أنواع الموفينج أفريج – المتوسطات المتحركة Moving average
تعتبر المتوسطات المتحركة من أكثر أدوات التحليل أهميةً في جميع أسواق الأسهم والسلع والفوركس، فيمكننا من خلالها معرفة حركة الأسعار الحقيقية، بعيدًا عن الضوضاء التي تنتجها الحركاتُ قصيرة الأجل. وفى هذا المقال سوف نتعرف إلى أنواع الموفينج أفريج
المتوسط المتحرك MA، هو مؤشر أساسيٌّ يُستخدم في التحليل الفنيِّ؛ وذلك بهدف فلترة الحركة العشوائية قصيرة الأجل للأسعار، عن طريق التركيز علَى متوسط الحركة، وهو مؤشرٌ يتبع الاتجاه.
أنواع الموفينج أفريج Moving average
[AdSense-A]
أنواع المتوسط المتحرك، هي:
المتوسط المتحرك البسيط (simple moving average (SMA: هو أحد أنواع الموفينج أفريج ، وهو متوسطٌ بسيطٌ لأيّ أداة يتم التداول عليها خلال مدة زمنية معينة.
المتوسط المتحرك الأُسِّيِّ (exponential moving average (EMA: يُعطى المتوسطُ المتحركُ الأسيُّ وزنًا أكبر للبيانات الحديثة (أسعار الإغلاق الحديثة).
علَى الرغم من أنَّ المتوسطات المتحركة يمكن استخدامها مباشرة في التداول، إلا إنَّها تعتبر أيضًا، أساسًا لعمل بعض المؤشراتِ، مثل مؤشر الماكد (moving average convergence divergence (MACD.
طريقة حساب المتوسط المتحرك البسيط
حيث A، هو متوسط ما، خلال فترة الحسابِ.
N، هو عدد فترات الحساب.
المتوسط المتحرك البسيط، هو المتوسط الحسابيُّ للأداة المالية التي يتم التداول عليها، خلال عددٍ من الفتراتِ، يبلغ N.
طريقة حساب المتوسط المتحرك الأسيِّ Exponential Moving Average
EMAt: المتوسط المتحرك الأسيُّ اليوم.
Vt: القيمة اليوم.
S: المضاعف (الوزن).
d: عدد الأيام.
EMA: لحساب المتوسط المتحرك الأسيِّ.
– يجب أولًا، حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) خلال مدة زمنية معينة.
– بعد ذلك، يجب حساب المضاعف لوزن EMA، والذي يتبع عادةً الصيغة: [2 ÷ (الفترة الزمنية المحددة + 1)]؛ لذلك، فإنَّ المتوسطَ المتحركَ لمدة 20 يومًا، سيكون المضاعف هو [2 / (20 + 1)] = 0.0952.
– ثم تستخدم المضاعف مع EMA المتوسط المتحرك الأسيِّ السابق للوصول إلى القيمة الحالية، ومن ثَمَّ فإنَّ EMA تُعطي وزنًا أعلى للأسعار الحديثة، في حين أنَّ المتوسط المتحرك البسيط SMA يستخدم وزنًا متساويًا لجميع القيم.
المتوسطات المتحركة تتبع حركة السعر
[AdSense-B]
المتوسطات المتحركة تكون متأخرة عن حركة السعر الحالية؛ لأنها تعتمد علَى الأسعار السابقة، إذ كلما طالت الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك، زادت فترة تأخر تتبع السعر. وعليه، فإنَّ درجةَ المتوسطِ المتحركِ الأسيِّ للفترة البالغة مئتا يومٍ، تحتوي علَى مدة تأخر أطول بكثير من المتوسط المتحرك الأسيِّ لفترة عشرينَ يومًا؛ لأنها تحتوي علَى أسعار آخر مئتي يومٍ.
يعتمد طول المدة الزمنية للمتوسط المتحرك، علَى أهداف المتداول؛ حيث تُستخدم المتوسطات المتحركة الأقصر للتداول علَى المدى القصير، والمتوسط المتحرك لفترة زمنية كبيرة علَى المدى الطويل، وهو المدى الأكثر ملائمة للمستثمرين علَى المدى الطويلِ. يتابع المستثمرون والمضاربون المتوسطات المتحركة لمُدد زمنية تتراوح ما بين خمسين يومًا إلى مئتينِ، علَى نطاق واسع؛ لأنَّ اختراق الأسعارِ إلى الأعلى أو إلى الأسفل في هذه المتوسطات، يعد إشارةً إلى الشراء أو إلى البيع حسب اتجاه الاختراقِ.
تقدم المتوسطات المتحركة أيضًا، إشارات تداول مهمة من تلقاء نفسها، أو عندما يتقاطع متوسطان. بينما يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أنَّ الأداةَ التي تتداول عليها في اتجاه صعوديٍّ، فإنَّ المتوسطَ المتحركَ الهابطَ يشير إلى أنه في اتجاه هبوطيٍّ.
وبالمثل، يتم تأكيد الزخم الصعوديِّ من خلال التقاطع الصعوديِّ، والذي يحدث عندما يعبر المتوسطُ المتحركُ علَى المدى القصير فوق المتوسط المتحرك علَى المدى الطويل. يتم تأكيد الزخم الهبوطيِّ مع التقاطع الهبوطيِّ، والذي يحدث عندما يتجاوز المتوسط المتحرك علَى المدى القصير أقل من المتوسط المتحرك علَى المدى الطويل.
توقع الاتجاهات في التداولات ليست عملية بسيطة. فبينما لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث بالضبط، إلا إنه يمكنك محاولة التنبؤ باستخدام التحليل الفنيِّ، ودراسة السوق. يتطلب إجراء البحث والتحليل الفنيِّ الخاصِّ بك للاختبار في السوق حساب وساطة. ويمكن أنْ يكون انتقاء وسيط أمرًا محبطًا؛ نظرًا لشدة التنوع بينهم .
المتوسطات المتحركة، هي مؤشر قابل للتخصيص حسب رؤيتك لاستخدامه، مما يعني أنه يمكن للمستخدم اختيار أيّ مدة زمنية، يريدها بحرية كاملة، عند إنشاء المتوسط. الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا المستخدمة في المتوسطات المتحركة هي: 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يومًا. كلما كانت الفترة الزمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط قصيرة، زادت حساسية المتوسط المتحرك لتغيرات الأسعار، وكلما طالت المدة الزمنية كان الموفنج أفريج أقل حساسية للتغير في الأسعار.
لا يوجد إطار زمنيّ مفضل لاستخدامه عند إعداد المتوسطات المتحركة الخاصة بك؛ فأفضل طريقة لمعرفة الأفضل بالنسبة لك هي تجربة عدد من الفترات الزمنية المختلفة حتى تجد الإطار الزمنيَّ الذي يناسب إستراتيجيتك.
مقارنة بين المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي
يتم حساب أبسط شكل للمتوسط المتحرك، والمعروف باسم المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؛ عن طريق أخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم. بمعنى آخر، يتم إضافة مجموعة من الأرقام، أو الأسعار – في حالِ الأدوات المالية – معًا ثم قسمتها علَى عدد الأسعار في المجموعة.
المتوسطُ المتحركُ الأسيُّ، هو نوعٌ من المتوسط المتحرك الذي يُعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة في محاولة لجعله أكثر استجابة للمعلومات الجديدة. قد لا يكون تعلم المعادلة المعقدة إلى حدٍّ ما لحساب EMA ضروريًّا للعديد من المتداولين؛ نظرًا إلى أنَّ جميع حزم المخططات – تقريبًا – تقوم بإجراء العمليات الحسابية لك.
من خلال النظر في طريقة حساب EMA، نلاحظ أنه يتم التركيز بشكل أكبر علَى البيانات الحديثة، مما يجعلها نوعًا من المتوسط المرجح.
الخلاصةُ
المتوسطُ المتحركُ، هو أسلوبٌ يُستخدم – غالبًا – في التحليل الفنيِّ؛ إذ إنَّه يُعدُّ مُفلتِرًا لحركة الأسعار من خلال حساب متوسط الأسعار اليوميةِ، خلال مدة زمنية معينة.
تأخذ المتوسطاتُ المتحركةُ البسيطةُ (SMA) المتوسطَ الحسابيَّ لمجموعة معينة من الأسعار خلال الأيام الماضية، علَى سبيل المثالِ، خلال الـ 15 أو 30 أو 100 أو 200 يومًا السابقة.
تستخدم المتوسطاتُ المتحركةُ الأسيةُ (EMA) المتوسطَ المرجح الذي يُعطي وزنًا أكبر في الأيام الأخيرة لجعله أكثر استجابةً للمعلومات الجديدة.
عندما تتجاوز أسعارُ الأصولِ متوسطاتها المتحركة، فقد يُولد هذا إشارة تداول للمتداولين الفنيين.
غالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة للمساعدة علَى إلقاء الضوءِ علَى الاتجاهات والانعكاسات قصيرة الأجل للاتجاه، وتوفير إشارات للتداول. وهناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، ولكنها جميعًا تُنْشِيءُ خطًّا سلسًا واحدًا، يمكن أنْ يساعدك علَى إظهار الاتجاه الذي يتحرك فيه السعرُ.
بعد أنْ تحدثنا عن أنواع الموفينج افريج Moving average، يتبقى لنا أنْ نطرح علَى قرائنا الأعزاء سؤالًا ذا أهمية، وهو: كيف تستخدمون المتوسطات المتحركة في التداول؟ بورصات تشارككم شغف التداول، وتنتظر آرائكم بشغف كبيرٍ.