استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك

إذا كنت تبحث عن استراتيجية تداول سهلة ومربحة، وباستخدام واحد من أقوى المؤشرات الفنية على الإطلاق، فليس هناك أفضل من استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك. تكمن قوة هذه الاستراتيجية في بساطتها، وذلك نظرًا إلى أننا لا نحتاج سوى لمؤشر استوكاستيك وتحليل حركة السعر بشكل صحيح.

ومن المعروف أن مؤشر استوكاستيك يُعد من أفضل مؤشرات الزخم، خاصة من حيث تحديد حالات التشبع البيعي والتشبع الشرائي.

لذلك، فإن استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك تعتمد أساسًا على تحديد مناطق التشبعات الشرائية والبيعية، على أكثر من إطار زمني، واقتناص أفضل فرص التداول والدخول في صفقات بناءً على توافق الاتجاهات بين الأطر الزمنية الكبيرة والصغيرة.

ولهذه الأسباب، تُصنف استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك باعتبارها واحدة من أقوى استراتيجيات التداول على المدى القصير.

في هذا المقال سنشرح استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك بشكل مُفصل. وسنبدأ بتعريف مؤشر استوكاستيك ومعادلة حسابه وطريقة عمله بإيجاز. وبعد ذلك سنتعرف على طرق استخدامه في التداول. ومن ثم سنشرح بالتفصيل خطوات استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك خطوة بخطوة، وبطريقة سهلة وبدون أي تعقيدات، سواءً بالنسبة إلى قواعد الشراء أو قواعد البيع.

أولًا: ما هو مؤشر استوكاستيك؟

[AdSense-A]

مؤشر استوكاستيك Stochastic Indicator: هو أحد أقوى وأشهر مؤشرات الزخم؛ إذ يُساعد المتداولين في تحديد مدى قوة أو ضعف الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يُساعد في تحديد حالات ذروة الشراء (التشبع الشرائي) Overbought، وذروة البيع (التشبع البيعي) Oversold في الأسواق.

ويصلح مؤشر استوكاستك للعمل في جميع أسواق المال، وهو من المؤشرات الرئيسية المُتضمنة على معظم منصات التداول.

الرسم البياني أدناه يوضح الشكل الذي يبدو عليه مؤشر استوكاستيك على الرسوم البيانية:

شكل رقم (1): المظهر العام لمؤشر استوكاستيك على الرسوم البيانية

وكما نلاحظ من الرسم البياني أعلاه، يتأرجح خطَّا المؤشر بين مستويين؛ مستوى صفر بالأسفل ومستوى 100 بالأعلى. وينقسم هذا النطاق نفسه إلى ثلاث مناطق محددة، هي:

• المنطقة العليا بين مستويي 80 و100: وهي منطقة التشبع الشرائي (ذروة الشراء) Overbought.
• المنطقة الوسطى بين مستويي 20 و80: وهي منطقة محايدة.
• المنطقة السفلية بين مستويي صفر و20: وتشير إلى منطقة التشبع البيعي (ذروة البيع) Oversold.

كذلك فإن التقاطعات التي تحدث بين خطي المؤشر في أيٍّ من هذه المناطق تكون ذات دلالات معينة. وبشكل عام، يزودنا مؤشر استوكاستيك بعديد من إشارات التداول (والتي سنتعرف عليها لاحقًا).

وكان الأمريكي جورج لين George Lane، خبير التداول في أسواق المال، هو من ابتكر مؤشر استوكاستيك في منتصف القرن العشرين.

وكان الهدف من ابتكاره –وفقًا لمبتكره جورج لين- قياس مدى تسارع حركة السعر على مدار الزمن، وهو ما يُعرف بـ “الزخم” Momentum. ومن ثم تحديد مدى قوة أو ضعف الاتجاه الرئيسي للسوق، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في حركة السعر.

ثانيًا: مكونات مؤشر استوكاستيك ومعادلة حسابه

يتكون مؤشر استوكاستيك من خطين رئيسيين، هما:

• الخط الأول: ويُسمى خط K%.
• الخط الثاني: ويُسمى خط D%.

وتُحسب معادلة مؤشر استوكاستيك بالصيغة التالية:

بدايةً، نحسب معادلة الخط الأول (K%):

%K = 100 (C – L14) ÷ (H14 – L14)

حيث:

• C = إغلاق الشمعة الحالية (أحدث أو آخر شمعة).
• L14 = أدنى سعر جرى تداوله خلال آخر 14 جلسة تداول (آخر 14 شمعة).
• H14 = أعلى سعر جرى تداوله خلال آخر 14 شمعة.

وهكذا تكون معادلة الخط الأول (K%) على النحو التالي:

• الخط الأول K% = (سعر إغلاق الشمعة الحالية – أدنى سعر جرى تداوله خلال آخر 14 شمعة) ÷ (أعلى سعر جرى  تداوله خلال آخر 14 شمعة – أدنى سعر جرى تداوله خلال آخر 14 شمعة).

وبناءً على هذا الخط الأول (K%)، نحسب الخط الثاني (D%) على النحو التالي:

• الخط الثاني D% = المتوسط المتحرك البسيط لثلاث فترات للخط الأول K%. أو 100 × (( K1 + K2 + K3)

وبطبيعة الحال، فإننا لسنا بحاجة لإجراء هذه المعادلات بأنفسنا، حيث إن مؤشر استوكاستيك متضمَّن افتراضيًّا في الغالبية العظمى من منصات التداول. كما يمكن تحميله وإدراجه على أية منصة تداول بكل سهولة.

لمزيد من التفاصيل عن معادلة مؤشر استوكاستيك، يمكنكم مطالعة المقال التالي على موقع بورصات:

شرح مؤشر استوكاستيك Stochastic Oscillator

ثالثًا: كيف يعمل مؤشر استوكاستك؟

[AdSense-B]

كما سبق وأشرنا، يتأرجح خطا مؤشر استوكاستيك في نطاق محدد، بين صفر في الأسفل، و100 في الأعلى. ويتم تحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيع بناءً على موقع الخطين. هذا يعني أنه:

• عندما يصل المؤشر إلى منطقة ذروة البيع (بين صفر و20)، فقد يشير ذلك إلى وصول السعر إلى مرحلة من التشبع البيعي، وبالتالي تكون هناك فرصة شراء محتملة.
• وعندما يصل المؤشر إلى منطقة ذروة الشراء (بين 80 و100)، فقد يشير ذلك إلى وصول السعر إلى مرحلة من التشبع الشرائي، وبالتالي تكون هناك فرصة بيع محتملة.

الرسم البياني أدناه يوضح لنا مكونات مؤشر استوكاستيك وطريقة عمله:

شكل رقم (2): مكونات وخطوط مؤشر استوكاستيك، خط D% وخط K%.

من الرسم البياني لاحظ أن خطَّي المؤشر يتحركان معًا طوال الوقت. غير أن التقاطعات التي تحدث بينهما غالبًا ما تغير اتجاههما، وتكون دائمًا مقترنة بتغير اتجاه السعر.

لاحظ أيضًا أنه بمجرد دخول الخطين إلى مناطق التشبع (الشرائي أو البيعي) سرعان ما يخرجان منها، ويقترن ذلك غالبًا بتغير اتجاه السعر.

لقد بُنيت معادلة مؤشر استوكاستيك على افتراض أن أسعار الإغلاق (إغلاق الشموع) تكون ذات أهمية قصوى في التنبؤ بحالات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. بمعنى أن المؤشر يحسب أسعار إغلاق الشموع (وما إذا كانت صاعدة أم هابطة)، ومن ثم ينعكس ذلك على تحركات الخطين.

وبناءً على ذلك يمكن القول إن إشارات ذروة الشراء وذروة البيع الناتجة عن مؤشر استوكاستيك هي الأفضل على الإطلاق من بين إشارات مؤشرات الزخم كافة. ولهذا السبب تم اختياره لبناء استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك التي نحن بصدد الحديث عنها.

رابعًا: طرق استخدام مؤشر استوكاستيك في التداول

من الشرح السابق يتبين لنا أن مؤشر استوكاستيك يُستخدم بطرق عديدة في التداول، وذلك طبقًا لاختلاف إشارات التداول الناتجة عنه. ومن أبرز هذه الإشارات:

• ذروة الشراء Overbought: عندما يكون خطا المؤشر أعلى من مستوى 80، فهذه هي منطقة ذروة الشراء. وعند هذه المناطق يمكننا توقع هبوط السعر واتخاذ مراكز بيع.
• ذروة البيع Oversold: عندما يكون خطا المؤشر أدنى من مستوى 20، فهذه هي منطقة ذروة البيع. ومن هذه المناطق يمكننا توقع صعود السعر واتخاذ مراكز شراء.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك إشارات تداول أخرى تنتج عن مؤشر استوكاستيك، مثل التقاطعات Crossover، والدايفرجنس Divergence.

ولكننا سنركز هنا بشكل أساسي على إشارات ذروة الشراء وذروة البيع، وهي الإشارات الرئيسية التي سنستخدمها في بناء استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك.

الرسم البياني أدناه يزودنا بصورة جيدة عن إشارات ذروة الشراء وذروة البيع على مؤشر استوكاستيك:

شكل رقم (3): إشارات ذروة الشراء وذروة البيع الناتجة عن مؤشر استوكاستيك.

من المثال أعلاه نستنتج أنه كلما وصل المؤشر إلى منطقة التشبع البيعي (بين صفر و20)، نكون أمام فرصة شراء محتملة. والعكس، كلما وصل المؤشر إلى منطقة التشبع الشرائي (بين 80 و10)، نكون أمام فرصة بيع محتملة.

ومع ذلك، فإن فرص التداول هذه تكون دائمًا بحاجة إلى تأكيدات إضافية، وهذا هو محور استراتيجيتنا.

خامسًا: استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك

في الجزء التالي من المقال سنشرح واحدة من أفضل وأبسط استراتيجيات التداول، وهي استراتيجية مؤشر الاستوكاستك. تكمن قوة هذه الاستراتيجية، وكما ذكرنا سابقًا، في قوة إشارات ذروة الشراء وذروة البيع الناتجة -تحديدًا- عن مؤشر استوكاستيك.

وكذلك، فإننا لا نحتاج لأية مؤشرات فنية إضافية. سوف نستخدم فقط إشارات مؤشر استوكاستيك (بإعداداته الافتراضية)، مع تحليل حركة السعر بشكل صحيح لاقتناص أفضل إشارات التداول.

الميزة الأكثر أهمية لهذه الاستراتيجية أنها تتطلب تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، مع ضرورة مراعاة ترتيب هذه الخطوات، ومع ملاحظة أن:

• تعمل استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك في جميع أسواق المال بلا استثناء.
• تصلح لجميع أنواع التداولات، ولكنها تؤتي نتائج رائعة مع التداول اليومي Day Trading. (التداول اليومي يعني فتح وصفقات وإغلاقها في اليوم نفسه – على المدى القصير)
• الأطر الزمنية المُستخدمة: الإطار اليومي (لتحديد الاتجاه على المدى الطويل)، وإطار 15 دقيقة لاقتناص فرص التداول التي تتوافق مع الاتجاه على المدى الطويل.

أ- قواعد الشراء

سنشرح استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك على فرص الشراء. وبعد ذلك سنعرض لكيفية تنفيذ هذه الخطوات على فرص البيع.

1- الخطوة الأولى: البحث عن سوق ذات اتجاه صاعد على الإطار اليومي، مع وجود خطَّي مؤشر استوكاستيك في منطقة ذروة البيع

قبل اتخاذ أية خطوة، سنُلقي نظرة على الإطار اليومي للتحقق من اتجاه السعر ووضع المؤشر، للتأكد من:

• وجود مؤشر استوكاستيك في منطقة ذروة البيع (تحت مستوى 20).
• تقاطع خط K% مع خط D% صعودًا (أي أننا سنبحث عن سوق اتجاه صاعد على الإطار اليومي).

