أسرار مؤشر ADX في التداول

تنبع شهرة مؤشر ADX من اختلافه عن بقية المؤشرات الفنية، وكذلك من حيث مكوناته وطريقة حسابه وكيفية قراءة إشاراته. وليس هناك من شك في أن مؤشر ADX يُعد من أفضل المؤشرات الفنية، وذلك نظرًا إلى مميزاته في تحديد اتجاه السعر، وقياس مدى قوة هذا الاتجاه. ولهذا السبب يُستخدم على نطاق واسع بين المتداولين في أسواق المال بشكل عام. ومع ذلك، غالبًا ما يقتصر استخدام مؤشر ADX على الأساليب التقليدية، أي قراءة إشارات التداول الناتجة عنه بشكل مجرد ومن دون محاولة تدعيم هذه الإشارات بتأكيدات كافية تساعد في الاستفادة من كل مميزات المؤشر، وهنا تكمن أهمية أسرار مؤشر ADX في التداول!.

ويمكن القول إن التداول باستخدام مؤشر ADX يشتمل على كثير من الأسرار التي يجب التعرف عليها لنتمكن من تحقيق أقصى استفادة من إمكانياته المذهلة. ماذا نقصد بذلك؟ نقصد بـ أسرار مؤشر ADX استخدامه بشكل مختلف عن الطرق الشائعة لاستخدامه. ويكمن وجه الاختلاف في ضبط بعض إعدادات مؤشر ADX بطرق معينة، وفي دمجه مع مؤشرات وأدوات فنية أخرى ذات درجة موثوقية عالية، للحصول على تأكيدات إضافية يمكننا بناءً عليها الدخول في صفقات موثوقة بدرجة كبيرة.

في هذا المقال سوف نتعرف على أسرار مؤشر ADX في التداول. وسنبدأ بتعريف مؤشر ADX وفكرته ومكوناته وكيفية حسابه. وبعد ذلك سنناقش طرق استخدامه وكيفية قراءة إشارات التداول الناتجة عنه. ومن ثم سنركز على أسرار مؤشر ADX في التداول، ونشرح أهم طرق واستراتيجيات التداول باستخدامه من خلال دمجه مع بعض المؤشرات والأدوات الفنية الأخرى.

ما هو مؤشر ADX؟

[AdSense-A]

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية Average Directional Movement Index، واختصارًا ADX، هو مؤشر فني فريد من نوعه؛ كونه يؤدي وظيفتين على قدر كبير من الأهمية، هما:

• يُساعد على تحديد اتجاه السعر
• وقياس مدى قوة هذا الاتجاه.

هذا يعني أن مؤشر ADX يخبر المتداولين باتجاه السوق، وما إذا كان صاعدًا أم هابطًا. ويخبرهم أيضًا بمدى قوة هذا الاتجاه، وما إذا كان الوقت مناسبًا للدخول في صفقات أم لا (بناءً على قوة الاتجاه). بمعنى، إذا كان الاتجاه صاعدًا وقويًّا فيمكننا اتخاذ مراكز شراء. وإذا كان الاتجاه هابطًا وقويًّا فيمكننا اتخاذ مراكز بيع.

ويرجع الفضل في ابتكار مؤشر ADX إلى خبير الأسواق الشهير ويلز وايلدر Welles Wilder، الذي صممه بحيث يستمد قيمه من ثلاثة خطوط أساسية، هي:

• خط الحركة الاتجاهية الإيجابي Positive Directional Movement Indicator أو (DMI+).
• خط الحركة الاتجاهية السلبي Negative Directional Movement Indicator أو (DMI-).
• خط متوسط قوة الحركة الاتجاهية Average Directional Index أو (ADX).

ومن خلال تفاعل هذه الخطوط الثلاثة معًا، وتفاعل خط ADX مع بعض مستويات النطاق الذي يتحرك المؤشر بداخله، يمكننا بناء تصور حول اتجاه السعر.

لمزيد من التفاصيل حول مؤشر ADX يمكنكم الرجوع إلى مقال: شرح مؤشر ADX وكيفية الاستفادة منه

الشكل أدناه يوضح لنا مؤشر ADX وخطوطه الثلاثة:

شكل رقم (1) مكونات مؤشر ADX

معادلة مؤشر ADX وطريقة حسابه

ربما تكون معادلة وطريقة حساب مؤشر ADX مُعقدة إلى حد ما. ولذلك، سنكتفي هنا بإلقاء نظرة على أساسيات حسابه وكيفية عمله.

إذا رغبتم في دراسة معادلة المؤشر بشكل تام، يمكنكم الرجوع إلى المقال التالي في موقع بورصات: معادلة مؤشر ADX

بداية، سنأخذ مثالًا بسيطًا على طريقة حساب مؤشر ADX لمدة 20 فترة زمنية (أي آخر 20 شمعة على الرسوم البيانية):

خطوات حساب مؤشر ADX

1- نُحدد خط الحركة الاتجاهية الإيجابي DMI+، وخط الحركة الاتجاهية السلبي DMI- لكل شمعة من آخر 20 شمعة على الرسوم البيانية.

• إذا كانت الشمعة صاعدة (سجلت قممًا أعلى وقيعانًا أعلى) مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية الإيجابي DMI+ سيكون هو الأقوى.
• إذا كانت الشمعة هابطة (سجلت قممًا أقل وقيعانًا أقل) مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية السلبي DMI- سيكون هو الأقوى.
• الشموع الداخلية Inside Bars (الشموع التي تشكلت داخل نطاقات الشموع السابقة لها) ليس لها حركة اتجاهية.

2- إذا كانت قيمة الحركة الاتجاهية DM للشمعة موجبة، نضيف القيمة المطلقة للمسافة بين قمة الشمعة الحالية وقمة الشمعة السابقة إلى إجمالي خط الحركة الاتجاهية الإيجابي DM+ على مدى الـ 20 فترة (شمعة) الماضية. وإذا كانت قيمة الحركة الاتجاهية DM للشمعة سالبة، نضيف القيمة المطلقة للمسافة بين قاع الشمعة الحالية وقاع الشمعة السابقة إلى إجمالي خط الحركة الاتجاهية السلبي DM- على مدى الـ 20 فترة (شمعة) الماضية.

3- نُحدد مجموع المدى الحقيقي لجميع الشموع (الصاعدة والهابطة) في آخر 20 فترة. المدى الحقيقي True Range هو أكبر مسافة مُطلقة بين ما يلي:

• القمة الحالية والقاع الحالي.
• القمة الحالية والإغلاق السابق.
• القاع الحالي والإغلاق السابق.

4- بعد ذلك نُحدد خط DI+ وخط DI- من خلال قسمة مجموع قيم الحركة الاتجاهية الموجبة DM+ وقيم الحركة الاتجاهية السالبة DM- على مجموع المدى الحقيقي للـ 20 شمعة.

5- نُحدد مؤشر الاتجاه Directional Index عن طريق قياس القيمة المُطلقة للفرق بين قيمة DI+ وقيمة DI-، وقسمة الناتج على مجموع قيم DI+ و DI-، والضرب في 100.

6- نُحدد المتوسط المتحرك لخط DX على مدى 20 فترة الأخيرة.

لا داعي للقلق، فإننا لسنا بحاجة لإجراء هذه العمليات المعقدة إذ إن منصات التداول تقوم بذلك تلقائيًّا. الهدف هو فهم طريقة حساب المؤشر لاستيعاب طريقة عمله.

فكرة مؤشر ADX وطرق استخدامه

[AdSense-B]

يُعتبر مؤشر ADX من مؤشرات التذبذب Oscillating Indicator، أي أن خطوطه تتحرك داخل نطاق مُحدد يتراوح بين مستوى صفر بالأسفل ومستوى 100 بالأعلى. الخط الثالث في المؤشر هو خط ADX، وهو يُؤدي وظيفة واحدة، هي قياس مدى قوة الاتجاه، دون تحديد الاتجاه ذاته. وبمعنى آخر، فإن خط ADX يقيس قوة الاتجاه السائد في السوق، غير أنه لا يُميز بين الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط. لذلك، عندما يكون الاتجاه صاعدًا، يرتفع خط ADX إلى أعلى. وعندما يكون الاتجاه هابطًا، يرتفع خط ADX إلى أعلى أيضًا.

كيفية قراءة إشارات التداول الناتجة عن مؤشر ADX

يمكننا قراءة خط ADX، المُخصص لتحديد اتجاه السوق وقياس قوة الاتجاه، على النحو التالي:

• عندما يكون خط ADX أعلى من مستوى 25، يكون الاتجاه السائد في السوق قويًّا بما يكفي لتنفيذ صفقات بناءً على استراتيجيات تتبع الاتجاه.
• عندما يكون خط ADX تحت مستوى 25، يجب على المتداولين تجنب استراتيجيات تتبع الاتجاه؛ لأن السوق تكون غالبًا في مرحلة تراكم (تجميع) Accumulation أو توزيع Distribution.
• عندما يكون خط ADX أعلى من مستوى 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (DMI+) أعلى من خط الحركة الاتجاهية السلبي (DMI-)، فهذه إشارة على اتجاه صاعد قوي للسعر.
• عندما يكون خط ADX أعلى من مستوى 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (DMI+) أسفل خط الحركة الاتجاهية السلبي (DMI-)، فهذه إشارة على قوة الاتجاه الهابط.
• عندما يرتفع خط ADX إلى أعلى من مستوى 50، يكون الاتجاه (سواءً الاتجاه الصاعد أو الهابط) في أقصى درجات قوته.

الرسم البياني أدناه يزودنا بفكرة جيدة عن كيفية قراءة مؤشر ADX:

شكل رقم (2) كيفية قراءة إشارات التداول الناتجة عن مؤشر ADX

من الرسم البياني أعلاه يتضح لنا ما يلي:

• عندما يكون خط ADX (باللون الأزرق) أعلى من مستوى 25، يكون هناك اتجاه قوي في السوق (سواءً كان صاعدًا أم هابطًا).
• عندما يكون خط الحركة الاتجاهية الإيجابي DMI+ (باللون الأخضر) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي DMI- (باللون الأحمر)، يكون الاتجاه صاعدًا.
• والعكس، عندما يكون DMI- فوق DMI+، يكون الاتجاه هابطًا.
• عندما يكون خط ADX أسفل مستوى 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق يتداول داخل نطاق عرضي أو جانبي. وبالتالي يكون من الأفضل عدم اتخاذ مراكز في هذا الوقت (خاصة بالنسبة لمتداولي الاتجاه).

هذه أشهر طرق استخدام مؤشر ADX وأكثرها شيوعًا بين المتداولين. ولكن، وكما سبق وأشرنا، فإن أهم أسرار مؤشر ADX تكمن في ضبط بعض إعداداته، وفي دمجه مع بعض الأدوات الفنية الأخرى، وهو ما سوف نتناوله في الجزء المتبقي من المقال.

أسرار مؤشر ADX في التداول

عندما نتحدث عن أسرار مؤشر ADX في التداول، فإننا نقصد استخدامه بشكل مختلف عن تلك الطرق الشائعة التي سبق ذكرها. وكما سبق وأشرنا، يكمن وجه الاختلاف في ضبط إعدادات مؤشر ADX بطرق معينة، وفي دمج المؤشر مع مؤشرات وأدوات فنية أخرى ذات درجة موثوقية عالية. لذلك سوف نركز على أكثر هذه الأدوات والمؤشرات أهمية، ونعرضها كنماذج يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المؤشر الفريد.

بشكل عام، هناك إعدادان رئيسيان افتراضيان لمؤشر ADX، الأول هو عدد الفترات الزمنية للمؤشر، والافتراضي 14. والإعداد الثاني خاص بالخط المركزي (مستوى 25). إعداد 14 فترة غالبًا سيبقى كما هو. أما إعداد الخط المركزي، فهو الذي سنقوم بتعديله (إلى 20) لتعديل استجابة المؤشر لتذبذبات حركة السعر (مع العلم أن هذا الإعداد يصلح للعمل بشكل أفضل للأسواق المعروفة بقوة التذبذب).

التداول باستخدام مؤشر ADX مع خطوط الاتجاه

تُعد خطوط الاتجاه Trend Lines من أهم أدوات التحليل الفني وأكثرها شهرة وموثوقية. وتُستخدم خطوط الاتجاه في تحديد اتجاه حركة السعر، إذ يجب أن يربط خط الاتجاه بين قمتين أو أكثر (أو قاعين أو أكثر). ومن خلال وضع حركة السعر من خط الاتجاه وتفاعلها معه (سواءً باختراقه أو الارتداد منه)، يمكننا توقع اتجاه السعر مُستقبلًا. لذلك، كثيرًا ما تُستخدم خطوط الاتجاه كمستويات دعم ومقاومة على درجة كبيرة من الدقة والموثوقية.

وبسبب أهمية وقيمة خطوط الاتجاه، فهناك إمكانية لاستخدامها بجانب غالبية المؤشرات والأدوات الفنية الأخرى. ولهذا السبب فإن السر الأول من أسرار مؤشر ADX يتمثل في كيفية استخدامه جنبًا إلى جنب مع خطوط الاتجاه. وعندما نقوم بدمج خط الاتجاه مع مؤشر ADX، فإننا نتداول على اختراق السعر لخط الاتجاه، سواءً كان خط اتجاه صاعد أو خط اتجاه هابط، ويتم ذلك على النحو التالي:

أولًا: قواعد الشراء

• إذا كان السعر يتداول أسفل خط اتجاه هبوطي، فبمجرد اختراق السعر لهذا الخط إلى أعلى سوف نلاحظ صعود خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (DMI+).
• وبعبارة أخرى، يتطلب الاختراق الصحيح لخط الاتجاه في الاتجاه الصعودي ارتفاع خط DMI+ فوق مستوى 25، بعد تقاطعه صعودًا مع الخط السالب (DMI-).
• أن يكون خط ADX فوق مستوى 25.

الرسم البياني أدناه يعرض مثالًا لصفقة شراء باستخدام مؤشر ADX مع خط الاتجاه:

شكل رقم (3) مثال لصفقة شراء باستخدام مؤشر ADX مع اختراق خط الاتجاه

الرسم البياني أعلاه لزوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري USD/CHF. نلاحظ أن كسر خط الاتجاه الهبوطي تزامن مع تقاطع الخط الموجب (DMI+) مع الخط السالب (DMI-) إلى أعلى. وأيضًا اقترن ذلك بصعود خط ADX إلى أعلى مستوى 25، في إشارة إلى قوة الاتجاه الصاعد. وبالتالي توفرت لدينا كل المعايير لاتخاذ صفقة شراء جيدة.

ثانيًا: قواعد البيع

• إذا كان السعر يتداول أعلى خط اتجاه صعودي، فبمجرد اختراق السعر لهذا الخط إلى أسفل سوف نلاحظ صعود خط الحركة الاتجاهية السلبي (DMI-).
• وبعبارة أخرى، يتطلب الاختراق الصحيح لخط الاتجاه في الاتجاه الهبوطي ارتفاع خط DMI- فوق مستوى 20 (أو 25) بعد تقاطعه صعودًا مع الخط الإيجابي DMI+.
• أن يكون خط ADX فوق مستوى 20.

الرسم البياني أدناه يعرض مثالًا لصفقة بيع باستخدام مؤشر ADX مع خط الاتجاه:

شكل رقم (4) مثال لصفقة بيع باستخدام مؤشر ADX مع خط الاتجاه

الرسم البياني أعلاه لزوج الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري USD/CHF. (لاحظ أولًا أننا قمنا بتغيير إعدادات المؤشر، وتحديدًا حددنا مستوى 20 بدلًا من 25 للحصول على تأكيد موثوق للاختراق، وسنناقش هذا الأمر لاحقًا). هنا نلاحظ صعود السعر بقوة. ولكن، بمجرد اختراق السعر لخط الاتجاه الصعودي إلى أسفل، ظهرت لنا إشارة بيع قوية، تأكدت من تقاطع خط مؤشر ADX السالب (DMI-) مع الخط الموجب (DMI+) إلى أعلى، وتأكدت أيضًا من خلال صعود خط ADX فوق مستوى 20. وبالتالي توفرت لنا كل المعايير المطلوبة للدخول في صفقة بيع موثوقة إلى حد كبير.

نصائح مهمة

بجانب مؤشر ADX وخطوط الاتجاه، يمكننا إضافة مؤشرات أخرى لهذه الاستراتيجية من أجل تصفية إشارات التداول الناتجة عنها. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشرات RSI  أو CCI أو ستوكاستيك لقياس الزخم في السوق. كما يمكن استخدام مؤشر التدفقات النقدية Chaikin Money Flow لقياس حجم التدفقات النقدية إلى السوق في الوقت الحالي. الهدف من ذلك تصفية إشارات التداول واستبعاد الإشارات الضعيفة.

كذلك، ينبغي علينا تجربة إعدادات أخرى للمؤشر بخلاف إعداداته الافتراضية، مثلما فعلنا في صفقة البيع أعلاه. ومن أهم الإعدادات التي يجب تجربتها تغيير مستوى 25 ليصبح 20 (أو 30 مثلًا)، ورصد سلوك المؤشر في مختلف الظروف، واختيار الإعداد الأفضل بالنسبة لك ولاستراتيجياتك في التداول.

التداول باستخدام مؤشر ADX مع مؤشر أحجام التداول المتراكمة OBV

يُعد تقاطع خطي مؤشر ADX (أي خط DMI+ وخط DMI-) من أهم طرق استخدام المؤشر. ولكل تقاطع دلالة معينة، بحيث:

• التقاطع الصعودي: عندما يتقاطع الخط الموجب (DMI+) مع الخط السالب (DMI-) إلى أعلى.
• التقاطع الهبوطي: عندما يتقاطع الخط السالب (DMI-) مع الخط الموجب (DMI+) إلى أعلى.

ومع ذلك، فإن هذا التقاطع غير كافٍ للدخول في صفقات؛ إذ إننا نحتاج إلى تأكيد آخر لتجنب الإشارات الكاذبة. لذلك، يعتبر دمج مؤشر ADX مع مؤشر أحجام التداول المتراكمة OBV واحدًا من أهم أسرار مؤشر ADX في التداول.

ومؤشر أحجام التداول المتراكمة On Balance Volume واختصارًا (OBV) هو مؤشر فني يركز على ربط أحجام التداول Volume بالتغيرات في حركة السعر. يزودنا مؤشر OBV بفكرة عن ما إذا كانت التدفقات (أحجام التداول) تتجه إلى بيع أو شراء هذا السهم أو تلك الورقة المالية أم لا.

يكمن السر في هذه الاستراتيجية أنها تجمع بين عنصرين هما الأكثر أهمية في أي سوق:

• قوة الاتجاه: والتي نستمدها من قراءة مؤشر ADX.
• اتجاه أحجام التداول: والذي نستمده من مؤشر OBV.

بالإضافة إلى ذلك، سوف نقوم بإدراج متوسط متحرك بسيط (SMA) على مؤشر OBV لتحديد مدى توافق نقاط التقاطع بين مؤشر OBV والمتوسط المتحرك 100 فترة، مع مؤشر ADX وحركة السعر.

أولًا: قواعد الشراء

• اتخاذ مراكز شراء عندما يتقاطع الخط الموجب (DMI+) مع الخط السالب (DMI-) إلى أعلى.
• يجب أن يتزامن ذلك مع تقاطع مؤشر OBV مع المتوسط المتحرك إلى أعلى.

ثانيًا: قواعد البيع

• اتخاذ مركز بيع عندما يتقاطع الخط السالب (DMI-) مع الخط الموجب (DMI+) إلى أعلى.
• يجب أن يتزامن ذلك مع تقاطع مؤشر OBV مع المتوسط المتحرك إلى أسفل.

وبشكل عام، يجب استيفاء الشرطين معًا قبل الدخول في صفقة. لاحظ أن كل تقاطع صريح للمؤشرين ينتج عنه فرصة تداول جيدة.

الأمر الي يجب مراعاته أن هذه الاستراتيجية تعطي أفضل النتائج على الأطر الزمنية الكبيرة (إطار الساعة فما أكبر).

الرسم البياني أدناه يوضح لنا كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية:

شكل رقم (5) استراتيجية دمج مؤشر ADX مع مؤشر OBV من أهم أسرار مؤشر ADX في التداول

من الرسم البياني أعلاه قد نُلاحظ بعض النقاط المهمة:

• استخدمنا مؤشر ADX بإعداداته الافتراضية (14 فترة زمنية ومستوى 25) لقياس مدى استجابة المؤشر لتغيرات حركة السعر.
• تم استبعاد خط ADX من هذه الاستراتيجية، لنتمكن من التركيز على تقاطعات خطي المؤشر فقط. وسكتفي باستخدام مؤشر أحجام التداول المتراكمة OBV لتحديد قوة الاتجاه.
• قمنا بإضافة متوسط متحرك بسيط Simple Moving Average لـ 100 فترة (SMA 100) على مؤشر OBV لتحديد دقة الاختراقات.

أسرار مؤشر ADX في التداول على المدى القصير (الإسكالبينج)

قد يكون مؤشر ADX أداة فنية مناسبة للتداولات على المدى القصير، وخاصة تداول الإسكالبينج Scalping. والإسكالبينج هو أشهر طريقة للتداول على المدى القصير، وعلى أطر زمنية صغيرة (دقيقة واحدة، 3 دقائق، 5 دقائق، 15 دقيقة، وهكذا). ويتطلب اتخاذ مراكز بأحجام تداول كبيرة نسبيًّا، والبقاء فيها لوقت قصير، يتراوح بين عدة ثوان إلى بضعة دقائق أو أكثر، والخروج بربح صغير لا يتجاوز أيضًا بضعة نقاط.

ومع ذلك، ومن أجل استخدام مؤشر ADX في تداول الإسكالبينج، يتطلب الأمر بعض الأدوات المساعدة، مثل:

• تحديد الاتجاه الرئيسي للسعر على الإطار الزمني الذي يتم استخدامه.
• تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على هذا الإطار الزمني.
• استخدام مؤشر لقياس الزخم من أجل تصفية إشارات التداول (وليكن مؤشر RSI)

في هذه الاستراتيجية سوف نستخدم إطار 15 دقيقة. وسنبقي على الإعدادات الافتراضية لمؤشر ADX (الإعداد الافتراضي 14 فترة زمنية)، ولكن مع إضافة مستوى 20 (الخط الأفقي لمؤشر ADX بجانب مستوى 25)؛ وذلك لرصد معدل استجابة المؤشر للتغيرات السريعة في حركة السعر. وبالنسبة إلى إعدادات مؤشر RSI، فسنبقي على إعداداته الافتراضية كما هي (الإعداد الافتراضي 14 فترة زمنية).

أولًا: قواعد الشراء

• اتخاذ مركز شراء عندما يتقاطع الخط الموجب (DMI+) من الخط السالب (DMI-) إلى أعلى.
• من الضروري أن يكون خط ADX أعلى من مستويي 20 و25 (كإشارة على قوة الاتجاه).
• أن يعطي مؤشر RSI إشارة على التشبع البيعي (أن يكون أدنى مستوى 30 أو يخرج منه إلى أعلى)

الرسم البياني أدناه يوضح لنا كيفية اتخاذ مراكز الشراء بناءً على هذه الاستراتيجية:

شكل رقم (6) اتخاذ مراكز الشراء بناءً على دمج مؤشر ADX مع مؤشر RSI

ثانيًا: قواعد البيع

يتم تطبيق القواعد السابقة نفسها، ولكن في الاتجاه الهابط، لاقتناص إشارات البيع، على النحو التالي:

• اتخاذ مركز بيع عندما يتقاطع الخط السالب (DMI-) من الخط الموجب (DMI+) إلى أعلى.
• من الضروري أن يكون خط ADX أعلى من مستويات 20 و 25 (كإشارة على قوة الاتجاه).
• أن يعطي مؤشر RSI إشارة على التشبع الشرائي (أن يكون أعلى مستوى 70 أو يخرج منه إلى أسفل)

الرسم البياني أدناه يوضح لنا كيفية اتخاذ مراكز البيع بناءً على هذه الاستراتيجية:

شكل رقم (7) اتخاذ مراكز البيع بناءً على دمج مؤشر ADX مع مؤشر RSI

أسرار مؤشر ADX في التداول على المدى المتوسط (تداول السوينج)

تداول السوينج Swing Trading، هو أسلوب تداول على المدى المتوسط، إذ تتراوح مدة الصفقة بين يوم واحد إلى عدة أسابيع. ويستخدم متداولو السوينج التحليل الفني بشكل رئيسي لتحديد اتجاه السعر، بما في ذلك تحليل حركة السعر Price Action، والنماذج السعرية Chart Patterns، والمؤشرات الفنية Technical Indicators، وغير ذلك.

الهدف الأساسي لمتداولي السوينج هو ترقب التحركات السعرية الطويلة (السوينجات Swings) واقتناصها وجني أكبر قدر من الأرباح. لذلك، قد يستخدم متداول السوينج أكثر من أداة فنية للمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات في الوقت المناسب. ويعد مؤشر ADX من بين هذه الأدوات المفيدة في تداول السوينج؛ نظرًا لمميزاته في تحديد اتجاه السعر وقياس مدى قوة الاتجاه.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب الاعتماد على مؤشر ADX فقط في تداول السوينج. لذا يمكننا دمجه مع واحد من أكثر المؤشرات الفنية أهمية، خاصة على المدى المتوسط والطويل، وهو مؤشر الماكد MACD. لماذا مؤشر الماكد تحديدًا؟

لأن مؤشر الماكد (مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحركMoving Average Convergence/ Divergence واختصارًا MACD) من أكثر المؤشرات الفنية شهرة وموثوقية، إذ يؤدي أكثر من وظيفة؛ مثل: تحديد اتجاه السعر، وتحديد نقاط الانعكاس، وقياس الزخم. وبالتالي فإنه في حال دمجه في مؤشر ADX سنحصل على صورة متكاملة إلى حد ما حول ظروف السوق. ولهذا السبب يمكن القول إن دمج مؤشر ADX مع مؤشر MACD يعد من أهم أسرار مؤشر ADX في التداول على المدى المتوسط.

المتطلبات الأساسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية تتمثل في:

• مؤشر ADX بإعداداته الافتراضية (14 فترة زمنية)، مع إضافة مستوى الخط الأفقي ADX 20 (بجانب الإعداد الافتراضي 25). وبالتالي سيكون لدينا خطان مركزيان (20 و 25).
• مؤشر الماكد بإعداداته الافتراضية (12، 26، 9).
• أي إطار زمني أكبر من 15 دقيقة.

أولًا: قواعد الشراء

يجب استيفاء عدد من الشروط قبل اتخاذ مركز شراء في السوق، وهي:

• أن يكون خطا مؤشر الماكد في وضع صعودي، بمعنى أن يتقاطع خط الإشارة (الخط الأزرق) مع خط الماكد (الخط الأحمر) إلى أعلى.
• أن يتقاطع خطا مؤشر ADX تقاطعًا صعوديًّا، أي يتقاطع الخط الموجب DMI+ (الأخضر) مع الخط السالب DMI- (الأحمر) إلى أعلى.
• أن يكون خط ADX فوق مستويات 20 و 25.

ثانيًا: قواعد البيع

يجب أيضًا استيفاء عدد من الشروط قبل اتخاذ مركز بيع في السوق، وهذه الشروط هي:

• أن يكون خطا مؤشر الماكد في وضع هبوطي، بمعنى أن يتقاطع خط الإشارة (الخط الأزرق) مع خط الماكد (الخط الأحمر) إلى أسفل.
• أن يتقاطع خطا مؤشر ADX تقاطعًا هبوطيًّا، أي يتقاطع الخط السالب DMI- (الأحمر) مع الخط الموجب DMI+ (الأخضر) إلى أعلى.
• أن يكون خط ADX فوق مستويات 20 و 25.

الرسم البياني أدناه لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي GBP/USD، يشتمل على ثلاثة صفقات بيع وشراء بناءً على هذه الاستراتيجية:

شكل رقم (8) دمج مؤشر ADX مع مؤشر الماكد لتداولات السوينج على المدى المتوسط

من الرسم البياني أعلاه نلاحظ ما يلي:-

الصفقة الأولى (بيع)

• من خلال التركيز على مؤشر ADX نجد أنه قام بتأكيد تغير اتجاه السعر إلى هابط، حيث تقاطع الخط السالب DMI- (الأحمر) مع الخط الموجب DMI+ (الأخضر) إلى أعلى. وفي الوقت نفسه صعد خط ADX ليستقر أعلى مستويَي 20 و 25.
• وعلى الجانب الآخر نلاحظ أن خطَّي مؤشر الماكد تقاطعا هبوطيًّا، إذ عبر خط الإشارة (الأزرق) خط الماكد (الأحمر) إلى أسفل. وبالتالي كان لدينا أكثر من إشارة تأكدت لنا بوجود صفقة بيع جيدة.

الصفقة الثانية (شراء)

• في صفقة الشراء حدث التقاطع بين خطي مؤشر ADX، إذ تقاطع الخط الموجب DMI+ (الأخضر) مع الخط السالب DMI- (الأحمر) إلى أعلى. في الوقت الذي كان فيه خط ADX مستقرًّا بالفعل أعلى مستويات 20 و 25. هذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي قوي في السوق.
• لتأكيد هذه الإشارة نتطلع إلى قراءة مؤشر الماكد، لنجد أن هناك تقاطعًا صعوديًّا لخط الإشارة (الخط الأزرق) مع خط الماكد (الخط الأحمر) إلى أعلى. وبالتالي تأكدت لنا إشارة الشراء، وأصبح بإمكاننا الدخول في صفقة شراء جيدة.

وأخيرًا: الصفقة الثالثة (بيع)

• على المنوال نفسه، نلاحظ أن مؤشر ADX أكد تغير اتجاه السعر إلى هابط، وتقاطع الخط السالب DMI- (الأحمر) مع الخط الموجب DMI+ (الأخضر) إلى أعلى. وفي الوقت نفسه صعد خط ADX ليستقر أعلى مستويَي 20 و 25.
• وفي الوقت نفسه نلاحظ أن تقاطعًا هبوطيًّا حدث على مؤشر الماكد، إذ عبر خط الإشارة (الأزرق) خط الماكد (الأحمر) إلى أسفل. وبالتالي أصبح لدينا أكثر من إشارة على وجود صفقة بيع جيدة.

تعليق ختامي

كل ما سبق عرضه كان مجرد أمثلة على أسرار مؤشر ADX وكيفية دمجه مع بعض أدوات التحليل الفني الأخرى. ومنها نستنتج مدى قوة هذا المؤشر وقدرته على تحديد مناطق انعكاس الاتجاه بدقة عالية. وبطبيعة الحال، هناك الكثير من الأدوات والمؤشرات الفنية التي يمكن دمجها مع مؤشر ADX والاستفادة من مميزاتها. لذلك يجب الإشارة إلى أن ما تم عرضه هو جزء من أسرار مؤشر ADX في التداول، إذ إن هذا المؤشر يشتمل على كثير من الأسرار والمميزات الفريدة التي ربما لا توجد في مؤشر فني غيره.

الخلاصة

• تناولنا في هذا المقال أسرار مؤشر ADX في التداول. ويعد مؤشر ADX من أفضل المؤشرات الفنية، وذلك نظرًا إلى مميزاته في تحديد اتجاه السعر، وقياس مدى قوة هذا الاتجاه.
• يتكون مؤشر ADX من ثلاثة خطوط رئيسية، هي:
  • خط الحركة الاتجاهية الإيجابي أو (DMI+).
  • خط الحركة الاتجاهية السلبي أو (DMI-).
  • خط متوسط قوة الحركة الاتجاهية أو (ADX).
• إشارات التداول الناتجة عن مؤشر ADX
  • عندما يكون خط ADX أعلى من مستوى 25، يكون هناك اتجاه قوي في السوق (سواءً كان صاعدًا أم هابطًا).
  • عندما يكون خط الحركة الاتجاهية الإيجابي DMI+ فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي DMI-، يكون الاتجاه صاعدًا.
  • والعكس، عندما يكون DMI- فوق DMI+، يكون الاتجاه هابطًا.
  • عندما يكون خط ADX أسفل مستوى 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق يتداول داخل نطاق عرضي.
• غالبًا ما يقتصر استخدام مؤشر ADX على الأساليب التقليدية، أي قراءة إشارات التداول الناتجة عنه بشكل مجرد، ومن دون محاولة تدعيم هذه الإشارات بتأكيدات كافية تساعد في الاستفادة من كل مميزاته.
• أسرار مؤشر ADX في التداول: تكمن أسرار مؤشر ADX في استخدامه بشكل مختلف عن تلك الطرق الشائعة التي سبق ذكرها. ويكمن وجه الاختلاف في ضبط إعدادات مؤشر ADX بطرق معينة، وفي دمجه مع مؤشرات وأدوات فنية أخرى ذات درجة موثوقية عالية. ومن أهم هذه الطرق:

• • التداول باستخدام مؤشر ADX مع خطوط الاتجاه.
  • التداول باستخدام مؤشر ADX مع مؤشر أحجام التداول المتراكمة OBV.
  • أسرار مؤشر ADX في التداول على المدى القصير (الإسكالبينج).
  • أسرار مؤشر ADX في التداول على المدى المتوسط (تداول السوينج).

للمزيد من المقالات الاقتصادية ذات الصلة، يرجى متابعة موقع بورصات