إستراتيجية الموفينج والماكد Moving average & MACD

التداول مع الاتجاه – كثيرًا ما نسمع هذه الجملة، والتي تبدو سهلة من الناحية النظرية، فكل ما عليك فعله هو الشراء كلما صعد السعر إلى أعلى والبيع كلما هبط إلى أسفل، وفي الحقيقية فإنَّ الأمر ليس بهذه السهولة، إذ سوف تقابلك مشكلة؛ وهي الدخول المتأخر في الصفقات، ومن ثَمَّ، فإنَّ نسبة المخاطرة ترتفع مقابل الأرباح، وبالرغم من أنَّ هناك بعض الصعوبات التي سوف تواجهك إلا إنَّ الأمرَ قابلٌ للتحقيق إذا كانت لديك إستراتيجية توفر لك أفضل مناطق الدخول والخروج من الصفقات. وسوف نشرح في هذه المقالة إستراتيجية الموفينج والماكد، وإذا كنت لا تعرف مؤشر الماكد MACD والموفينج أفريج Moving average فيمكنك الاطلاع عليهما، عبر الشروح التفصيلية السابقة، علَى موقع بورصات.

إعدادات إستراتيجية الموفينج والماكد Moving average & MACD

أولًا – المؤشرات المستخدمة:

نستخدم في إستراتيجية الموفينج والماكد نوعين من المتوسطات المتحركة:

• المتوسط المتحرك البسيط SMA لمدة 50 فترة.
• المتوسط المتحرك الأسيُّ EMA لمدة 100 فترة.

مؤشر الماكد MACD بالإعداد الافتراضية

الفكرة الأساسية في إستراتيجية الموفينج والماكد هي الدخول في صفقات بيع أو شراء عند تقاطع السعر مع المتوسطات المتحركة بشرط أن يكون في الاتجاه العام للسوق؛ فالإستراتيجية تصلح للتداول علَى كل الأطر الزمنية ولكنها تعمل بشكل أفضل علَى الإطار الزمنيِّ الساعة، واليوميِّ.

ثانيًا – قواعد الإستراتيجية

في الاتجاه الصاعد

1- انتظر حتى يتقاطع السعر مع كل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة  (SMA 50) والمتوسط المتحرك الأسيِّ لمدة 100 فترة (EMA 100) إلى أعلى.

2- عند تقاطع المتوسطات المتحركة Moving averages، مع السعر لا تكن متسرعًا وتدخل صفقة شراء، انتظر حتى يعطي مؤشر الماكد إشارة إيجابية، وتأكد من أنَّ المؤشرَ قد أعطى نتيجة إيجابية خلال آخر خمسة أعمدة.

3- حدد وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول بخمس شمعات.

4- الخروج من نصف العقد عند وصول السعر إلى ضعف أمر وقف الخسارة، وتحرك أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول.

5- الخروج من النصف الثاني من العقد عند تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك SMA 50 إلى أسفل بمقدار 10 نقاط.

في الاتجاه الهابط

1- انتظر حتى يتقاطع السعر مع كل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة (SMA 50) والمتوسط المتحركة الأسيِّ لمدة 100 فترة (EMA 100) إلى أسفل.

2- عند تقاطع المتوسط المتحرك البسيط SMA مع السعر، لا تكن متسرعًا وتدخل صفقة بيع، بل انتظر حتى يعطي مؤشر الماكد إشارة سلبية، وتأكد من أنَّ المؤشرَ قد أعطى نتيجة سلبية خلال آخر خمسة أعمدة.

3- حدد وقف الخسارة أعلى نقطة الدخول بخمس شمعات.

4-الخروج من نصف العقد عند وصول السعر إلى ضعف أمر وقف الخسارة، وتحرك أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول.

5-الخروج من النصف الثاني من العقد عند تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك SMA 50 إلى أعلى بمقدار 10 نقاط.

أمثلة علَى صفقات الشراء

المثالُ الأولُ علَى زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكيِّ EUR/USD علَى الإطار الزمنيِّ الساعة، لاحظ معي الشكل التالي، سوف تجد القاعدة الأولى قد تحققت، وهي تجاوز السعر لـ الموفينج أفريج EMA 100 وSMA 50، ولم ندخل صفقة شراء؛ لأنَّ مؤشر الماكد MACD لم يعطِ إشارة إيجابية خلال آخر خمسة أعمدة، بل انتظرنا الإشارة القادمة، والسبب في الالتزام بهذه القاعدة؛ هو أننا لا نريد أنْ ندخل صفقة شراء لا يدعمها الزخمُ.

نفذنا صفقة شراء بعد ظهور إشارة أخرى إيجابية من مؤشر الماكد MACD، بعد ذلك قمنا بإغلاق نصف العقد عند وصول السعر إلى ضعف أمر إيقاف الخسارة، وقمنا بتحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول، وهي القاعدة الثالثة.

بعد ذلك قمنا بإغلاق النصف الثاني من العقد عند كسر السعر خط الموفينج 50 إلى أسفل بمقدار 10 نقاط؛ خرجنا من الصفقة علَى ربح 138 نقطة.

لماذا يجب علينا الانتظار حتى يعطي مؤشر الماكد إشارة إيجابية؟

كما ذكرنا أعلاه، نحن لا نريد أن ندخل صفقة لا يدعمها الزخم. في الشكل التالي سوف تلاحظ أنه بعد التقاطع الذي حدث بين السعر والمتوسطات المتحركة إلى أسفل،  لم يعطِ مؤشر الماكد إشارة سلبية، وعليه، فقد صعد السعرُ مرَّة أخرى إلى أعلى.

وبناء علَى ذلك، يعتبر مؤشر الماكد جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية الموفينج والماكد Moving average & MACD.

المثال الثاني علَى زوج USD/JPY علَى الإطار الزمنيٍّ اليوميِّ؛ في الشكل التالي سوف تلاحظ أنَّ السعرَ قد عبر فوق الموفينج أفريج 50 والموفينج أفريج 100، الآن تحققت القاعدة الأولى، هل ندخل صفقة شراء الآن؟ بالتأكيد لا، لا تنسَ القاعدة الثانية: عند النظر إلى مؤشر الماكد سوف تجد أنه أعلى إشارة إيجابية خلال آخر خمسة أعمدة، في هذه اللحظة يمكن الدخول في صفقة شراءٍ؛ لأنَّ القاعدةَ الثانية قد تحققت.

قمنا بدخول شراء عند مستويات 110.95، وبعد الدخول في الصفقة فإنَّ الأمرَ لا ينتهي عند ذلك الحدِّ؛ فالجزء الأكثر أهميةً في هذه الإستراتيجية هو إدارة المراكز المفتوحة، وهو ما يميز المتداول المحترف عن باقي المتداولين.

القاعدة الثالثة والرابعة تبينانِ طريقة إدارة العمليات المفتوحة، وطبقًا للقاعدة الثالثة يكون أمر وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول بخمس شمعات؛ أي عند سعر 108.98، والهدف الأول يكون ضعف أمر وقف الخسارة؛ أي عند سعر 114.89.

بعد ذلك قمنا بإغلاق نصف العقد عندما وصل السعر إلى الهدف الأول، وطبقًا للقاعدة الرابعة فقد قمنا بإغلاق النصف الثاني من العقد بعد أنْ قطع السعر الموفينج أفرج 50 إلى أسفل بـ10 نقاط، وحققنا ربحًا إجماليًّا يساوي 521 نقطة.

عند التداول علَى الإطار الزمنيِّ اليوميِّ، يجب مراعاة أنَّ المخاطرةَ تكون مرتفعة؛ ففي المثال السابق كان أمر وقف الخسارة علَى بعد 200 نقطة من نقطة الدخول، نعم نحن حققنا ضعف عدد النقاط، ولكن 200 نقطة ليست بقليلة، وخصوصًا إذا كان رأس مالك صغيرًا.

ويجب أيضا، علَى متداولي الإطار الزمنيِّ اليوميِّ التحلي بالصبر؛ لأنَّ هناك بعض الصفقات قد تظل مفتوحة لمدة شهور.

أمثلة علَى صفقات البيع

المثالُ الأولُ علَى زوج AUD /USD علَى الإطار الزمنيِّ الساعة؛ انتظرنا حتى يقطع السعر خط الموفينج أفريج 50 وخط الموفينج أفريج 100 إلى أسفل بمقدار 10 نقاط، وعند النظر إلى مؤشر الماكد وجدنا أنه أعطى إشارة سلبية خلال آخر خمسة أعمدة، فقمنا بالدخول في صفقة بيع عند مستوى 0.7349، ووضعنا أمر إيقاف الخسارة أعلى خمس شمعات من نقطة الدخول؛ أي عند مستوى 0.7367، بما يساوي 27 نقطة، وحددنا الهدف ضعف المخاطرة؛ أي عند مستوى 0.7295، وعند وصول السعر إلى الهدف الأول قمنا بإغلاق نصف العقد، وحركنا أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول، ثم استمر السعر في الصعود، وعندما قطع خط الموفينج إلى أعلى بمقدار عشر نقاط قمنا بإغلاق النصف الثاني من العقد، وحققنا ربحًا مقداره 105 نقطة؛ حققنا إجمالي ربح 105 نقطة مقابل مخاطرة 27 نقطة فقط، وهي نسبة جيدة جدًّا.

كلما كان الإطارُ الزمنيُّ أكبر كان الاتجاه أكثر وضوحًا، وغالبا ما يستمر في اتجاه واحد لفترات طويلة، أو يتحرك السعر في نطاق عرضيٍّ لبعض الوقت. لاحظ معي الشكل التالي علَى زوج EUR /JPY علَى الإطار الزمنيِّ اليوميِّ.

تقاطع السعر مع المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا و 100 يوم، وبالنظر إلى مؤشر الماكد فسوف تجد أنه قد أعطى إشارة سلبية خلال آخر خمسة أعمدة، دخلنا صفقة بيع بعد 10 نقاط من تقاطع الموفينج 50 و 100 مع السعر؛ أي عند مستوى 137.76، وحددنا أمر وقف الخسارة أعلى نقطة الدخول بخمس شمعات؛ أي عند مستوى140.47، هذا يعني أننا نخاطر بـ 271 نقطة.  هدفنا الأول هو ضعف المخاطرة (542 نقطة) أوعند مستوى 132.34، تم الوصول إلى الهدف الأول، وقمنا بإغلاق نصف العقد، وحركنا أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول، سوف نغلق النصف الثاني من العقد عندما يتداول السعر فوق SMA 50 يومًا بمقدار 10 نقاط، وهو ما حدث بالفعل، ونحن خرجنا عند 134.21، وقد حققنا ربحًا إجماليًّا بلغ 448 نقطة.

متى تفشل إستراتيجية الموفينج والماكد؟

نسبة نجاح إستراتيجية الموفينج والماكد ليست مئة في المئة، كما هي الحال مع العديد من الإستراتيجيات الأخرى، وبمعنى آخر لا توجد إستراتيجية  تربح كل الصفقات دون أيِّ خسارة، ولكن يمكن القول إنَّ إستراتيجية الموفينج والماكد تعمل بشكل أفضل في الحركات ذات الاتجاه الواضح، ومن الصعب تطبيق هذه الإستراتيجية علَى العملات التي عادة ما تكون في اتجاهات عرضية، مثل EUR / GBP.

لاحظ المثال التالي، الدال علَى فشل إستراتيجية الموفينج والماكد.

في الشكل السابق هبط السعرُ أسفل خطوط الموفينج أفريج 50 و 100، وأعطى مؤشر الماكد إشارة سلبية خلال آخر خمسة أعمدة، إذًا، قد تحققت شروط الدخول في صفقة بيع عند مستوى 0.6840، وحددنا الهدف أعلى نقطة الدخول بخمس شمعات؛ أي عند مستوى 0.6860، بما يساوي 20 نقطة، وحددنا الهدف الأول عند مستوى 0.6800؛ أي ضعف وقف الخسارة بما يساوي 40 نقطة.

ستلاحظ أنَّ السعرَ بدأ في الهبوط ولكن ليس بالقوة التي توصلنا إلى الهدف الأول، ثم ارتد إلى أعلى مرَّة أخرى، وبذلك نكون قد خسرنا 20 نقطة في هذه الصفقة.

الملخصُ

• الجزءُ الأكثر أهميةً في إستراتيجية الموفينج والماكد هو إدارة الصفقات المفتوحة.
• إستراتيجية الموفينج والماكد مناسبة للتداول في الحركات ذات الاتجاه الواضح، ومن الصعب التداول عليها في الحركات ذات النطاق العرضيِّ.
• يفضل استخدام إستراتيجية الموفينج والماكد التداول علَى العملات الأساسية، وتجنب التداول علَى العملات التقاطعية.
• في الاتجاه الصاعد إذا أعطى مؤشرُ الماكد إشارة إيجابية في أقل من خمسة أعمدة؛ فإنَّه يجب انتظار الإشارة القادمة، وبالعكس إذا أعطى مؤشر الماكد إشارة سلبية في أقل من خمسة أعمدة، فإنَّه يجب انتظار الإشارة القادمة.
• يجب التأكد من قوة الاتجاه عند حدوث التقاطع، وذلك قبل الدخول في صفقة، ففي المثال السابق عند إضافة مؤشر ADX ستلاحظ أنه ما زال منخفضًا؛ مما يدل علَى أنَّ الزخمَ لم يكن كافيًا لاستمرار الحركةِ.