أفضل وأقوى إعدادات الموفينج أفريج – المتوسطات المتحركة
تُعد المتوسطات المتحركة (الموفينج افريج) Moving Averages من أكثر المؤشرات الفنية استخدمًا من قبل المتداولين في مختلف أسواق المال، وذلك لسهولة استخدامها وتعدد وظائفها، ففي بعض الأوقات يكون اتجاه السعر غير واضح بسبب التقلبات التي تحدث في الأسواق، ومن أجل التغلب على هذه الضوضاء ومعرفة الاتجاه الحالي للسعر؛ كل ما عليك فعلة ببساطة هو إضافه متوسط متحرك إلى الرسم البياني، حيث يقوم هذا المتوسط المُتحرك بحساب متوسط حركة السعر لعدد محدد من الفترات، ومن ثم سيظهر لك خط يوضح لك الاتجاه الحالي للسعر.
ربما يتبادر إلى ذهنك الآن عدد من الأسئلة، من قبيل:
كيف تعمل المتوسط المتحركة؟ وما هي أنواعها؟ وما هي أفضل وأقوى إعدادات الموفينج افريج؟
في هذا الموضوع سوف نجيب عن كل هذه الأسئلة، وسنقوم بتركيز اهتمامنا على بعض العناصر الأساسية:
- ما هو المتوسط المتحرك؟
- مميزات المتوسطات المتحركة.
- أنواع المتوسطات المتحركة.
- عيوب المتوسطات المتحركة البسيطة وكيفية التغلب عليها.
- أهم المتوسطات المتحركة التي يجب مراقبتها.
- أفضل وأقوى إعدادات الموفينج افريج.
- طرق التداول بالمتوسطات المتحركة.
- أمثلة على المتوسطات المتحركة.
- كيفية إضافة مؤشر الموفينج افريج إلى منصة الميتاتريدر.
ولكن في البداية يجب التنويه إلى أننا سنستخدم مُصطلحي المتوسط المُتحرك والموفينج افريج بالتنبادل على مدى هذا المقال، حيث أن كليهما يُعبر عن شيء واحد.
أولًا؛ ما هو المتوسط المتحرك؟
- كما يوحي الاسم، فالمتوسط المتحرك هو متوسط حركة السعر خلال فترة زمنية معينة، فكل نقطة في خط المتوسط المتحرك هي متوسط سعر الإغلاق لعدد معين من الشموع.
- على سبيل المثال؛ إذا أضفنا مؤشر الموفينج افريج لمدة 200 فترة على الإطار الزمني للدقيقة الواحدة، فإن المؤشر سوف يقوم بحساب متوسط حركة السعر خلال آخر 200 شمعة على إطار الدقيقة.
- وبالمثل، إذا قمنا بإضافة المتوسط المتحركة لمدة 200 فترة، ولكن هذه المرة على الإطار الزمني اليومي، فإن مؤشر الموفينج افريج سوف يقوم بحساب متوسط حركة السعر لآخر 200 شمعة على الإطار اليومي.
ثانيًا؛ مميزات المتوسطات المتحركة
كما سبق القول، هناك مميزات عديدة للمتوسطات المتحركة، من أهمها:
- أنها تُحدد الاتجاه الحالي للسعر، حيث تقوم المتوسطات المتحركة بتصفية التحركات العشوائية وجعلها أكثر سلاسة ووضوحًا لتظهر على هيئة خطوط أعلى أو أسفل السعر، ومن ذلك نعرف الاتجاه الرئيسي السائد. ونظرًا لأن هذه الخطوط متغيرة وغير ثابتة؛ فإنها تزودنا بفكرة جيدة عن اتجاه السوق، خاصة في الأوقات التي يكون فيها متقلب وغير واضح.
- عادةً ما تكون المتوسطات المتحركة أكثر موثوقية من خطوط الدعم والمقاومه المرسومة يدويًا، ذلك لأنها مبنية على صيغة رياضية، وهو الأمر المُفتقد في خطوط الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه التي يتم رسمها يدويًا، بالإضافة إلى أن المتوسطات المتحركة تختلف من اطار زمني إلى آخر، مما يمنحنا مرونة في التعامل مع السعر بناءً عليها.
- ومن أهم مميزات المتوسطات المتحركة أيضًا أنها سهلة الاستخدام، ولا تشتمل على أية تعقيدات. وبمجرد إدراجها على الرسوم البيانية؛ تعطينا صورة واضحة عن اتجاه السعر.
ثالثًا؛ أنواع المتوسطات المتحركة
تنقسم المتوسطات المتحركة إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:
- المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average (SMA): ويقوم بحساب متوسط السعر لأي عدد من الفترات أو الشموع السابقة.
- المتوسط المتحرك الأسى Exponential Moving Average (EMA): وهو يمنح وزنًا أكبر لمتوسطات الأسعار الأحدث على حساب متوسطات الأسعار السابقة.
- المتوسط المتحرك المتوازن Weighted Moving Average (WMA): يُشبه المتوسط المتحرك البسيط، غير أنه يختلف في طريقة حسابه بحيث يمنحنا متوسطًا (وزنًا) مُرجحًا لآخر وأحدث الأسعار.
وكل نوع منها يفي بغرض معين عند استخدامه في تحليل حركة السعر، وبطبيعة الحال يتوقف استخدام أي نوع على عدد من العوامل؛ أهمها طبيعة المتداول ذاته وميوله الشخصية، وكذلك الهدف من استخدام المتوسط المتحرك نفسه، وما إذا كان المتداول يرغب في تحديد اتجاه السعر على المدى الطويل أم على المدى القصير (سنُناقش هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد)،
رابعًا؛ عيوب المتوسطات المتحركة البسيطة وكيفية التغلب عليها
- للأسف، بالرغم من كل المميزات التي سبق الحديث عنها؛ فإن المتوسطات المتحركة ليست هي الأداة مثالية لتحديد الاتجاهات، لأنها تشتمل على بعض العيوب.
- لا داعي للقلق، فهناك طرق وبدائل للتغلب على هذه العيوب.
- العيب الرئيسي في استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة هو اختلاف متوسط السعر الحالي عن مجموع المتوسطات السابقة، وبالتالي تكون حركة المؤشر مُتأخرة إلى حد ما بالنظر لحركة السعر.
- ويكمن الحل الأمثل لهذه المشكلة -بشكل جزئي- في إضافه أكثر من متوسط متحرك على الرسم البياني –بغض النظر عن المعادلات الرياضية المستخدمة في بناءها- وبهذه الطريقة يمكن تحويل المتوسطات المتحركة من مؤشرات مُتأخرة إلى مؤشرات رائدة!
- والسبب في ذلك هو أن المتوسط المتحرك البسيط SMA يعطى الأسعار الأقدم والأحدث أهميًة ووزنًا متساويًا، وبالتالي فهو مناسب للتداول على المدى القصير، بعكس النوعين الآخرين؛ المتوسط المتحرك الأسي EMA والمتوسط المتحرك المتوازن WMA، واللذان يعطيان أهميه أكبر لأحدث الأسعار، أي أنهما أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة، لذا فهما مناسبين للتداول على المدى الطويل.
- ومع ذلك، لا يوجد اجماع من قبل الخبراء والمحللين على أفضلية متوسط متحرك على الآخر، وبالتالي فالأمر متروك للتجربة وقياس حالة السوق (ما إذا كان يتحرك في اتجاه واضح أم في اتجاه عرضي) لتقرير النوع الأفضل.
- وبشكل عام، فإن المتوسطات المتحركة الأسية والموزونه تكون أكثر دقة إذا كانت الأسعار الأخيرة تقدم دلالة واضحة على الاتجاه العام للسوق.
خامسًا؛ أهم المتوسطات المتحركة التي يجب مراقبتها
بطبيعة الحال، هناك بعض المتوسطات المتحركة تكون أكثر أهمية عن الأخرى، لأسباب عديدة، مثل:
- طبيعة التداول (هل هو على المدى الطويل أم على المدى القصير)،
- وطبيعة حركة السعر (هل يتحرك في اتجاه واضح أم في اتجاه عرضي)، وغير ذلك من أسباب.
ولكن، بشكل عام، من اشهر المتوسطات المتحركة التي يتم استخدامها على نطاق واسع في أسواق المال:
- الموفينج افريج للفترات التالية 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200.
ويعتبر بعض المحللين أن المتوسطات المتحركة لهذة الفترات تمثل مستويات دعم ومقاومةSupport and Resistance.
على سبيل المثال؛ إذا كنت مهتمًا بقراءة الأخبار الاقتصادية والمالية، فمن المحتمل أن تكون قرأت يومًا جملة أن المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 أو 200 يوم، ذلك لأن المحللين يعتبرون أن خط الموفينج افريج لمدة 200 أو 50 فترة يمثل مستوى مقاومة رئيسي بالنسبة لحركة السعر.
وفي هذا السياق، يُفضل استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم أو مقاومة على الأطر الزمنية الكبيرة، وفي حال تم استخدامها على الأطر الزمنية الصغيرة، فمن الأفضل أن يقتصر استخدامها على الدخول المبكر في الصفقات. وهذا يعني أنه لا يجب الاعتماد على المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة على الأطر الزمنية الصغيرة.
سادسًا؛ أفضل وأقوى إعدادات الموفينج افريج
لفهم المتوسطات المتحركة واختيار أفضل وأقوى الإعدادات التي تناسب كل إطار زمني، فإننا بحاجة لمعرفة نقاط الضعف والقوة لكلٍ من:
- المتوسطات المتحركة للفترات القصيرة.
- المتوسطات المتحركة للفترات الطويلة.
أ. الموفنج افريج للفترات القصيرة
وهي المتوسطات المتحركة للفترات من 5 الى 20 (5 و 10 و 20).
مميزاتها:
- أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، وأسرع في الإشارة إلى حدوث تغيير في اتجاه السعر.
- أفضل في تحديد الاتجاه على المدى القصير.
- يمكن للمتوسطات المتحركة للفترات القصيرة أن تزودنا بتنبيهات على احتمالية تغير الاتجاه عند عبورها للمتوسطات المتحركة الأكبر (على سبيل المثال، عندما يعبر المتوسط المتحرك 10 للمتوسط المتحرك 50 فترة).
عيوبها:
- تكون أقل دقة وموثوقية من المتوسطات المتحركة للفترات الطويلة عند استخدامها كمستويات دعم أو مقاومة.
- بشكل عام، فإن المتوسطات المتحركة للفترات القصيرة لا تُقدم إشارات موثوقة لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه.
- لا توضح الاتجاه الرئيسي السائد للسعر.
ب. الموفينج افريج للفترات الطويلة
وهي المتوسطات المتحركة للفترات من 50 ال الي 200 (50 و 100 و 200)
مميزاتها:
- توفر مناطق دعم ومقاومة ذات موثوقية كبيرة مقارنة بالمتوسطات المتحركة للفترات القصيرة.
- توضح الاتجاه الرئيسي للسعر الحالي، خاصة عندما يكون السوق في حالة تقلب.
- تزودنا بدليل موثوق على انعكاس السعر، وخاصة عندما يقوم السعر باختراقها.
- كلما كان المتوسط المتحرك أكبر، كلما اذدادت أهميته، وهذا يعني أن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يعتبر مستوى دعم ومقاومة أكثر أهمية من المتوسط المتحرك لـ 200 ساعة.
عيوبها:
- كلما طالت المدة الزمنية للمتوسط المتحرك؛ كلما تأخر عن حركة السعر الحالية.
سابعًا؛ أمثلة على آلية عمل المتوسطات المتحركة
والآن، لنُلقي نظرة على بعض الأمثله للمتوسطات المتحركة على المدى الطويل والقصير:
لاحظ الرسم البياني التالي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/ USD، الإطار الزمني الأسبوعي، ما يعني أن كل شمعة تمثل حركة السعر لمده أسبوع، وبالتالي فان المتوسط المتحرك الأسي EMA لمدة 10 فترات يساوي متوسط حركة السعر لمدة 10 أسابيع، والمتوسط المتحرك الأسي EMA لمدة 50 فترة يساوي متوسط حركة السعر لمدة 50 أسبوع.
صورة رقم (1)
من الرسم البياني أعلاه نُلاحظ أن:
- تُظهر المتوسطات المتحركة على المدى القصير (الذي يمثله المتوسط المتحرك الأسى 10 EMA) تغيرات الأسعار بشكل أسرع منها على المدى الطويل (والذي يمثله المتوسطان الأسيان 50 و 200 فترة).
- المتوسط المتحرك 10 EMA قصير المدى يتبع حركة السعر بشكل واضح، في حين أن المتوسطات المتحركة طويلة المدى مثل 50 و 200 فترة تكون أكثر ثباتًا، حيث أنها لا تتبع حركة السعر بنفس دقة EMA 10، لذا فإنها تقوم بتصفية الحركات العشوائية كما ذكرنا من قبل.
- توفر المتوسطات المتحركة على المدى الطويل أفضل مستويات للدعم والمقاومة، حيث ستلاحظ أن المتوسط المتحرك الأسي 10 EMA تم كسره حوالي 7 مرات، بينما المتوسطين المتحركين 50 و 200 EMA تم كسرهما مرتين فقط.
- المتوسطات المتحركة على المدى القصير توفر مستويات دعم ومقاومة أقل موثوقية من المتوسطات المتحركة على المدى الطويل.
صورة رقم (2)
في هذا المثال الأخير نُلاحظ أن المتوسطات المتحركة طويلة المدى أكثر موثوقية من المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، حيث أن المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام والمتوسط المتحرك لمدة 20 يوم تم اختراقهما مرات عديدة، في حين أن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لم يتم اختراقه إلا مرة واحدة. في هذه اللحظة (اختراق المتوسط المتحرك 200) يمكن التفكير في أن اتجاه السعر قد يتغير.
ثامنًا؛ طرق التداول بالمتوسطات المتحركة
- أثناء مراقبتك للمتوسطات المتحركة ستلاحظ أن المتوسط المتحرك على المدى القصير يكون أكثر استجابة لحركة الأسعار، وبالتالي يمكن الاستفادة من ذلك في التداولات اليومية وفي الدخول المبكر في الصفقات طويلة المدى، ولكن في المقابل ستكون هناك إمكانية كبيرة لظهور كثير من الإشارات الخاطئة.
- أما بالنسبة للمتوسطات طويلة المدى، فتكون استجابتها للأسعار أقل، مما يؤدي إلى تصفية الإشارات الخاطئة، وبالتالي التقليل من الصفقات الخاسرة، ولكن في المقابل سوف تفقد بعض الفرص التي قد تكون جيدة للتداول.
- وبناءً على ذلك، فإن اختيار أفضل و أقوى إعدادات المتوسطات المتحركة يعتمد إلى حد كبير على قدرتك على تحمل المخاطر من ناحية، وعلى مستوى مهارتك وقدرتك على التداول على الأطر الزمنية القصيرة من ناحية أخرى.
وبشكل عام، فإن أفضل طرق التداول باستخدام المتوسطات المتحركة تنحصر في:
- تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك (أي عندما تعبر حركة السعر المتوسط المتحرك صعودًا أم هبوطًا).
- تقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى.
أ. مثال على تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك
- عند يعبر السعر خط الموفينج افريج إلى أعلى؛ يكون من المحتمل أن يصعد السعر.
- وعلى العكس، عندما يقطع السعر المتوسط المتحرك إلى أسفل؛ يكون من المحتمل أن يهبط السعر.
لاحظ الشكل التالي، حيث هبط السعر حوالي 300 نقطة عندما تقاطع مع خط الموفينج 50 إلى أسفل، ثم صعد مرة أخرى عندما تقاطع ثانيًة مع خط الموفينج افريج إلى أعلى.
صورة رقم (3)
ب. مثال على تقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى
- عند تقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى إلى أسفل؛ يكون من المحتمل أن يهبط السعر.
- وعلى العكس، عند تقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى إلى أعلى؛ يكون من المحتمل أن يصعد السعر.
لاحظ الشكل التالي، بمجرد تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم إلى أسفل، هبط السعر حوالي 1800 نقطة، وبالمثل، عندما قطعه إلى أعلى صعد السعر ما يقارب 2000 نقطة.
صورة رقم 4
إضافة مؤشر الموفينج افريج إلى منصة الميتاتريدر
إذا كانت منصتك باللغة الانجليزية، اتبع الخطوات كما بالصورة أدناه:
صورة رقم 5
أما إذا كانت منصتك بالغة العربية، اتبع الخطوات كما بالصورة أدناه:
صورة رقم 6
سوف يظهر لك المربع التالي، وهو خاص بتعيين خيارات الموفينج افريج (نوعه وعدد الفترات وحجم ونوع خط الموفينج):
صورة رقم 7
تمثل خانة Period عدد الفترات، وغالبًا ما تكون الإعدادات الافتراضية لها 14 فترة، وتمثل خانة MA method نوع المتوسط المتحرك الذي ترغب باستخدامه.
الملخص
- تُعد المتوسطات المتحركة من أشهر أدوات التحليل الفني وأكثرها استخدامًا، وذلك لسهولة استخدامها وقدرتها على تزويدنا باتجاه السعر على المدى الطويل والقصير.
- اختيار أفضل وأقوى إعدادات الموفينج افريج يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتك على تحمل المخاطر، ومهاراتك في التداول على الأطر الزمنية الصغيرة.
- يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة.
- كلما كانت الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك أعلى؛ كان أكثر موثوقية وفاعلية.
- توجد ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة:
- المتوسط المتحرك البسيط SMA
- المتوسط المتحرك الأسي EMA
- المتوسط المتحرك المتوازن WMA
- العيب الرئيسي في المتوسطات المتحركة هو اختلاف متوسط السعر الحالي عن مجموع المتوسطات السابقة، وبالتالي تكون حركة المؤشر مُتأخرة إلى حد ما بالنظر لحركة السعر.
- طُرق التداول باستخدام المتوسطات المُتحركة:
- تقاطع السعر مع المتوسط المتحرك (أي عندما تعبر حركة السعر المتوسط المتحرك صعودًا أم هبوطًا).
- تقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى.
- المتوسطات المتحركة الأكثر استخداما هي المتوسطات الفترات التالي 5-10-20-50-100-200.
- بالتأكيد يمكنك تجربة غيرها والمقارنة بينهم حتى تحصل على أفضل واقوى إعدادات المتوسطات المتحركة.
وأخيرًا، وبعد شرح كل ما يتعلق بالمتوسطات المتحركة، ما النوع الذي تُفضل استخدامه عزيزي القارئ؛ هل المتوسط المتحرك البسيط أم الأُسي أم المتوازن، ولماذا؟ وبرأيك؛ ما هي أفضل وأقوى إعدادات الموفينج أفريج؟
نسعد بمشاركتنا آرائكم وتجاربكم وشغفكم عبر تعليقات موقعكم، بورصات