استراتيجية مؤشر RSI

إذا كنت متداولًا أو مستثمرًا وترغب في احتراف استراتيجية تداول سهلة وموثوقة، فليس هناك أفضل من استراتيجية مؤشر RSI. ومن المعروف أن التحليل الفني يعتمد أساسًا على البيانات التاريخية لحركة السعر على الرسوم البيانية للتنبؤ باتجاه حركة السعر مستقبلًا. وهنا تلعب المذبذبات (مؤشرات التذبذب) -ومن أبرزها مؤشر RSI- دورًا مهمًّا في مساعدة المتداولين على توقع اتجاه السعر.

والحقيقة أن مؤشرات التذبذب تؤدي وظائف كثيرة في التحليل الفني، غير أن أحد أكثر هذه الوظائف أهمية تتمثل في اكتشاف حالات الدايفرجنس (الدايفرجنس يعني الاختلاف أو التباين بين حركة السعر وحركة المؤشر). ومن خلال رصد هذه الحالات يمكننا التداول بناءً عليها والاستفادة من مميزاتها. لذلك فإن هذه الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على ظاهرة الدايفرجنس، وكيفية اقتناص أفضل فرص التداول باستخدامها.

في هذا المقال سنناقش استراتيجية مؤشر RSI وكيفية التداول باستخدامها. وسنبدأ بالتعرف على مؤشر RSI وأفضل إعداداته، وكذلك إشارات التداول الناتجة عنه وطرق التداول باستخدامها. مع التركيز بشكل أساسي على إشارات “الدايفرجنس” بشكل خاص. ومن ثم سنناقش الاستراتيجية بتفاصيلها ومتطلباتها وإعدادات التداول بناءً عليها، أي: نقاط الدخول، وإيقاف الخسارة، وجني الأرباح. وسنوضح كل ذلك بأمثلة من رسوم بيانية حقيقية تساعدنا على فهم واستيعاب كل نقطة بشكلٍ واف.

ما هو مؤشر RSI؟

[AdSense-A]

مؤشر RSI، أو مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index: هو أحد مؤشرات الزخم Momentum Indicator. كذلك، ينتمي مؤشر RSI إلى مؤشرات التذبذب (أو المذبذبات) Oscillators. ولذلك سنتعرف بشكل سريع على المذبذبات وأهميتها في التحليل الفني.

المذبذبات أو مؤشرات التذبذب: هي مؤشرات فنية Technical Indicators، عادة ما تدرج أسفل الرسوم البيانية، وتتأرجح بين قيم عالية وقيم منخفضة. وتؤدي مؤشرات التذبذب وظائف عديدة، وتُستخدم بطرق مختلفة في التداول. ولكن أكثر طرق استخدام المذبذبات شيوعًا يتمثل في تحديد:

• حالات ذروة الشراء (التشبع الشرائي) Overbought.
• حالات ذروة البيع (التشبع البيعي) Oversold.

ومن أمثلة مؤشرات التذبذب الأكثر شيوعًا بين المتداولين نذكر مؤشرات:

• مؤشر الماكد، أو تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة Moving Average Convergence/Divergence Indicator، أو مؤشر MACD.
• مؤشر الاستوكاستيك Stochastic.
• ومؤشر القوة النسبية Relative Strength Index، أو مؤشر RSI.

وهذا الأخير (مؤشر RSI) يُصنف أيضًا من ضمن المؤشرات الرائدة Leading Indicator، أي أنه يتحرك عادة قبل حركة السعر على الرسوم البيانية، ولذلك غالبًا ما يُظهر إشارات الانعكاس Reversal قبل حدوث الانعكاس الفعلي لاتجاه السعر. وكما سبق القول يُستخدم بطرق عديدة، ويقيس مدى قوة التذبذب في حركة السعر، فضلًا عن قياس الزخم.

ويرجع الفضل في ابتكار مؤشر RSI إلى مهندس أمريكي يُدعى ويلز ويلدر Welles Wilder. وقد قدمه (مع مجموعة أخرى من المؤشرات الفنية) في كتابه الشهير “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية” New Concepts in Technical Trading Systems في العام 1978.

مكونات وإعدادات مؤشر RSI

يظهر مؤشر RSI في نافذة منفصلة أسفل الرسوم البيانية، ويتميز بالبساطة من حيث مكوناته وطريقة استخدامه. ويتكون مؤشر RSI من خط واحد فقط، يتأرجح بين قيمتين، هما صفر في الأسفل، و100 في الأعلى. وبين هاتين القيمتين توجد ثلاثة مستويات أو مناطق، يمكن من خلالها استنتاج حالة السوق، وهذه المناطق هي:

• المنطقة من صفر إلى 30: وتشير إلى منطقة ذروة البيع (التشبع البيعي) Oversold Area. أي أن وجود خط المؤشر في هذه المنطقة يُخبرنا باحتمالية استنفاد البائعين لقوتهم في السوق.
• المنطقة من 30 إلى 70: وهي منطقة مُحايدة Neutral Area.
• المنطقة من 70 إلى 100: وتشير إلى منطقة ذروة الشراء (التشبع الشرائي) Overbought Area. ووجود خط المؤشر في هذه المنطقة يُخبرنا باحتمالية استنفاد المشترين لقوتهم في السوق.

ويتحرك خط مؤشر RSI داخل وخارج هذه المناطق الثلاث، الأمر الذي من شأنه أن ينتج إشارات تداول مختلفة.

الرسم البياني أدناه يوضح لنا هيكل وطريقة عمل مؤشر RSI:

شكل رقم (1) مؤشر RSI ومكوناته الرئيسية

إعدادات مؤشر RSI

لاحظ أن هذه هي الإعدادات الافتراضية للمؤشر. وبطبيعة الحال، يمكن لكل متداول تغيير هذه الإعدادات بحيث تتناسب مع أسلوبه في التداول. على سبيل المثال، هناك من يرغب الحصول على إشارات تداول بدقة أعلى، وبالتالي يقوم بـ “تضييق” مناطق ذروة الشراء وذروة البيع (أي يُحددها عند مستويات 80 و 20 –مثلًا- بدلًا من 70 و 30)، مما يترك مساحة أكبر للمنطقة المحايدة. سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل نجاح إشارات التداول، غير أنه سيقلل من كم الإشارات التي تظهر.

وبشكل عام، فإن الإعداد الافتراضي لمؤشر القوة النسبية هو 14 فترة زمنية. ومع ذلك يمكن تغيير هذا الإعداد لأي عدد من الفترات، ما من شأنه أن يعدل من مدى استجابة المؤشر لحركة السعر. ولكن في استراتيجية مؤشر RSI التي سنناقشها لاحقًا، سوف نستخدم الإعداد الافتراضي (14 فترة زمنية).

وفيما يتعلق بمعادلة وطريقة حساب مؤشر RSI، فقد جرت مناقشتها في مقال سابق في موقع بورصات: شرح مؤشر RSI وأفضل طرق الاستفادة من مؤشر القوة النسبية

مع العلم أننا لسنا بحاجة لإجراء هذه الحسابات والمعادلات بأنفسنا، حيث يظهر المؤشر أمامنا بكل معادلاته المحتسبة بشكل آلي ودقيق.

طرق التداول باستخدام مؤشر RSI

[AdSense-B]

قبل مناقشة الاستراتيجية، يجب علينا أولًا التعرف على طرق وقواعد التداول باستخدامه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع إشارات التداول الناتجة عن مؤشر RSI ترتبط بموضع الخط الرئيسي للمؤشر من المناطق الثلاث: منطقة ذروة الشراء، والمنطقة المحايدة، ومنطقة ذروة البيع.

1- إشارات ذروة الشراء (التشبع الشرائي)

إذا كان خط مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء (المنطقة 70 – 100)، فهذا يخبرنا أن ضغط الشراء كان كبيرًا لدرجة استنفاد قوى الشراء في السوق. ولهذا السبب، إذا كان خط مؤشر القوة النسبية في المنطقة بين مستويات 70-100، فهذا يخبرنا أن السعر قد ينعكس، مما يعطينا إشارة بيع (خاصة إذا اقترن ذلك بمواجهة السعر لمستوى مقاومة على الرسوم البيانية).

الرسم البياني أدناه يوضح لنا حالة التشبع الشرائي على مؤشر RSI:

شكل رقم (2) إشارات ذروة الشراء أو التشبع الشرائي الناتجة عن مؤشر RSI

تذكر جيدًا: وجود مؤشر RSI في منطقة ذروة الشراء (التشبع الشرائي) يعني أننا أمام إشارة بيع مُحتملة.

2- إشارات ذروة البيع (التشبع البيعي)

على العكس من ذروة الشراء، فإن وجود خط مؤشر RSI في منطقة ذروة البيع (المنطقة 0 – 30) يعني وجود ضغط بيع قوي للغاية، أدى إلى استنفاد قوى البيع في السوق. وبالتالي هناك إمكانية كبيرة لانعكاس اتجاه السعر إلى صاعد، أو إشارة شراء (خاصة إذا اقترن ذلك بمواجهة السعر لمستوى دعم على الرسوم البيانية).

الرسم البياني أدناه يعرض مثالًا على دخول مؤشر RSI في مناطق التشبع البيعي:

شكل رقم (3) إشارات ذروة البيع أو التشبع البيعي الناتجة عن مؤشر RSI

تذكر جيدًا: وجود مؤشر RSI في منطقة ذروة البيع (التشبع البيعي) يعني أننا أمام إشارة شراء مُحتملة.

3- إشارات الدايفرجنس

وتُعد إشارات الدايفرجنس من أهم وأقوى إشارات مؤشر القوة النسبية، وتُمثل الأساس الذي سنبني عليه استراتيجية مؤشر RSI في التداول. لنضع في اعتبارنا أن إشارات الدايفرجنس الناتجة عن مؤشر RSI هي الإشارة الأفضل والأكثر موثوقية من بين جميع أنواع الإشارات المذكورة سابقًا. مع ملاحظة أن إشارات الدايفرجنس نادرة الظهور نسبيًّا مقارنة بإشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

الدايفرجنس Divergence: ببساطة يعني الاختلاف بين سلوك حركة السعر وسلوك مؤشر RSI. أي أن المؤشر يتحرك بشكل مختلف عن تحرك السعر. وبالتالي، فإن الدايفرجنس يخبرنا بوجود تعارض بين اتجاه السعر وقوة الزخم في هذا الاتجاه أثناء تحرك السعر، ويتوقع مسبقًا حدوث تغيير في الاتجاه.

ويمكن تفسير الدايفرجنس على أنه نقص في الزخم (مدى تسارع السعر على مدار الوقت) في اتجاه ما. على سبيل المثال، قد يكون السعر في اتجاه صعودي واضح، غير أنه في الوقت الحالي يفتقر إلى الزخم الكافي لدفع السعر إلى مزيد من الصعود. وبالتالي، يتشكل الدايفرجنس على مؤشرات التذبذب (مثل مؤشر RSI) في الوقت الذي يستنفد فيه السعر قوته في الاتجاه الصاعد. والأمر نفسه في الاتجاه الهابط، فقد تستمر حركة السعر في الهبوط، وإن كان بسرعة أقل، في حين ترتفع قيم مؤشر RSI الأمر الذي يُشكل الدايفرجنس.

وبشكل عام، يُعتبر مؤشر RSI من أفضل مؤشرات التذبذب من حيث اكتشاف الدايفرجنس بسهولة من خلاله. وينقسم الدايفرجنس إلى نوعين رئيسيين:

أ- الدايفرجنس الإيجابي (الصعودي) Positive RSI Divergence

يحدث الدايفرجنس الإيجابي عندما يُشكل السعر قاعين، بحيث يكون القاع الثاني أدنى من القاع الأول. بينما يُشكل مؤشر RSI القاعين نفسيهما، ولكن القاع الثاني أعلى من القاع الأول. وبعبارة أخرى، فإنه في الدايفرجنس الإيجابي يستمر السعر في الهبوط؛ بينما يبدأ مؤشر RSI في الارتفاع.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه نلاحظ ظهور دايفرجنس إيجابي (صعودي)، كيف تشكل؟ بالنظر إلى القناة المُحددة باللون البرتقالي نجد أن السعر قد شكل قيعانًا هابطة (كل قاع أدنى من القاع السابق له)، وقممًا هابطة (كل قمة أدنى من القمة السابقة لها). وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى مؤشر القوة النسبية أسفل الرسم البياني، نُلاحظ أنه يحدث العكس، حيث يُشكل قيعانًا متصاعدة (كل قمة أعلى من القمة السابقة لها)، وكذلك قممًا صاعدة (كل قمة أعلى من القمة السابقة لها).

ولذلك، يُطلق على الدايفرجنس الإيجابي اسم “الدايفرجنس الصعودي” Bullish Divergence؛ نظرًا إلى أن هذه الظاهرة تمثل إشارة قوية على نهاية الاتجاه الهابط، واحتمالية كبيرة لصعود السعر. وبالتالي، فإن ظهور الدايفرجنس الإيجابي (الصعودي) يمنح إشارة شراء جيدة، تمثل أحد أركان استراتيجية RSI الرئيسية.

شكل رقم (4) مثال على حدوث الدايفرجنس الإيجابي –الصعودي- بين حركة السعر ومؤشر RSI

تذكر جيدًا: ظهور الدايفرجنس الإيجابي (الصعودي) يعني أننا أم فرصة شراء محتملة.

ب- الدايفرجنس السلبي (الهبوطي) Negative RSI Divergence

الدايفرجنس السلبي (الهبوطي) على العكس من الدايفرجنس الإيجابي (الصعودي)، ويظهر غالبًا في نهاية الاتجاه الصاعد. ويحدث الدايفرجنس السلبي عندما يشكل السعر قمتين، بحيث تكون القمة الثانية أعلى من القمة الأولى. وفي الوقت نفسه يشكل مؤشر RSI القمتين نفسيهما، ولكن القمة الثانية أدنى من القمة الأولى. وبمعنى آخر، فإنه في الدايفرجنس السلبي يستمر السعر في الصعود؛ بينما يبدأ مؤشر RSI في الانخفاض.

انظر الرسم البياني أدناه ولاحظ كيف شكل السعر قمم أعلى، بينما شكل مؤشر القوة النسبية قمم أقل:

شكل رقم (5) مثال على حدوث الدايفرجنس السلبي -الهبوطي- بين حركة السعر ومؤشر RSI

تذكر جيدًا: ظهور الدايفرجنس السلبي (الهبوطي) يعني أننا أم فرصة بيع محتملة.

في الرسم البياني أعلاه نلاحظ ظهور دايفرجنس سلبي (هبوطي). وبالنظر إلى القناة السعرية المُحددة باللون البرتقالي نجد أن السعر قد شكل ثلاث قمم صاعدة (كل قمة أعلى من القمة السابقة لها)، وشكل أيضًا قيعانًا صاعدة (كل قاع أعلى من القاع السابق له). وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى مؤشر RSI أسفل الرسم البياني، نُلاحظ حدوث العكس، حيث يُشكل المؤشر قممًا هابطة (بحيث كل قمة أدنى من القمة السابقة لها)، وكذلك قيعانًا هابطة (كل قاع أدنى من القاع السابق له).

ولهذا السبب يُطلق على الدايفرجنس السلبي اسم “الدايفرجنس الهبوطي” Bearish Divergence، ذلك لأن هذه الظاهرة تمثل إشارة قوية على نهاية الاتجاه الصاعد، وإمكانية كبيرة لهبوط السعر. ومن ثم، فإن ظهور الدايفرجنس السلبي (الهبوطي) يمنح إشارة بيع جيدة، ويمثل الركن الثاني من الاستراتيجية التي نحن بصدد مناقشتها.

استراتيجية مؤشر RSI

بعد أن تعرفنا على إشارات التداول الناتجة عن مؤشر RSI، وبصفة خاصة إشارات الدايفرجنس، ننتقل الآن بالحديث إلى النقطة الأكثر أهمية، وهي استراتيجية التداول على هذا المؤشر. وكما سبق وأشرنا، سنركز في هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على اقتناص فرص التداول الناتجة عن إشارات الدايفرجنس.

سنتعرف فيما يلي على قواعد وإعدادات التداول بناءً على الاستراتيجية، أي نقاط الدخول، وأوامر إيقاف الخسارة، ونقاط جني الأرباح.

متطلبات الاستراتيجية

بالنظر إلى كون هذه الاستراتيجية من أبسط استراتيجيات التداول، فإنها لا تتطلب سوى:

• مؤشر RSI بإعداداته الافتراضية.
• أي سوق مالية، حيث أن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد في جميع الأسواق المالية بلا استثناء.
• أي إطار زمني، حيث يمكن تطبيق الاستراتيجية على أي إطار زمني. ومع ذلك، فقد أثبتت التجارب أنها تؤدي بشكل أفضل على الأطر الزمنية الصغيرة، كأطر: 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة. ولذلك يمكن القول أن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل عند التداول على المدى القصير.

نقطة دخول الصفقات Entry Point

بشكل أساسي، يجب أن يكون الدخول في صفقة مستندًا إلى ظهور دايفرجنس، سواءً كان إيجابيًّا (صعوديًّا) أم دايفرجنس سلبيًّا (هبوطيًّا). وبالإضافة إلى ذلك، يجب توافر بعض الشروط الأخرى كما يلي:

• التأكد من ظهور دايفرجنس بين حركة السعر ومؤشر RSI. وأفضل طريقة للتأكد من ذلك تتمثل في رسم قنوات سعرية Price Channels (مثل تلك القنوات على الرسوم البيانية أعلاه) على كلٍّ من حركة السعر وخط مؤشر RSI، بحيث:
  • إذا كان الدايفرجنس إيجابيًّا (صعوديًّا)، نرسم قناة سعرية هبوطية نحدد بها القمم والقيعان الهابطة التي شكلت الدايفرجنس على كلٍّ من حركة السعر وخط مؤشر RSI.
  • وإذا كان الدايفرجنس سلبيًّا (هبوطيًّا)، نرسم قناة سعرية صعودية نحدد بها القمم والقيعان الصاعدة التي شكلت الدايفرجنس على كلٍّ من حركة السعر وخط مؤشر RSI.
• بعد التأكد من وجود دايفرجنس، نحتاج إلى تحديد نقطة انعكاس اتجاه السعر.

تذكر دائمًا:

إن ظهور الدايفرجنس في حد ذاته ليس إشارة تداول، فقد يتشكل الدايفرجنس ولا يحدث انعكاس فعلي في اتجاه السعر. لذلك يجب علينا انتظار ظهور انعكاس فعلي للدخول في صفقات ذات احتمالية نجاح عالية وموثوقة.

الرسم البياني التالي يوضح لنا كيفية ظهور إشارة الانعكاس بعد تشكيل الدايفرجنس الإيجابي (الصعودي):

شكل رقم (6) الدايفرجنس الإيجابي وظهور إشارة انعكاس صعودي

في الرسم البياني أعلاه يُمكننا الاعتماد على الشمعة الخضراء الصعودية الكبيرة (التي أعقبت الدايفرجنس الصعودي) باعتبارها إشارة انعكاس اتجاه السعر من هابط إلى صاعد عقب تشكيل الدايفرجنس مباشرة.

ومع ذلك، ففي بعض الحالات قد تظهر إشارة الانعكاس بأشكال مختلفة. لاحظ أنه في المثال السابق كانت إشارة الانعكاس عبارة عن شمعة واحدة، غير أنه في حالات أخرى قد تتشكل الإشارة من عدة شموع أو من موجة سعرية كاملة.

على سبيل المثال، قد تكون إشارة الانعكاس عبارة عن اختراق خط اتجاه (كما هو الحال في المثال أعلاه)، بحيث تتزامن نهاية الدايفرجنس مع كسر خط الاتجاه، وهنا نكون أمام فرصة تداول جيدة وموثوقة. والأمر نفسه ينطبق على اختراق مستويات الدعم والمقاومة، أو النماذج السعرية. وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل لاحقًا.

أمر إيقاف الخسائر Stop Loss Order

طبقًا لقواعد الاستراتيجية، يجب علينا دائمًا وأبدًا استخدام أمر إيقاف الخسائر بمجرد الدخول في أي صفقة. الهدف هو حماية حساباتنا من التقلبات المحتملة لحركة السعر. وبالنظر إلى إمكانية ظهور إشارات تداول كاذبة -في كثير من الأحيان- فسيكون من الأفضل حماية أنفسنا ومراكزنا وحساباتنا.

أفضل مكان لوضع أمر إيقاف الخسائر في هذه الاستراتيجية يكون على النحو التالي:

• في صفقات الشراء: أسفل آخر قاع تشكل على الرسم البياني قبل انعكاس اتجاه السعر إلى صاعد.
• في صفقات البيع: أعلى آخر قمة تشكلت على الرسم البياني قبل انعكاس اتجاه السعر إلى هابط.

على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه –وهو المثال السابق نفسه- ونظرًا لأننا أخذنا الشمعة الصعودية الكبيرة كإشارة انعكاس، فهي بالتالي شكلت قاعًا يمكننا استخدامه لوضع أمر إيقاف الخسائر تحته مباشرة:

شكل رقم (7) كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة طبقًا لقواعد الاستراتيجية

جني الأرباح Take Profits

في بعض الأحيان يندفع السعر في حركة كبيرة عقب تشكيل الدايفرجنس وظهور إشارة الانعكاس. وفي أحيان أخرى قد تكون الحركة التالية للانعكاس قصيرة وتتطلب الخروج من الصفقة بشكل سريع بعد تحقيق عدد محدد من النقاط. لذلك، فإننا بحاجة إلى أن نقرر بأنفسنا الموقع الأمثل على الرسوم البيانية للخروج من الصفقات بأفضل نسبة من الربح.

وبناءً على ذلك، توجد طرق عديدة للخروج من الصفقات وفقًا لقواعد الاستراتيجية. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم بعض أدوات التحليل الفني الإضافية على الرسوم البيانية، فقد يساعدك ذلك في تحديد إشارة خروج أكثر دقة. وكذلك، لا تنس أنه يمكنك دائمًا استخدام إشارات ذروة الشراء وذروة البيع لمؤشر القوة النسبية نفسه، الأمر الذي سيساعدك في تحديد نقطة الخروج بطريقة أفضل.

الرسم البياني أدناه يشرح لنا الفكرة الرئيسية للخروج من الصفقات بناءً على مناطق ذروة الشراء:

شكل رقم (8) جني الأرباح باستخدام قواعد الاستراتيجية

وكما نرى، كان يجب البقاء في الصفقة إلى حين ظهور إشارة من مؤشر RSI ذاته. وكما تعلمنا سابقًا، فإن دخول المؤشر في منطقة ذروة الشراء يعني أن المشترين ربما استنفدوا قوتهم في الوقت الحالي، وبالتالي قد يكون الهبوط وشيكًا.

لذلك، بمجرد دخول المؤشر إلى منطقة ذروة الشراء، علينا التأهب لجني أرباح هذه الصفقة مباشرة، خاصة إذا اقترن ذلك بوجود مستوى مقاومة مثلًا، أو ظهور إشارة انعكاس في حركة السعر.

التداول باستخدام استراتيجية مؤشر RSI مع حركة السعر

يعد تحليل حركة السعر Price Action من أفضل أساليب التداول، خاصة إذا كنت تبحث عن تأكيدات إضافية لدخول الصفقات والخروج منها. ولذلك، يجب دائمًا استخدام كل ما يتعلق بتحليل حركة السعر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تداولاتنا. على سبيل المثال، يمكننا استخدام الأدوات التالية:

• النماذج السعرية Chart Patterns.
• الشموع اليابانية Japanese Candlesticks.
• خطوط الاتجاه Trend Lines.
• القنوات السعرية Price channels.

بهذه الطريقة سنتمكن من تحليل حركة السعر تحليلًا صحيحًا وموضوعيًا، والحصول على تأكيدات مثالية لدخول الصفقات والخروج منها.

السبب الرئيسي لاستخدام هذه الأدوات ودمجها في الاستراتيجية هو تأكيد الدايفرجنس الذي يتشكل أمامنا على كل من حركة السعر ومؤشر RSI، ومطابقته مع إشارات أخرى ناتجة عن حركة السعر ذاتها. ومن ثم، يمكننا البقاء في مراكزنا طالما أن حركة السعر ومؤشر RSI لم يُظهرا إشارة انعكاس واضحة.

الرسم البياني التالي يُقدم مثالًا جيدًا على كيفية استخدام حركة السعر مع الاستراتيجية لتحديد أفضل إعدادات التداول: نقطة الدخول، وأمر إيقاف الخسائر، وجني الأرباح:

شكل رقم (9) كيفية التداول بناءً على استراتيجية RSI وحركة السعر

الرسم البياني أعلاه لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي EUR/USD، وبالأسفل مؤشر القوة النسبية بإعداداته الافتراضية.

من الوهلة الأولى نلاحظ صعودًا قويًّا للسعر، والمُحدد بخط الاتجاه الصعودي الأزرق الذي يربط القيعان الصاعدة. أما الخطوط البرتقالية على كلٍّ من حركة السعر ومؤشر RSI، فتُشير إلى القنوات السعرية التي من خلالها سنتمكن من اكتشاف الدايفرجنس. لاحظ أن السعر شكل قمتين، القمة الثانية أعلى من القمة الأولى. بينما شكل مؤشر RSI قمتين أيضًا، ولكن القمة الثانية أدنى من القمة الأولى. ومن ثم تأكد لنا (بمساعدة القناة السعرية) وجود دايفرجنس سلبي (هبوطي). وبالتالي قد نكون أمام فرصة بيع جيدة، تلزمها إشارة أخرى!

الخطوة التالية تتمثل في اكتشاف إشارة انعكاس تدل على هبوط السعر. في هذه الحالة لدينا خط اتجاه صعودي قوي (المُحدد باللون الأزرق) يربط بين القيعان الصاعدة الأخيرة. لذلك، فإن إشارة الانعكاس تتمثل في كسر خط الاتجاه والإغلاق تحته.

نقطة الدخول

بمجرد إغلاق شمعة واحدة أسفل خط الاتجاه، يمكننا اقتناص هذه الفرصة والدخول في صفقة بيع ذات احتمالية نجاح كبيرة. ولمزيد من التوضيح، في هذه الصفقة كان لدينا إشارتان واضحتان:

• الدايفرجنس السلبي (الهبوطي) على حركة السعر ومؤشر RSI.
• كسر خط الاتجاه والإغلاق تحته.

وبالتالي يمكننا الدخول في صفقة بيع بمجرد إغلاق شمعة هابطة بعد كسر خط الاتجاه مباشرة.

أمر إيقاف الخسارة

في هذه الصفقة، وطبقًا لقواعد الاستراتيجية المذكورة، يجب وضع أمر إيقاف الخسائر فوق آخر قمة تشكلت قبل اختراق السعر لخط الاتجاه، كما هو موضح بالخط الأفقي العلوي (الأحمر) في مثالنا.

وهنا نلاحظ أن أمر إيقاف الخسارة كان قريبًا إلى حد ما من نقطة الدخول. وهو الأمر الذي يمثل واحدة من أهم مميزات هذه الاستراتيجية، وهي أن نسبة الربح إلى المخاطرة غالبًا ما تكون جيدة.

جني الأرباح

فيما يتعلق بقواعد الخروج من الصفقة، فسوف نستعين بحركة السعر في المقام الأول. مبدئيًّا فإننا رسمنا خط اتجاه هبوطي ( المُحدد باللون الأزرق) موازيًا لحركة السعر الهابطة. وبشكل مفاجئ، تخترق شمعة خط الاتجاه صعودًا وتغلق أعلاه، وهو ما قد يكون إشارة على نهاية الاتجاه الهابط واحتمال انعكاس السعر إلى صاعد. ولذلك، فعند هذه النقطة كان يجب علينا الخروج من هذه الصفقة على الأرباح التي تحققت.

التداول باستخدام استراتيجية مؤشر RSI مع مؤشر تذبذب آخر

من الطرق المُفضلة أيضًا عند التداول باستخدام هذه الاستراتيجية مطابقة الإشارات الناتجة عنها بإشارات مؤشر تذبذب آخر. ومن أفضل هذه المذبذبات وأكثرها فاعلية مؤشر الاستوكاستيك Stochastic.

هذا يعني أننا سندخل في صفقات بناءً على إشارات الاستراتيجية التي تعلمناها سابقًا، مع إشارة أو تأكيد إضافي من مؤشر الاستوكاستيك. وبعد ذلك سنبقى في الصفقة إلى حين:

• إما ظهور إشارة انعكاس من مؤشر RSI.
• أو ظهور إشارة انعكاس أيضًا من مؤشر التذبذب الآخر الاستوكاستيك.

لاحظ أننا سوف نستعين بإشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي الناتجة عن مؤشر RSI (كإشارات للخروج من الصفقات). بينما، وفي الوقت نفسه، سنستبعد إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي الناتجة عن مؤشر الاستوكاستيك. سبب ذلك أن مؤشر الاستوكاستيك أكثر ديناميكية (يتفاعل مع حركة السعر بشكل أسرع) من مؤشر RSI، وبالتالي قد يُظهر كثير من الإشارات الكاذبة.

وبناءً على ذلك، فإن إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع الناتجة عن مؤشر الاستوكاستيك ليست مؤشرًا جيدًا للخروج؛ لأنها غالبًا ستخرجك من السوق قبل الأوان.

الرسم البياني أدناه يشتمل على مثال جيد لكيفية الدمج بين استراتيجية مؤشر RSI مع مؤشر الاستوكاستيك:

شكل رقم (10) مثال على كيفية التداول باستخدام استراتيجية RSI مع مؤشر الاستوكاستيك

الرسم البياني أعلاه لزوج اليورو/ الجنيه الإسترليني EUR/GBP. وبالأسفل لدينا اثنين من المؤشرات؛ مؤشر RSI ومؤشر الاستوكاستيك بإعداداتهما الافتراضية.

لاحظ أن الرسم البياني يبدأ بهبوط حاد (أقصى يسار الصورة)، ومن ثم يظهر دايفرجنس إيجابي (صعودي) على كل من حركة السعر ومؤشر RSI ومؤشر الاستوكاستيك. في مثل هذه الحالات تكون أمامنا إشارة مزدوجة وموثوقة ويجب اقتناصها على الفور بمجرد ظهور إشارة الانعكاس الفعلي.

نقطة الدخول

الدخول في صفقة شراء بمجرد إغلاق شمعة الانعكاس (الشمعة الصاعدة الطويلة) الموضحة بالصورة.

أمر إيقاف الخسارة

سنتبع قاعدة استراتيجيتنا الخاصة بذلك، أي سنضع أمر إيقاف الخسارة أسفل آخر قاع تشكل على الرسم البياني قبل الانعكاس، وأسفل شمعة الانعكاس (كما هو موضح عند الخط الأفقي السفلي في الصورة).

الخروج من الصفقة (جني الأرباح)

قد نلاحظ أن مؤشر الاستوكاستيك دخل في منطقة ذروة الشراء (التشبع الشرائي). ومع ذلك، وكما أوضحنا من قبل، فلن نأخذ هذه الإشارة على أنها إشارة خروج (لاحظ أنه في حين دخل مؤشر الاستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء، فإن مؤشر RSI لم يدخل إلا بعد ذلك بوقت طويل).

وبعد فترة وجيزة نرى أن مؤشر الاستوكاستيك قام بتشكيل دايفرجنس سلبي (هبوطي)، حيث تشكلت قمتان، الثانية أدنى من الأولى، في حين أن حركة السعر شكلت قمتين، الثانية أعلى من الأولى. لذلك يمكن اعتبار هذا الدايفرجنس بمثابة إشارة للخروج من الصفقة على الأرباح التي تحققت.

تعليق ختامي

بالرغم من قوة وفاعلية وجودة استراتيجية مؤشر RSI في التداول، فإن الأمر يتطلب التركيز والتحلي بالصبر قبل دخول أي صفقة. وكما هو الحال مع جميع أشكال التحليل الفني، يجب على المستثمرين والمتداولين استخدام مجموعة من المؤشرات وأدوات التحليل الإضافية (والتي سبق ذكرها في موضع سابق من المقال) لتأكيد انعكاس الاتجاه قبل الاعتماد على الدايفرجنس.

لنضع في اعتبارنا أن الدايفرجنس في حد ذاته ليس إشارة تداول، فقد يحدث الدايفرجنس ولا يحدث انعكاس فعلي في اتجاه السعر. وقد يستمر السعر أيضًا في تحركه في الاتجاه الرئيسي لفترة طويلة قبل الانعكاس.

لذلك، يجب علينا دائمًا وأبدًا اتباع خطة تداول محكمة، سواءً بالاستناد إلى قواعد استراتيجية التداول التي قمنا بشرجها أم غيرها، وصياغة خطة صارمة لإدارة المخاطر لحماية حساباتنا مهما كانت قوة الاستراتيجية التي نتداول بها.

الخلاصة

• تُعد المذبذبات (مؤشرات التذبذب) من أكثر أدوات التحليل الفني أهمية وشيوعًا.
• يعتبر مؤشر RSI أو مؤشر القوة النسبية أحد أكثر مؤشرات التذبذب فاعلية وشهرة بين المتداولين.
• مؤشر RSI عبارة عن خط واحد يتحرك بين قيمتين، صفر بالأسفل و 100 بالأعلى. ويتأرجح بين منطقتي ذروة الشراء وذروة البيع والمنطقة المحايدة.
  • المنطقة من صفر إلى 30: وتشير إلى منطقة ذروة البيع (التشبع البيعي).
  • المنطقة من 30 إلى 70: وهي منطقة محايدة.
  • المنطقة من 70 إلى 100: وتشير إلى منطقة ذروة الشراء (التشبع الشرائي).
• الإعدادات الافتراضية لمؤشر القوة النسبية هي 14 فترة زمنية، ومستوى 70 لتحديد التشبع الشرائي، ومستوى 30 للتشبع البيعي. مع ملاحظة أنه يمكن تغيير هذه الإعدادات طبقًا لأسلوب كل متداول.
• طرق التداول باستخدام مؤشر RSI:
  • إشارات ذروة الشراء (التشبع الشرائي).
  • إشارات ذروة البيع (التشبع البيعي).
  • إشارات الدايفرجنس.
• تعد إشارات الدايفرجنس الناتجة عن مؤشر RSI من أهم إشارات التداول وأكثرها قوة وموثوقية على الإطلاق. لذلك فإنها تُمثل أساس استراتيجية مؤشر RSI. وينقسم الدايفرجنس إلى نوعين:
  • الدايفرجنس الإيجابي (الصعودي).
  • الدايفرجنس السلبي (الهبوطي).
• استراتيجية مؤشر RSI
  • متطلبات الاستراتيجية:
    • مؤشر RSI بإعداداته الافتراضية.
    • تصلح هذه الاستراتيجية للعمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية الصغيرة.
  • نقطة الدخول في الصفقات:
    • تحديد الدايفرجنس على كلٍّ من حركة السعر ومؤشر RSI.
    • تحديد نقطة الانعكاس الفعلي لاتجاه السعر.
  • أمر إيقاف الخسارة:
    • في صفقات الشراء: أسفل آخر قاع تشكل قبل انعكاس اتجاه السعر إلى صاعد.
    • في صفقات البيع: أعلى آخر قمة تشكلت قبل انعكاس اتجاه السعر إلى هابط.
  • جني الأرباح:
    • أفضل طريقة هي البقاء في الصفقات إلى حين ظهور إشارة انعكاس من حركة السعر، أو مؤشر RSI.
  • عند التداول باستخدام هذه الاستراتيجية؛ يفضل استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل:
    • النماذج السعرية.
    • الشموع اليابانية.
    • خطوط الاتجاه.
    • القنوات السعرية.
    • المؤشرات الفنية، على سبيل المثال مؤشر الاستوكاستيك.