انظر الرسم البياني التالي، ومنه نلاحظ أن اتجاه السعر كان صاعدًا على الإطار اليومي:

شكل رقم (4): التأكد من ظهور إشارة تشبع بيعي على الإطار اليومي – المدى الطويل.

هذه هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية في استراتيجيتنا، لأننا لن نتداول إلا مع الاتجاه الرئيسي للإطار الزمني الأكبر. مع العلم بأن التداول مع الاتجاه الرئيسي السائد على الأطر الزمنية الكبرى يُعد مفتاح التداول الناجح.

كما أن مفهوم التداول باستخدام أطر زمنية متعددة يمكن أن يمنحك قراءة أكثر دقة لحركة السعر الحالية. والأكثر أهمية من ذلك أنه يمكن أن يساعدك في تحسين توقيت دخولك في الصفقات والخروج منها.

ملحوظة مهمة: عند النظر إلى الإطار الزمني اليومي، ليس بالضرورة أن تكون قراءة مؤشر استوكاستيك أدنى من مستوى 20. فقد يكون خطَّا المؤشر قد خرجا من منطقة ذروة البيع (إلى أعلى)، ومن ثم تظل الإشارة صالحة. ولكن يجب ألا يكون خطَّا المؤشر أعلى من مستوى 50.

هنا نلاحظ أن المؤشر في منطقة التشبع البيعي، وأن هناك تقاطعًا صعوديًّا قد حدث للتو بين الخطين. كما أن الخطين كانا على وشك الخروج من منطقة التشبع البيعي والدخول في المنطقة المحايدة.

2- الخطوة الثانية: البحث عن إشارة شراء على إطار 15 دقيقة

بعد تحديد الاتجاه الصاعد على المدى الطويل (الإطار اليومي)، سوف نبحث عن إشارة الشراء على إطار 15 دقيقة.

إننا سننتظر حتى تصل قراءة المؤشر إلى أدنى من مستوى 20 (إشارة ذروة البيع على الإطار الزمني الأصغر). مع ضرورة تقاطع خط K% (الأحمر) مع خط D% (البرتقالي) إلى أعلى.

في الرسم البياني أدناه كان المؤشر في منطقة ذروة البيع وحدث تقاطع صعودي بين خطي المؤشر:

شكل رقم (5): البحث عن إشارة الشراء على إطار 15 دقيقة.

قد نلاحظ أن هذه الخطوة (رقم 2) مشابهة للخطوة الأولى، ولكننا في الخطوة الثانية سنطبق القاعدة على الإطار الأصغر (15 دقيقة). مع ملاحظة أن إطار 15 دقيقة يعد من أفضل الأطر الزمنية المناسبة للتداول اليومي.

بالرغم من ذلك لن ندخل -حتى هذه اللحظة- في أية تداولات إلَّا بعد الحصول على مزيد من التأكيدات. وبشكل أوضح، فإن وصول المؤشر إلى منطقة التشبع البيعي، حتى على إطارين زمنيين مختلفين (اليومي و15 دقيقة)، لا يعني وجود فرصة شراء مؤكدة.. لمـاذا؟

لأن السوق يمكن أن تظل في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة أطول من توقع المتداولين. وهذا يعد سببًا رئيسيًّا في خسارة كثير من المتداولين، وهو دخولهم في صفقات بمجرد وصول المؤشر إلى هذه المناطق دون وجود تأكيد، ودون النظر في اتجاه السعر على المدى الطويل.

هذا الأمر يقودنا إلى التأكيد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة كلها لضمان تنفيذ صفقات ناجحة، وهو ما سيتضح من الخطوة التالية.

3- الخطوة الثالثة: رصد عبور خطَّي مؤشر استوكاستيك لمستوى 20 إلى أعلى

الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من وجود زخم صعودي كافٍ للدخول في صفقة شراء. ونظرًا إلى أن خط K% (الخط الأخضر) هو المتوسط السريع في المؤشر، فسوف ننتظر عبوره لمستوى 20 صعودًا. بالنسبة للخط الثاني D% (الأحمر) سيحذو حذو الخط الآخر.

بمجرد حدوث ذلك، سنكون أمام فرصة شراء جيدة.

في الرسم البياني أدناه يتحقق هذا الشرط، إذا يعبر الخطان مستوى 20 إلى أعلى:

شكل رقم (6): عبور خط K% لمستوى 20 إلى أعلى، كإشارة على وجود زخم صعودي على إطار 15 دقيقة.

مرة أخرى، فإن خروج خطَّي مؤشر استوكاستك من منطقة التشبع البيعي يعني وجود زخم صعودي قوي يدعم الاتجاه الصعودي المحتمل. ومع ذلك، لا نزال بحاجة إلى إشارة موثوقة لاتخاذ مركز شراء.

حان الوقت الآن لنوجه تركيزنا إلى حركة السعر، ومحاولة الحصول على أكثر من تأكيد على صحة تحليلاتنا. وهذا ما سنناقشه في الخطوة التالية من استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك.

4- الخطوة الرابعة: مراقبة تشكيل حركة السعر لقاع (سوينج لو) على إطار 15 دقيقة

قبل أن ندخل في صفقة شراء، يجب علينا أولًا البحث عن تشكيل قاع سعري ينطلق من السعر صعودًا. ولكن، ما المقصود بـ “تشكيل قاع”؟

هناك قاعدة رئيسية مهمة في التداول، مفادها أن:

• كل حركة صاعدة للسعر يجب أن يسبقها قاع أو “سوينج لو” Swing Low.
• وبالمثل، كل حركة هابطة للسعر يجب أن تسبقها قمة أو “سوينج هاي” Swing High.

نمط القاع Swing Low Pattern هو نموذج يتشكل بفعل حركة السعر، ويتكون غالبًا من ثلاث شموع. ويجري التعرف عليه من الشمعة الوسطى، والتي يكون قاعها (أو ذيلها) أقل من قاعَي الشمعتين المحيطتين بها؛ أي قاع الشمعة السابقة لها، وقاع الشمعة التالية لها.

الشكل التوضيحي أدناه يوضح المقصود بتشكل القاع السعر أو “السوينج لو”:

شكل رقم (7): كيفية تشكيل حركة السعر لـ “سوينج لو” أو قاع سعري

من الشكل التوضيحي أعلاه لاحظ أن قاع الشمعة الوسطى هو الأدنى من بين الشموع التي تشكل النموذج كلها.

كما نلاحظ أن الشمعة الثالثة (من اليمين) كسرت قمتَي الشمعتين، الأولى والثانية، وأغلقت صاعدة في نموذج سعري شبيه بنموذج نجمة الصباح Morning Star الانعكاسي الصعودي في الشموع اليابانية.

إن تشكيل قاع سعري على إطار 15 دقيقة يُعد من الإشارات القوية على وجود فرصة شراء جيدة تلوح في الأفق. الآن، وقد تشكل القاع أو السوينج لو المطلوب، سننتظر اكتمال النموذج.

أعلى نقطة في القاع هي أعلى نقطة في النموذج الذي شكل السوينج لو. بمعنى أنه يجب أن تُغلق شمعة واحدة على الأقل أعلى من قمة الشمعة الأولى في السوينج لو.

انظر الشكل التوضيحي أدناه، حيث تغلق الشمعة الأخيرة أعلى من قمة الشمعة الأولى:

شكل رقم (8): كسر القاع السعري صعودًا، وتوقع حركة صاعدة للسعر.

5- الخطوة الخامسة: اتخاذ صفقة شراء بمجرد كسر أعلى نقطة في القاع

بمجرد الإغلاق أعلى قمة السوينج لو، يمكننا الدخول في صفقة شراء بناءً على استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك التي نحن بصدد مناقشتها.

الرسم البياني التالي يزودنا بالصورة الكاملة لنقطة الدخول في الصفقة، وكيفية استخدام حركة السعر على إطار 15 دقيقة للمساعدة في تأكيد إشارة مؤشر استوكاستيك:

شكل رقم (9): اتخاذ مركز شراء بناءً على استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك.

في الرسم البياني أعلاه سنتخذ مركزَ شراء بناءً على قواعد الاستراتيجية. وللتذكير كانت القواعد:

• اتجاه صاعد على الإطار اليومي (المدى الطويل)، وقد جرى تحديده من واقع دخول مؤشر استوكاستيك إلى منطقة التشبع البيعي، ووجود تقاطع صعودي لخطي المؤشر.
• النزول إلى إطار 15 دقيقة ورصد تقاطع صعودي بين خطي مؤشر استوكاستيك في منطقة التشبع البيعي.
• انتظار تشكيل السعر لقاع “سوينج لو” واكتمال نموذج القاع، ومن ثم الدخول في صفقة شراء.

الآن سننتقل إلى الخطوة التالية، والتي تتمثل في حماية صفقتنا من تقلبات حركة السعر.

6- الخطوة السادسة: وضع أمر إيقاف الخسائر وأمر جني الأرباح

واحدة من أهم الخطوات التي يجب علينا القيام بها تتمثل في وضع أمر إيقاف الخسائر Stop Loss. لنضع في اعتبارنا أن وضع أمر إيقاف الخسارة لكل صفقة هو أمر ضروري مهما كانت درجة قوة وموثوقية استراتيجية التداول التي نستخدمها.

هذا الأمر من شأنه حماية حساباتنا من المخاطر المرتبطة بتقلبات حركة السعر، خاصة على المدى القصير.

بشكل أساسي، تتميز استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك بميزة رائعة، وهي أن نسبة الربح إلى المخاطر غالبًا ما تكون ممتازة. وتفسير ذلك أن نقطة إيقاف الخسارة تكون -في معظم الأحيان- قريبة للغاية من نقطة الدخول.

ونظرًا لأننا ندخل صفقاتنا على إطار زمني صغير (15 دقيقة)، فإن نقطة إيقاف الخسارة تكون على بعد نقاط معدودة من نقطة الدخول.

في هذه الاستراتيجية يجب وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل آخر قاع تم تشكيله قبل اتخاذ مركز الشراء. مع مراعاة ترك مسافة مناسبة (ولتكن 5 نقاط) أسفل القاع المذكور.

الرسم البياني أدناه يوضح النقطة المُثلى لوضع أمر إيقاف الخسائر:

شكل رقم (10): وضع أمر إيقاف الخسارة على مراكز الشراء في استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك.

وكما نرى في الشكل أعلاه، فإن أمر إيقاف الخسارة وضع أسفل السوينج لو ببضع نقاط، وهي نسبة ممتازة بالنظر إلى قوة الاستراتيجية. ننقل الآن إلى الخطوة الأخيرة، وهي جني الأرباح.

– جني الأرباح

تحديد نقطة جني الأرباح Take Profits لا يقل أهمية عن تحديد نقطة الدخول أو وضع أمر إيقاف الخسائر. وهناك نهج ثابت لجني الربح بناءً على استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك، وهو ضعف عدد نقاط إيقاف الخسائر.

على سبيل المثال، إذا كانت المسافة بين نقطة الدخول وأمر إيقاف الخسارة 20 نقطة، فيجب تحديد هدف الصفقة بـ 40 نقطة. وهكذا تكون نسبة الربح إلى المخاطر 2 : 1، وهي نسبة جيدة إلى حد كبير.

الرسم البياني التالي يوضح النقطة المثلى لجني الأرباح:

شكل رقم (11): تحديد هدف صفقات الشراء بضعف عدد نقاط إيقاف الخسارة.

من المفترض أن نحسب عدد النقاط بين نقطة الدخول وأمر إيقاف الخسارة، ونقدر الهدف بضعف هذا العدد. وكما نرى، حققت الصفقة ربحًا لا بأس به بالنظر إلى قوتها وموثوقيتها، وأيضًا لكونها استراتيجية تداول على المدى القصير.

ب: قواعد البيع بناءً على استراتيجية مؤشر الاستوكاستك

كما ذكرنا سابقًا، وبناءً على استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك، يمكن تطبيق القواعد الخاصة بالشراء نفسها على فرص البيع هذا يعني أننا سوف نبحث أولًا عن أسواق ذات اتجاه هابط على المدى الطويل (الإطار اليومي).

في حالات البيع، يجب علينا اتباع الخطوات التالية، وبحسب ترتيبها:

• الخطوة الأولى: البحث عن سوق ذات اتجاه هابط على الإطار اليومي، مع وجود خطِّي مؤشر استوكاستيك في منطقة ذروة الشراء (أعلى مستوى 80 أو قد خرج منها لتوه).
• الخطوة الثانية: البحث عن إشارة بيع على إطار 15 دقيقة. الانتظار حتى تصل قراءة المؤشر إلى أعلى من مستوى 80 (إشارة ذروة الشراء على الإطار الزمني الأصغر). مع ضرورة تقاطع خط K% مع خط D% إلى أسفل.
• الخطوة الثالثة: التأكد من وجود زخم هبوطي كافٍ للدخول في صفقة بيع، من خلال رصد عبور خطِّي مؤشر استوكاستيك لمستوى 80 إلى أسفل.
• الخطوة الرابعة: مراقبة تشكيل حركة السعر لقمة على إطار 15 دقيقة. تشكيل قمة سعرية (سوينج هاي Swing High) يتم بطريقة تشكيل القاع نفسها. (تتشكل القمة غالبًا من ثلاثة شموع، بحيث تكون قمة أو ذيل الشمعة الوسطى هي أعلى قمة في النموذج).
• الخطوة الخامسة: الدخول في صفقة بيع بمجرد كسر أدنى نقطة في القمة.
• الخطوة السادسة: وضع أمر إيقاف الخسائر وأمر جني الأرباح، بحيث:
  • أمر إيقاف الخسائر: فوق آخر قمة تشكلت قبل الدخول في صفقة البيع.
  • جني الأرباح: ضعف عدد نقاط المسافة بين نقطة الدخول وأمر إيقاف الخسارة.

الرسم البياني أدناه للإطار الزمني اليومي، ومنه سنحدد الاتجاه الرئيسي (الهابط) على المدى الطويل:

شكل رقم (12): تحديد الاتجاه الهابط على المدى الطويل على الإطار اليومي.

– قواعد وإعدادات صفقات البيع

في الرسم البياني أعلاه كان علينا استغلال ظهور شمعة بن بار Pin Bar الانعكاسية الهبوطية عند مستوى مقاومة رئيسي، وفي نهاية اتجاه صعودي على الإطار اليومي (المدى الطويل)، والذي تزامن مع تقاطع هبوطي لخطي مؤشر استوكاستيك وخروجهما للتو من منطقة التشبع البيعي.

ومن ثَم، سنتحول إلى إطار 15 دقيقة لتنفيذ بقية خطوات استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك (قواعد البيع)، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:

شكل رقم (13): قواعد البيع بناءً على استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك

في صفقة البيع على الرسم البياني أعلاه قد نلاحظ بعض الاختلافات عن صفقة الشراء التي سبق عرضها.

على سبيل المثال، لم تكن القمة السعرية (السوينج هاي) مثل القاع السعري (السوينج لو) الذي تشكل في صفقة الشراء، حيث إن إغلاق الشمعة الثالثة من السوينج هاي لم يتجاوز قاع الشمعة الأولى.

في مثل هذه الحالات يجب علينا الانتظار لشمعة أو شمعتين إضافيتين حتى يتم كسر قاع الشمعة الأولى من القمة السعرية. وكما نرى، ما هما إلا شمعتان فقط وتم كسر “السوينج هاي”، وبالتالي كان بإمكاننا اقتناص صفقة بيع موثوقة بناءً على قواعد استراتيجيتنا.

وبالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن أمر إيقاف الخسارة لم يوضع أعلى السوينج هاي مباشرة، وكان بعيدًا نسبيًّا عن نقطة الدخول.

وسبب ذلك هو أن القمة السابقة كانت أقوى كثيرًا من قمة “السوينج لو” التي قمنا بالدخول عندها. وهذه القمة (السابقة) كانت عند مستوى مقاومة رئيسي، وبالتالي سيكون من المستبعد أن يصل إليها السعر أثناء التقلبات المعتادة.

بالرغم من ذلك، فإن أمر إيقاف الخسارة لكل صفقة (وكذلك تحديد الهدف) متروك للمتداول نفسه. ولكل متداول أسلوبه الخاص في تحديد إعدادات صفقاته بما يتناسب مع خطته التداولية وحجم رأس المال الخاص به، وكيفية إدارته للمخاطر بشكل عام.

وكما نلاحظ من المثال أعلاه، ورغم أن أمر إيقاف الخسارة كان بعيدًا بعض الشيء عن نقطة الدخول، فإن صفقة البيع قد حققت الهدف المحدد، والمقدر بضعف عدد نقاط أمر إيقاف الخسارة.

الخلاصة

• تُعد استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك واحدة من أفضل استراتيجيات التداول على المدى القصير.
• تعتمد هذه الاستراتيجية على دمج حركة السعر مع إشارات التشبع الشرائي والتشبع البيعي الناتجة عن مؤشر استوكاستيك.
• تكمن قوة استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك في استخدام أكثر من إطار زمني. هذا يعني اقتناص أفضل فرص التداول والدخول في صفقات بناءً على توافق الاتجاهات بين الأطر الزمنية الكبيرة والصغيرة.
• مميزات استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك:
  • تعمل استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك في أسواق المال كلها بلا استثناء.
  • كما تصلح لجميع أنواع التداولات، ولكنها تؤتي نتائج رائعة مع التداول اليومي Day Trading.
  • الإطار الزمني المُستخدم: 15 دقيقة.
• خطوات استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك
  • أولًا: قواعد الشراء
    • الخطوة الأولى: البحث عن سوق ذات اتجاه صاعد على الإطار اليومي، مع وجود خطي مؤشر استوكاستيك في منطقة ذروة البيع (أدنى مستوى 20 أو قد خرج منها لتوه).
    • الخطوة الثانية: البحث عن إشارة شراء على إطار 15 دقيقة. والانتظار حتى تصل قراءة المؤشر إلى أدنى من مستوى 20 (إشارة ذروة البيع على الإطار الزمني الأصغر). مع ضرورة تقاطع خط K% مع خط D% إلى أعلى.
    • الخطوة الثالثة: التأكد من وجود زخم صعودي كافٍ للدخول في صفقة شراء، من خلال رصد عبور خطي مؤشر استوكاستيك لمستوى 20 إلى أعلى.
    • الخطوة الرابعة: مراقبة تشكيل حركة السعر لقاع (سوينج لو) على إطار 15 دقيقة.
    • الخطوة الخامسة: الدخول في صفقة شراء بمجرد كسر أعلى نقطة في القاع.
    • الخطوة السادسة: وضع أمر إيقاف الخسائر وأمر جني الأرباح، بحيث:
      • أمر إيقاف الخسائر: أسفل آخر قاع تشكل قبل الدخول في صفقة الشراء.
      • جني الأرباح: ضعف عدد نقاط المسافة بين نقطة الدخول وأمر إيقاف الخسارة.
  • ثانيًا؛ قواعد البيع
    • يجري تنفيذ الخطوات السابقة (بالترتيب ذاته)، ولكن في الاتجاه الهابط لاتخاذ مراكز بيع.

وأخيرًا، فإن قوة استراتيجية مؤشر الاستوكاستيك تكمن في اعتمادها على المزج بين حركة السعر ومؤشر فني موثوق. لذلك يمكننا تطبيقها بكل ثقة، وسوف نحصل على نتائج رائعة.

للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات.