إعطاء إشارات الدخول، نظرًا لأنه يتبع حركة الأسعار، بالإضافة إلى أنه يعطي بعض الإشارات الخاطئة أو الكاذبة للدخول في الصفقات، ولا يحتوي على كل البيانات المطلوبة لتحليل تحركات الأسعار بصورة مُتكاملة، لذا يُفضل استخدام مؤشر ADX مع مجموعة أخرى من أدوات التحليل الفني أو المؤشرات التي ذكرناها سابقًا في هذا المقال.

لكن هذه العيوب ليست سيئة بالنظر إلى مميزات مؤشر ADX، فهو قادر على تحديد قوة الاتجاه الموجود في السوق، ويعطي للمتداولين فرصة كبيرة لمعرفة من المتحكم في السوق أو نوع الاتجاه السائد في السوق، أصاعد هو أم هابط؟ ويُعتبر مفيدا جدًا للمتداولين الذين يحبذون التداول مع الاتجاه Trend Followers على الأطر الزمنية الكبيرة، لذا فهو مؤشر مميز للغاية.

المُلَخَّص:

ابتكر ويلز ويلدر مؤشر ADX، ويعتبر ويلز ويلدر من أساطير علم التحليل الفني على مستوى العالم، نظرًا لما قدّمه من مؤشرات عديدة أصبح العديد من المتداولين يعتمدون عليها في اتخاذ قرارات التداول، فلم يكن مؤشر ADX هو المؤشر الوحيد الذي ابتكره ويلز، فقد ابتكر أيضًا مؤشر الباربولك سار Parabolic SAR، ومؤشر آر إس آي RSI، ومؤشر متوسط التغيير الفعلي Average True Range “ATR”.

بابتكار ويلز ويلدر مؤشر ADX، أصبح بإمكانه معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق، بالإضافة لمعرفة نوع الاتجاه أيضًا سواء كان صاعدا أو هابطا، نظرًا لأن المؤشر يتكون من ثلاثة خطوط تعمل معًا بصورة متداخلة لتظهر هذه الأمور، ومن اسرار مؤشر ADX أنه يمكن دمج بعض من أدوات ومؤشرات التحليل الفني مع مؤشر ADX، والتي أشرنا إليها في هذا المقال بحيث تكون إستراتيجية تداول ناجحة سواء على الأُطُر الزمنية القصيرة أو الأُطُر الزمنية الطويلة.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق