أفضل إستراتيجيات المتوسطات المتحركة

تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر أدوات التحليل الفنيِّ استخدامًا؛، فهي تقوم بحساب متوسط حركة السعر لعدد معين من الفترات، وتساعد علَى معرفة الاتجاه العام للسوق، كما يستخدمها بعضهم كدعوم ومقومات، وتستخدم أيضًا كإشارات تداول.

الفكرة الأساسية في استخدامها لتوضيح الاتجاه العام، هي أنها تقوم بحساب متوسط حركة الأسعار السابقة، وعليه، يمكن توقع اتجاه الحركة القادمة. سوف نتحدث في هذه المقالة عن المتوسطات المتحركة وأنواعها، وأفضل الإستراتيجيات المستخدمة بها، وهي:

• تقاطع المتوسطات المتحركة.
• استخدام المتوسط المتحرك في التراجعات.
• استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام.
• استخدام المتوسطات المتحركة في تحديد أمر وقف الخسارة، والخروج من الصفقة.
• استخدام المتوسطات المتحركة في تحديد أمر جني الأرباح.

أنواع المتوسطات المتحركة

توجد مئات الإصدارات من المتوسطات المتحركة تختلف فيما بينها، ولكنها تعتمد علَى أصل رياضيٍّ واحد، ويعد أشهر هذه الأنواع: المتوسط المتحرك البسيط SMA، والمتوسط المتحرك الأسيُّ EMA؛ ولا داعي لشرح طريقة حسابهما لأنَّ جميع برامج التداول تغنيك عن هذا؛ فهي تقوم بحساب قراءة المؤشر بشكل تلقائيٍّ، ونظرًا إلى أنَّنا سوف نركز علَى استخدامات المتوسطات المتحركة، فسوف نناقش مزايا استخدام أنواع مختلفة من الموفينج أفريج.

ذكرنا أعلاه أنَّ المتوسط المتحرك يقوم بحساب متوسط حركة السعر، ولكنه بالإضافة إلى ذلك يمكن أنْ يتوقع الحركة القادمة بناءً علَى الفترات الأخيرة، مثلًا، إذا تم رسم خط الموفينج أفريج لعدد واحدٍ وعشرين فترة؛ فإنَّ التركيز الأكبر للمؤشر سيكون علَى فترات الـ21 الأخيرة، مقارنة بالفترات التي تكون في بداية الخط.

مزايا استخدام نوعين من المتوسطات المتحركة

يعتبر المتوسط المتحرك الأسيُّ EMA أكثر استجابة لحركة الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط SMA؛ فهو يُعطي إشارات التداول في وقت مبكر عن المتوسط المتحرك البسيط SMA، ومن ثَمَّ يمكن استخدامه في الدخول المبكر في الصفقات، لكن سوف تواجهك مشكلة، وهي كثرة الإشارات، والتي يترتب عليها كثرة الإشارات الخاطئة.

فمثلًا، إذا دخلت في صفقة ما بناءً علَى إشارة من المتوسط المتحرك الأسيِّ EMA فسوف تلاحظ أنَّ المتوسطَ المتحركَ الأسيَّ أعطى إشارة أخرى في الاتجاه المعاكس بعد عدد قليل من النقاطِ، مما يترتب عليه خروجك من الصفقة، أما إذا قمت بإضافة نوع آخر من المتوسطات المتحركة، وهو المتوسط المتحرك البسيط SMA، بالإضافة إلى المتوسط المتحرك الأسيِّ EMA؛ سوف تجد أن المتوسط المتحرك البسيط  لم يدعم الإشارة التي ظهرت من المتوسط المتحرك الأسيِّ EMA، ففي هذه الحال قمت بالدمج بين المتوسطين حتى تقوم بفلترة الإشارات الخاطئة.

أفضل إستراتيجيات المتوسطات المتحركة

توجد طرق متعددة لاستخدام المتوسطات المتحركة، وسوف نذكر في هذه المقالة أفضل إستراتيجيات المتوسطات المتحركة

1- تقاطعات الموفينج أفريج

تعد تقاطعات الموفينج أفريج من أشهر استخدامات المتوسطات المتحركة، وذلك بسبب سهولتها، فعندما يتقاطع المتوسط المتحرك لفترة كبيرة مع المتوسط المتحرك لفترة صغيرة، أو العكس؛ فإنَّ ذلك يؤكد تغير الاتجاه.

ما أفضل إعدادات الموفينج أفريج؟

في مقال سابق، شرحنا بالتفصيل ما أفضل إعدادات المتوسطات المتحركة ، يمكنك الاطلاع عليها من خلال موقع بورصات، وسوف نذكرها هنا بإيجاز.

علَى الرغم من أنه يمكنك استخدام المتوسط المتحرك لأيِّ فترة من الفترات إلا أنه يفضل استخدام الفترات التي تعتمد علَى تسلسل فيبوناتشي، مثل: 5،8،13،21، ويمكنك البحث في شبكة الإنترنت للمعرفة أكثر عن متسلسلة فيبوناتشي، وعن أهميتها في علم الرياضيات بشكل عام، وفي الأسواق المالية بشكل خاص.

لاحظ معي الشكل التالي علَى زوج EUR/AUD.

في الشكل السابق ستلاحظ أنَّ السعرَ أعلى من المتوسط المتحرك 200 EMA، مما يزيد من احتمالية صعود السعر إلى أعلى، في هذا الوقت كلما حدث تقاطع بين خط الموفينج 5 وخط الموفينج 13 إلى أعلى؛ يمكن التفكير في الدخول في صفقة شراء، وعلَى العكس إذا كان السعر أسفل المتوسط المتحرك 200،  فكلما حدث تقاطع بين خط الموفينج 5 وخط الموفينج 13 إلى أسفل؛ يمكن التفكير في دخول صفقة بيع.

2-استخدام الموفينج أفريج في التصحيحات

سيكون التداول أكثر سهولة إذا لم تكن هناك تصحيحات تدخل الاتجاه، وغالبًا ما ينخدع بها بعضهم، متسائلين: هل هي تصحيح أم انعكاس؟ توجد طريق يمكن من خلالها تحديد نوع الحركة: هل هي تصحيح أم انعكاس، وسوف نحتاج في هذه الطريقة إلى أحد مؤشرات التذبذب بالإضافة إلى مؤشر الموفينج أفريج، وليكن مؤشر الأستوكاستك.

في الشكل السابق ستلاحظ أنَّ خط الموفينج 5 EMA، وخط الموفينج 13 EMA قد حدث بينهما تقاطع عدة مرَّات إلي الأسفل، خلال الاتجاه الصاعد، وفي الوقت نفسه الذي حدث به التقاطع؛ سوف تجد أنَّ مؤشر الأستوكاستك Stochastics وصل إلى حالِ تشبعٍ بيعيٍّ، ثم صعد السعرُ مرَّة أخرى ولم يهبط إلى المستويات السابقة نفسها، مما يدل علَى أنَّ هذا تصحيح، وأنَّه ليس انعكاسًا.

3-استخدام الموفينج أفريج لتحديد الاتجاه العام

غالبًا ما تستمر الأسعار داخل النطاق العرضيِّ لفترات طويلة، ولا تستمر في اتجاه واحد سوي القليل من الوقت، إذا أدركت اتجاه السعر من بدايته سوف تحقق أرباحًا تفوق نسبة المخاطرة بأضعاف، والسؤال هنا:

كيف يمكن معرفة الاتجاه العام لحركة الأسعار؟

الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الإستراتيجية الثالثة، وهي واحدة من أفضل إستراتيجيات المتوسطات المتحركة

يفكر معظم المتداولين المبتدئين في استخدام خطوط الاتجاه لمعرفة الاتجاه العام بدلاً من المتوسطات المتحركة، بالرغم من أنه توجد بعض المشاكل في خطوط الاتجاه عند مقارنتها بالمتوسطات المتحركة.

وبالرغم من أنَّ خطوط الاتجاه توفر أفضل مناطق الدعم والمقاومة في الترند الصاعد والهابط إلا أنها من الممكن أنْ تعطيك مناطق خاطئة في بعض الأحيان؛ لأنه من الممكن أنْ يختلف ميل خط الاتجاه أثناء رسمه بالطريقة اليدوية، فإذا كانت زاوية ميل خط الاتجاه أكبر من اللازم فسوف تضطر إلى الخروج المبكر من الصفقات، ومن ناحية أخرى سوف يؤدي انخفاض زاوية ميل خط الاتجاه إلى تقليل الأرباح وزيادة نسبة المخاطرة، والأمر يختلف في المتوسطات المتحركة؛ فهي تُرسم بطريقة تلقائية، بالإضافة إلى أنها مبنية علَى صيغة رياضية، ومن ثَمَّ، ستكون أكثر موثوقية من خطوط الاتجاهِ.

والمشكلة الأكثر أهميةً في خطوط الاتجاهِ، والتي تحدث بشكل متكرر؛ هي كسر خط الترند والارتداد مرَّة أخرى، ففي الاتجاه الصاعد يتم اختراق خط الترند أسفل، ثم الصعود مرَّة أخرى إلى أعلى، وفي الاتجاه الهابط يتم كسر خط الترند إلي أعلى ثم مواصلة الهبوط إلى أسفل مرَّة أخرى. لاحظ معي المثال التالي علَى زوج اليورو دولار EUR /USD.

ستلاحظ أنَّ السعرَ كسر خط الاتجاه الصاعد إلى أسفل، ولكنه سرعان ما استأنف الاتجاه الصاعد،  ففي هذا الوقت إذا كنت تعتمد علَى خط الاتجاه؛ ستظن أنَّ الاتجاه قد تغير، وتسارع للدخول في صفقة بيع، وعليه، فسوف تخسر عددًا من النقاط، أما إذا نظرت إلى الموفينج أفريج 200 EMA، فسوف تدرك أنَّ الاتجاه ما زال صاعدًا، وستعقد صفقة شراء كلما تقاطعت خطوط الموفينج أفريج.

يتضح مما سبق أنَّ المتوسطات المتحركة تكون أكثر موثوقية وفاعلية من خطوط الترند عند استخدامها لتحديد الاتجاه العام للسوق، ويفضل استخدام تلك المتوسطات طويلة المدى لهذه المهمة؛ لأنها تكون أقل استجابة لتغيرات حركة الأسعار، ومن ثَمَّ، سوف تميز بين التصحيح والانعكاس الفعليِّ، أما المتوسطات قصيرة المدى فيمكن استخدامها في الدخول المبكر أو لإعادة الدخول مرَّة أخرى كما ذكرنا أعلاه.

من ضمن استخدامات المتوسطات المتحركة؛ أنه يمكن من خلالها تحديد أمر وقف الخسارة وجني الأرباح، ومعني ذلك أنَّ المتوسطات المتحركة سوف تساعدك علَى البقاء في الصفقات الرابحة حتى تحقق أقصى استفادة منها، وبمعنى آخر يمكن من خلالها تحديد أفضل المناطق لوضع أمر جني الأرباح قبل أنْ ينعكس السعر عليك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف تساعدك المتوسطات المتحركة علَى اتخاذ القرار المناسب لتحديد وقف الخسارة، وسوف نشرح ذلك في الإستراتيجيتين: الرابعة، والخامسة.

4-استخدام المتوسطات المتحركة في تحديد أمر وقف الخسارة، والخروج من الصفقة

عادة ما يصحح السعر حتى يلامس المتوسط المتحرك ثم يستأنف اتجاهه، وعلَى هذا فإن أفضل مستوى يمكن وضع أمر وقف الخسارة به هو أعلى المتوسط المتحرك في الاتجاه الهابط وأسفل المتوسط المتحرك في الاتجاه الصاعد، وينتظر بعضهم حدوث تقاطع بين المتوسطات المتحركة طويلة المدى مع المتوسطات المتحركة قصيرة المدى للخروج من الصفقة أو وضع أمر وقف الخسارة؛ نعم هذه الطريقة جيدة، ولكن انتظار حدوث التقاطع سوف يؤدي إلى زيادة الخسارة.

وأفضل طريقة للخروج من الصفقة هي انتظار إغلاق السعر أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك.

لاحظ معي المثال التالي علَى زوج اليورو أستراليِّ EUR/AUD.

في الشكل السابق سوف تلاحظ أنَّ السعرَ لامس خط الموفينج 13 عدة مرَّات، وارتد منه إلى الأسفل، وعندما اخترق خط الموفينج وأغلق أعلى منه خرجنا من الصفقة، وإذا كنا انتظرنا حدوث تقاطع المتوسط المتحرك مع متوسط أعلى منه؛ فكان يمكن أنْ نفقد ما يقارب 17 نقطة من الربح.

5-استخدام المتوسط المتحرك لجني الأرباح

تركز معظم إستراتيجيات المتوسطات المتحركة علَى اتجاه السعر في الحركة القادمة، فهي لا تحدد لك مقدارًا ثابتًا من الربح أو الخسارةِ، مثل 100 أو 200 نقطة، بل تقدر ذلك حسب معطيات السوق.

ويمكن تمثيل ذلك بمتداولي الاتجاه؛ فهم ببساطة يقومون بترك صفقاتهم الرابحة مفتوحة، ولا يقومون بإغلاقها حتى تعطيهم السوقُ أسبابًا كثيرةً للخروج منها، وعليه، فإنَّ أفضل طريقة لجني الأرباح والخروج من الصفقات، هي التي ذكرناها في الأعلى.

ومع ذلك، إذا رأيت السعر يصل إلى منطقة دعم لا تغلق الصفقة، مكتفيًا بعدد نقاط قليلة؛ بل يمكنك مضاعفة عدد النقاط عن طريق إعادة الدخول مرَّة أخرى، لاحظ معي المثال التالي:

في الشكل السابق، إذا خرجنا بالقرب من منطقة الدعم عند مستوى 147.10، سوف نحصل علَى 150 نقطة، وإذا قمنا بإعادة الدخول مرَّة أخرى فسوف نحصل علَى 200 نقطة ربح إجماليٍّ، ولكن تذكر أنه بمجرد أنْ ترى السعر يتخطى خط الموفينج 200 في الاتجاه المعاكس، فمن الأفضل إعادة تقييم الموقف، والبحث عن فرص في الاتجاه المعاكس.

الملخصُ

• تُعدُّ المتوسطات المتحركة من أبسط طرق التداول مع الاتجاه، ولكن عليك أنْ تعرف أنَّ الحركات ذات الاتجاه الواضح لا تحدث بشكل متكرر، فالأمر يحتاج إلى الصبر حتى تدخل مع  الحركات الاتجاهية (ذات الاتجاه الواضح).
• إذا قررت أنْ تتداول مع الاتجاه بواسطة المتوسطات المتحركة؛ يجب أنْ تكون مستعدًّا لبعض الإشارات الخاطئة حتى تحصل علَى إشارة صحيحة، ويتحرك معك السعرُ في اتجاه واضح.
• يعتمد مفتاح النجاح، باعتبارك متداولًا مع  الاتجاه؛ علَى نفسيتك والتحكم بها، وعن طريق القبول ببعض الخسائر الصغيرة، وفي الوقت نفسه عدم إغلاق الصفقات الرابحة إلا عند ظهور سبب لذلك.
• استخدام نوعين من المتوسطات المتحركة يساعدك علَى فلترة الصفقاتِ، والدخول في الصفقات الرابحة.
• يوجد عدد كبير من أنواع المتوسطات المتحركة، ولكن أشهرها هو المتوسط المتحرك البسيط SMA، والمتوسط المتحرك الأسيُّ EMA.

وبهذا نكون قد تعرفنا على أفضل إستراتيجيات المتوسطات المتحركة وللمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات